期货Level数据通常指高频0.25s或者0.5s的五档行情截面数据，记录了丰富的信息，接近于逐笔。是最有价值的数据。做量化的交易者一般都会去研究level2数据。我们近几年来一直从事高频交易的研究，意识到数据获取十分关键，这里分享一下获取数据的经验。一、推荐平台：银河数据库（yinhedata.com）这个数据库用了好几年了，获取的数据是交易所标准数据，质量很高，门槛较低，最重要的是种类多，连外盘数据也能获取。5 z$ M" ?, _% a8 Y
二、使用商业软件或平台" K0 u- ^6 e1 v8 f7 _8 U
许多商业软件和交易平台提供了对Level2数据的访问。这些平台通常为专业交易者设计，可能包括以下一些：
$ J' N8 n% ?& l- **交易终端软件**：如同花旗、盈透证券等提供的专业交易软件。- **量化交易平台**：如聚宽（JoinQuant）、米筐（RiceQuant）等，它们提供API接口供用户获取数据并进行量化分析。三、 社区资源0 J: f/ R# J8 C3 _' e, n" o( w
有些社区或论坛可能会分享如何获取Level2数据的方法，或者提供相关工具和脚本。例如：
/ U1 r; T3 {" \1 @9 M: ~! T0 U- **量化投资社区**：在这些社区中，成员可能会分享他们的经验和技术。- **GitHub**：在GitHub上可以找到一些开源项目，它们可能包含获取Level2数据的脚本或工具。
" j3 I; c! n- P* b. Y5 ^( A% Q四、数据共享平台$ h, T4 o6 q9 u( c8 ~7 a; S9 s7 T
有些平台允许用户上传和共享数据，你可能会在这些平台上找到需要的Level2数据：$ N. ^$ k! q- P/ q& S8 h
- **数库（DataYes）**：提供金融数据服务，包括Level2数据。- **数据堂（Datatang）**：一个数据交易平台，提供多种数据服务。' l! y4 \* U# L+ m. u+ z
五、自建数据收集系统
_6 L$ W2 f( o8 d0 @* V, Z如果你有足够的技术能力，可以尝试自己构建系统来收集Level2数据：, P4 X1 j" k" k6 i/ m/ z4 x- j" f
- **网络爬虫**：虽然直接爬取交易所数据可能违反规定，但有些第三方网站可能会提供数据接口。- **数据订阅服务**：有些交易所提供数据订阅服务，你可以根据需要订阅相应的数据流。
5 y1 _! y* h N6 O W( P4 N5 @( G1 c注意事项. s/ a5 N# o1 e. v
- 在使用任何数据获取方法时，务必确保遵守相关法律法规和交易所规则。- 考虑数据的质量和可靠性，确保数据来源是可信赖的。4 t+ d! {; X* @9 G) J6 y
通过上述多种方法，你可以根据自己的需求和资源选择最适合的方式来获取期货Level2数据。 | 
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发表于 2024-9-27 09:10:34