期货Level数据通常指高频0.25s或者0.5s的五档行情截面数据，记录了丰富的信息，接近于逐笔。是最有价值的数据。做量化的交易者一般都会去研究level2数据。我们近几年来一直从事高频交易的研究，意识到数据获取十分关键，这里分享一下获取数据的经验。一、推荐平台：银河数据库（yinhedata.com）这个数据库用了好几年了，获取的数据是交易所标准数据，质量很高，门槛较低，最重要的是种类多，连外盘数据也能获取。
' h" y3 l$ X( T: s* Q9 g1 j二、使用商业软件或平台
* f$ V, i1 u6 p; z% {' \6 k许多商业软件和交易平台提供了对Level2数据的访问。这些平台通常为专业交易者设计，可能包括以下一些：
; l' l* e8 j' x8 c5 j- **交易终端软件**：如同花旗、盈透证券等提供的专业交易软件。- **量化交易平台**：如聚宽（JoinQuant）、米筐（RiceQuant）等，它们提供API接口供用户获取数据并进行量化分析。三、 社区资源
( l4 D' f5 h+ ]9 U0 l7 L7 J8 O: v& ~0 _有些社区或论坛可能会分享如何获取Level2数据的方法，或者提供相关工具和脚本。例如：
' G; L0 y$ `( t& P- **量化投资社区**：在这些社区中，成员可能会分享他们的经验和技术。- **GitHub**：在GitHub上可以找到一些开源项目，它们可能包含获取Level2数据的脚本或工具。2 x3 `& H$ y. F6 {: r) S6 \
四、数据共享平台
0 }1 a% o7 v( h3 {有些平台允许用户上传和共享数据，你可能会在这些平台上找到需要的Level2数据：
9 \8 j6 @2 v! V* H3 R- **数库（DataYes）**：提供金融数据服务，包括Level2数据。- **数据堂（Datatang）**：一个数据交易平台，提供多种数据服务。5 F- h" ^5 X$ F& @5 ~
五、自建数据收集系统
' @- d; j% j7 M- h, A如果你有足够的技术能力，可以尝试自己构建系统来收集Level2数据：, ?0 w9 l1 S' R2 `# T1 G" }
- **网络爬虫**：虽然直接爬取交易所数据可能违反规定，但有些第三方网站可能会提供数据接口。- **数据订阅服务**：有些交易所提供数据订阅服务，你可以根据需要订阅相应的数据流。3 `4 L9 l H$ m, P. Z/ j
注意事项5 O0 q5 h$ p' z; i# {3 ] t D3 {
- 在使用任何数据获取方法时，务必确保遵守相关法律法规和交易所规则。- 考虑数据的质量和可靠性，确保数据来源是可信赖的。
+ A: Q+ I; g+ ~通过上述多种方法，你可以根据自己的需求和资源选择最适合的方式来获取期货Level2数据。 | 
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2024-9-27 09:10:34