您好，股王，关于实时策略的验证
我们曾在2013年在国泰君安进行过策略的验证，当时是朋友提供打涨停板的策略和指标，我来进行实现，券商提供的实时数据，我们是通过直连网线，大概离券商服务器不到50米。由于策略允许数据滞后5秒，我们每10毫秒扫描一次数据，由于通讯质量不错，
当时的数据实时效果挺好，运行了半年多，由于策略的原因，最后的胜率大概在45%左右。
当然，实验本身是成功的，但未赢利比较遗憾，但当时的体会是实时数据，抢时间抢通道真的是抢钱啊。
最后我的心得是，实时数据用在滞后交易上，用于捕捉关键的位置是很有效的。
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