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如何获取期货level2数据

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发表于 2024-9-27 09:10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
期货Level数据通常指高频0.25s或者0.5s的五档行情截面数据,记录了丰富的信息,接近于逐笔。是最有价值的数据。做量化的交易者一般都会去研究level2数据。我们近几年来一直从事高频交易的研究,意识到数据获取十分关键,这里分享一下获取数据的经验。一、推荐平台:银河数据库(yinhedata.com)这个数据库用了好几年了,获取的数据是交易所标准数据,质量很高,门槛较低,最重要的是种类多,连外盘数据也能获取。. l1 Q/ q& p% b) A$ t5 d' y  c3 _1 v3 j
二、使用商业软件或平台
- R0 ~0 Q6 B% s( h5 {8 a许多商业软件和交易平台提供了对Level2数据的访问。这些平台通常为专业交易者设计,可能包括以下一些:6 _% I! u0 Q, T" t, ^2 f2 x
- **交易终端软件**:如同花旗、盈透证券等提供的专业交易软件。- **量化交易平台**:如聚宽(JoinQuant)、米筐(RiceQuant)等,它们提供API接口供用户获取数据并进行量化分析。三、 社区资源
) ?: S& o/ Z* S2 K1 k) Q有些社区或论坛可能会分享如何获取Level2数据的方法,或者提供相关工具和脚本。例如:1 v- G- F. p0 v2 J& s# [. C" z
- **量化投资社区**:在这些社区中,成员可能会分享他们的经验和技术。- **GitHub**:在GitHub上可以找到一些开源项目,它们可能包含获取Level2数据的脚本或工具。
# X3 |) b! x7 b3 `. B8 Z# c* r$ l; k四、数据共享平台2 F6 ]2 b. \' A( l$ m" ]
有些平台允许用户上传和共享数据,你可能会在这些平台上找到需要的Level2数据:5 w. ]% p0 Z- a0 q3 S
- **数库(DataYes)**:提供金融数据服务,包括Level2数据。- **数据堂(Datatang)**:一个数据交易平台,提供多种数据服务。: O' _2 q% I  l9 P! ]/ f: v: K% V  k
五、自建数据收集系统
) g' g& F' @5 N$ q& G如果你有足够的技术能力,可以尝试自己构建系统来收集Level2数据:
3 U3 \8 N7 p/ D! G- **网络爬虫**:虽然直接爬取交易所数据可能违反规定,但有些第三方网站可能会提供数据接口。- **数据订阅服务**:有些交易所提供数据订阅服务,你可以根据需要订阅相应的数据流。9 V; g. ]- W4 ]% M5 t+ N
注意事项
- |/ Z. |$ M* O3 c" x" J- 在使用任何数据获取方法时,务必确保遵守相关法律法规和交易所规则。- 考虑数据的质量和可靠性,确保数据来源是可信赖的。
* E" v  D: ^6 w8 E; k通过上述多种方法,你可以根据自己的需求和资源选择最适合的方式来获取期货Level2数据。
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