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有大神吗 问个期货期权的问题 Black/Scholes

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发表于 2020-2-19 08:31:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知:Black/Scholes 欧式不支付股息之股票买权之价格为:
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(1) 利用以上公式分析在股票报酬之波动性趋近于∞之情形下,欧式股票买权之价格水平为何?它相当于何种金融商品?该结果的直观解释是?0 ~# G: Q5 k+ v6 L+ X. p
(2) 利用以上公式分析在股票报酬之波动性趋近于 0 之情形下,欧式股票买权之价格水平为何?它相当于何种金融商品?该结果的直观解释是?
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