私募网

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz

如何利用比特币期权解决合约爆仓风险?

[复制链接]
发表于 2020-10-9 07:37:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
比特币现价为10000美金% W5 s( G6 X& |9 q

* c7 M' V& U6 J7 H- ?, L4 Z1、假设你用500美金开100倍杠杆做多5 G9 {* f$ o. ?; i9 h5 P5 X
2、同时在BitOffer开10张看跌期权对冲(1小时期权300美金成本)
, \6 B2 v0 j9 ^: F1 q, Q; f# N& z% n5 }' ]3.一张期权等价于持有一个比特币,比特币涨跌多少期权获利多少,而期权最大亏损则为期权成本。# a" h* }) J3 {2 s" c  j
! O( W% K. q4 t; v0 g
第一种,当比特币上涨100美金,即涨幅为1%/ Q  M' S1 {4 j, r1 O7 G# q7 D6 D
, b" y! W2 {6 a
1、100倍杠杆做多,盈利100%,也就是500美金) n5 w, q$ {0 }) _
2、看跌期权损失本金,即300美金
2 S4 m9 B( Y! ~# o/ j2 w- [: K1 l) Y3、500-300=200美金(净利润)
; M1 F( z1 R3 V( d' f8 b! a9 s, Q5 U5 I' }+ Y
第二种,当比特币下跌100美金,即跌幅为1%
* U$ A+ ~, ?7 X; w- P& L
; R2 K& W  ^. A/ ]1、100倍杠杆做多,合约爆仓,亏损500美金+ u" R' }: B, ~0 z7 G
2、看跌期权盈利1000美金,期权成本300美金
- F% x: k, [8 n5 r- i4 L# ]" m3、1000-300-500=200美金(净利润)/ s4 i3 J- b5 f# N/ A' z* m

. X8 V; h; j9 u2 v7 L6 c如果比特币波动0.6%,涨跌60美金,那么盈亏状况:
5 D7 x, U# ?& N
4 E' ?; _% ?7 m/ _/ m第一种情况300-300=0美金;
. o# {8 v2 ]. s& ~第二种情况600-300-300=0美金;
5 G/ J  S9 ^. U
' G$ H/ O, U8 k) j波动达到0.6%,刚好实现保本不赔。
# w; S3 e" y! y. g3 k, u3 G* d# t. Z; q3 i/ c
如果比特币波动2%,涨跌200美金,那么盈利状况:
0 ~  W, E: o9 _( P0 E7 v% I9 L
) J3 _0 P: d- ^. d0 v第一种情况:1000-300=700美金;6 m2 d# D# [4 R7 X$ G- y) j( p6 {
第二种情况:2000-500-300=1200美金
  T% D2 _7 P' T: n
9 Z8 D& K0 C1 |4 |: [# w( S9 U. J综上可见,只要比特币行情波动在0.6%以上,那么期权+合约组合策略即可实现稳赢,而比特币由于价格昂贵,波动时而起伏不定,所以用来做对冲再合适不过。
http://www.simu001.cn/x221219x1x1.html
最好的私募社区 | 第一私募论坛 | http://www.simu001.cn

精彩推荐

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver| ( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图

GMT+8, 2026-5-16 15:32 , Processed in 2.636349 second(s), 31 queries .

Powered by www.simu001.cn X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表