已知：Black/Scholes 欧式不支付股息之股票买权之价格为： 4 i- [" q0 s Z! c6 E h% I$ h7 V $ I" c. `. u0 V" r! e" l' J. _# s0 v$ b+ l0 g
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(1) 利用以上公式分析在股票报酬之波动性趋近于∞之情形下，欧式股票买权之价格水平为何？它相当于何种金融商品？该结果的直观解释是？$ _7 P, s8 b7 ~1 V5 v: { E
(2) 利用以上公式分析在股票报酬之波动性趋近于 0 之情形下，欧式股票买权之价格水平为何？它相当于何种金融商品？该结果的直观解释是？
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发表于 2020-2-19 08:31:53
