期货Level数据通常指高频0.25s或者0.5s的五档行情截面数据，记录了丰富的信息，接近于逐笔。是最有价值的数据。做量化的交易者一般都会去研究level2数据。我们近几年来一直从事高频交易的研究，意识到数据获取十分关键，这里分享一下获取数据的经验。一、推荐平台：银河数据库（yinhedata.com）这个数据库用了好几年了，获取的数据是交易所标准数据，质量很高，门槛较低，最重要的是种类多，连外盘数据也能获取。& S% W7 r7 @2 Q3 [2 p
二、使用商业软件或平台1 s9 `& H+ K, c/ O h5 D R3 u9 r$ N
许多商业软件和交易平台提供了对Level2数据的访问。这些平台通常为专业交易者设计，可能包括以下一些：
. b, Y# c+ X: `" |( T7 Z% W- **交易终端软件**：如同花旗、盈透证券等提供的专业交易软件。- **量化交易平台**：如聚宽（JoinQuant）、米筐（RiceQuant）等，它们提供API接口供用户获取数据并进行量化分析。三、 社区资源# D( n* `$ B5 _+ H
有些社区或论坛可能会分享如何获取Level2数据的方法，或者提供相关工具和脚本。例如：# l3 q: R9 I3 Y5 k, h
- **量化投资社区**：在这些社区中，成员可能会分享他们的经验和技术。- **GitHub**：在GitHub上可以找到一些开源项目，它们可能包含获取Level2数据的脚本或工具。
+ X) Q% e2 _1 J9 b1 ^四、数据共享平台$ j: F3 [* e Q2 ^. z
有些平台允许用户上传和共享数据，你可能会在这些平台上找到需要的Level2数据：
9 i$ v* }# ?0 B- E+ E- **数库（DataYes）**：提供金融数据服务，包括Level2数据。- **数据堂（Datatang）**：一个数据交易平台，提供多种数据服务。
. F/ w0 a4 q, s) k: }9 o* s' S0 t五、自建数据收集系统: ^9 d7 q/ R4 r7 z" L
如果你有足够的技术能力，可以尝试自己构建系统来收集Level2数据：
7 \! ~! L+ c7 Q) y' B( M- **网络爬虫**：虽然直接爬取交易所数据可能违反规定，但有些第三方网站可能会提供数据接口。- **数据订阅服务**：有些交易所提供数据订阅服务，你可以根据需要订阅相应的数据流。- T3 I0 g9 Y' A' ?- F5 n2 \
注意事项- I" T) }* O: }( I' \; | X# d
- 在使用任何数据获取方法时，务必确保遵守相关法律法规和交易所规则。- 考虑数据的质量和可靠性，确保数据来源是可信赖的。 `) \1 Y' v) r+ ]" v
通过上述多种方法，你可以根据自己的需求和资源选择最适合的方式来获取期货Level2数据。 | 
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发表于 2024-9-27 09:10:34