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如何利用比特币期权解决合约爆仓风险?

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发表于 2020-10-9 07:37:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
比特币现价为10000美金3 A+ b7 N0 s' M! B$ S/ A) \
% F7 w9 g7 }6 ?1 K/ E$ F# [
1、假设你用500美金开100倍杠杆做多
/ c4 g8 f. }8 b1 @" I/ N/ ~2、同时在BitOffer开10张看跌期权对冲(1小时期权300美金成本)
5 @7 Z2 a. |! Q4 Z: ?3.一张期权等价于持有一个比特币,比特币涨跌多少期权获利多少,而期权最大亏损则为期权成本。0 k6 B- U4 A  M8 i4 K7 S; m

! ]1 n8 U3 w- U- D5 p第一种,当比特币上涨100美金,即涨幅为1%$ T6 {% U6 P+ J3 k: n4 {% {* Q, c9 i

$ O$ ?/ A9 m* h, ^# s1 n2 B1、100倍杠杆做多,盈利100%,也就是500美金1 m0 M, q. \, }7 X# U. V" z
2、看跌期权损失本金,即300美金
$ F7 H; s" ~* ~$ \1 V3、500-300=200美金(净利润)2 z4 ?* i7 O7 b) Q0 b6 M7 p

7 W( X0 Z8 j9 d3 E) t第二种,当比特币下跌100美金,即跌幅为1%
" P) M( k" t/ [) S
' J" T! {* G3 C/ D9 o$ J1、100倍杠杆做多,合约爆仓,亏损500美金
* w8 F, ?) B! T  {9 M  V+ Q2、看跌期权盈利1000美金,期权成本300美金: L2 Y: a; r, N* K  A. U
3、1000-300-500=200美金(净利润)3 V2 U# V* O+ F+ |" e8 S+ s
9 y1 S6 B) ]. i% u6 g- ~2 Y+ h
如果比特币波动0.6%,涨跌60美金,那么盈亏状况:& U7 d! _# x( H) L1 V8 O" e- y
  R  m0 {5 O5 c' R8 G* H" q
第一种情况300-300=0美金;9 f( p0 B1 J- ~) K) c2 |" J
第二种情况600-300-300=0美金;
+ u# v! _" o% `, {; H3 p* y( L7 a. I, T. M' f6 ]
波动达到0.6%,刚好实现保本不赔。) w# {+ l. q  n* B' |& e
1 d  T* I% W5 a: J9 V
如果比特币波动2%,涨跌200美金,那么盈利状况:7 C* k2 F- v3 Q' y
% q( @% g5 R% _( y- Z& f* S
第一种情况:1000-300=700美金;
. i$ q$ W) d' z* Y; B3 `0 m第二种情况:2000-500-300=1200美金
7 F# h9 G6 Q6 Q7 s: Q9 L, X$ Z: y0 @9 W- m7 D9 E
综上可见,只要比特币行情波动在0.6%以上,那么期权+合约组合策略即可实现稳赢,而比特币由于价格昂贵,波动时而起伏不定,所以用来做对冲再合适不过。
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