有大神吗问个期货期权的问题 Black/Scholes

发表于 2020-2-19 08:31:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

已知：Black/Scholes 欧式不支付股息之股票买权之价格为：
有大神吗问个期货期权的问题 Black/Scholes-1.jpg

(1) 利用以上公式分析在股票报酬之波动性趋近于∞之情形下，欧式股票买权之价格水平为何？它相当于何种金融商品？该结果的直观解释是？
(2) 利用以上公式分析在股票报酬之波动性趋近于 0 之情形下，欧式股票买权之价格水平为何？它相当于何种金融商品？该结果的直观解释是？

http://www.simu001.cn/x198663x1x1.html
最好的私募社区 | 第一私募论坛 | http://www.simu001.cn

GMT+8, 2026-10-3 21:02 , Processed in 4.851505 second(s), 34 queries .

		自动登录	找回密码
密码			立即注册

有大神吗 问个期货期权的问题 Black/Scholes