gaoyuan508 发表于 2020-2-19 08:31:53

有大神吗 问个期货期权的问题 Black/Scholes

已知：Black/Scholes 欧式不支付股息之股票买权之价格为：



(1) 利用以上公式分析在股票报酬之波动性趋近于∞之情形下，欧式股票买权之价格水平为何？它相当于何种金融商品？该结果的直观解释是？
(2) 利用以上公式分析在股票报酬之波动性趋近于 0 之情形下，欧式股票买权之价格水平为何？它相当于何种金融商品？该结果的直观解释是？
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