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四大焦点指标
( S+ \1 ^" X9 I8 X& q 此次《办法》修订，一方面，在维持总体框架稳固根本上，对不顺应行业发展须要的具体规则举行调解；另一方面，联合行业发展新形势，通过改进净资源、风险资源预备盘算公式，完满杠杆率、活动性羁系等指标，明白逆周期调治机制等，提拔风控指标的完备性和有用性。
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0 k! X" p( \1 s8 y7 i4 q1 V' j. k 此次《办法》修订的重要内容有以下六个方面：. M2 H' T2 H* d& u
一是改进净资源、风险资源预备盘算公式，提拔资源质量和风险计量的针对性。将净资源区分为焦点净资源和附属净资源，将金融资产的风险调解同一纳入风险资源预备盘算，不再重复扣减净资源。将按业务范例盘算团体风险资源预备调解为按照市场风险、光荣风险、操纵风险等风险范例分别盘算。调解后的净资源和风险资源预备更符合证券公司开展综同策划的风险控制的实际须要，但其盘算范围及尺度已发生较大变革，指标值不具有汗青可比性。5 q. Q6 \2 e; R% J7 x0 P; A$ I5 J
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二是完满杠杆率指标，进步风险覆盖的完备性。将原有净资产比负债、净资源比负债两个杠杆控制指标，优化为一个资源杠杆率指标(焦点净资源/表表里资产总额)，并设定不低于8%的羁系要求。( g; b: [; x0 m& g& H2 E: Z
3 K0 H5 @9 q5 Y3 C9 S9 y, { 三是优化活动性监控指标，强化资产负债的限期匹配。将活动性覆盖率和净稳固资金率两项活动性风险羁系指标由行业自律规则上升到证监会部分规章层面。; E" z/ a' Y9 v8 q5 \0 c4 B
9 ~& E$ g/ S I6 `0 E5 z+ Y8 H* p 四是完满单一业务风控指标，提拔指标的针对性。调解权益类证券盘算口径，将衍生品区分权益类和非权益类衍生品，归并融资类业务盘算口径等。
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五是明白逆周期调治机制，提拔风险控制的有用性。明白了证监会可根据证券公司分类羁系、行业风险和市场状态，对相干指标的具体盘算比例进办法态调解的原则性要求。 D1 t8 Z' y. J0 o
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六是强化全面风险管理要求，提拔风险管理程度。要求证券公司从制度建立、构造架构、职员配备、体系建立、指标体系、应对机制等六个方面，增强全面风险管理。 | 
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发表于 2019-5-23 20:28:34