2017年走上职业交易道路以后，系统化交易思维慢慢在我的脑海里根深蒂固，交易系统现在已经成为我交易过程中唯一的依靠，当然这个过程并不是一蹴而就、一步到位，中途也经历过摇摆不定、反复无常，但经历了一次次起死回生、一次次小亏大赚之后，我开始完全信任它。因为系统化交易让我体会到了全局输出的概率威力，交易规则让我的行为受到约束，量化、标准化的操作流程让我感到心里踏实，不再恐惧。: s- f) a7 P+ L( L% u* c
而关于交易系统，期货圈大多都是言者不知，知者不言，有的人真懂但是自己没有去系统化地总结归纳，有的人真不懂以为期货交易就是找个神奇的开仓位置就完了，以至于很多痴迷期货、热爱期货的人走入迷路、爱而不得，摸不到期货的门道。: s, N; X* ]7 X
现在每天依然有人问我交易系统是啥？怎么止损才好？多少仓位合适？某某某品种要不要走掉？等等。抱着勤做减法、更新淘汰的原则，今年我会聊下当下个人对交易系统的全新认知。- n) \0 `$ w8 c: `/ z% u
既然称之为交易系统，那肯定是五脏俱全、环环相扣，这个过程就像造1辆车，或者1部手机一样，硬件和软件如何搭配？各个环节如何协调工作？性能侧重于哪方面的追求？都是要考量的问题。5 P" x3 b/ i; n5 l4 W
就拿期货交易系统来说，实际上非常简单，我简化为7步走，4个确定、3个信号就够了。3 k2 q; q7 X: ]1 _$ g1 O( \
1、确定品种：- H& o2 t- T( P2 q& ?3 I% H; W
: a: E5 v/ I0 F4 N# H期货交易品种就像股票一样，数量肯定会越来越多，买卖对象是首当其冲要考虑好的问题，专攻1个品种，还是专做1-3个品种，还是全部覆盖，要依据个人的资金和精力、操作风格（日内、隔夜）、操盘方式（手动、自动）来决定，找到自己的菜非常重要，理论上操作的品种越多难度越大。9 g: k3 ~+ I# G5 I6 {
; u- J: `' G+ u) K7 ^! o2、确定周期：
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参考哪个周期的行情走势图，秒周期？分钟周期？小时周期？日线周期？周线周期？月线周期？用单周期还是多周期组合？
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如果周期没定好，你将会陷入多空混乱中，因为每个周期看到的趋势、位置都不一样，会相互冲突，这1步是为后面判断趋势的预期方向作准备。: `+ B7 F1 |9 m+ j( M5 l. t
9 ~2 l8 [( v# t8 o$ q3、确定趋势：. r5 _) D9 Q. ]: r) ~7 Q8 V) }
3 U# M3 ?8 w. x9 b) J' A虽然趋势是赌出来的，试出来的，事后才看得出来，但是当下操作的时候，我们还是要有一个明确的预期，趋势的方向接下来大概率是多还是空？是惯性上涨还是下跌？用什么工具来判断预期的方向？均线？趋势线？分时图？形态？K线组合？价格关口？还是基本面？还是其他指标？7 m. F: L5 _. H- J8 g5 H! B
6 Q @% W7 M o+ t7 r' z毕竟作为交易员，肯定不能像分析师那样：“这个嘛我长期看多，短期看空”，如今你再听到这种屁话可以直接拿上10米大刀过去，因为实战操作中一切计划都必须落实到每个一具体的细节上。
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趋势多空的预期判定直接决定了后面开仓下单的方向，一环扣一环。
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& y! W" o" n: P0 O4、确定头寸：
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- B: t) `7 o3 t9 Y3 T8 O/ |通俗说就是开仓的时候下单准备买、卖多少手，专业点讲就是仓位管理，每次用多大的仓位去试单？
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( u* I) _/ R5 _2 E0 J) @仓位计算的标准是什么？比如满仓可开10手，每次开1手、2手、3手、5手、8手还是10手，结果是完全不同的。( K: q, z6 ]' q& s
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5、开仓信号：( L5 O6 I- q) P. z Q; n
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做多还是做空？满足什么条件时动手？收盘开仓还是盘中开仓？开仓的目的是选准时机把单子打进市场，从而验证自己的判断和预期。, e; z4 l8 s/ }1 H
8 U. i2 k* P u W! X% k2 }& C6、止损信号：! Y- G6 O1 A8 k5 r3 F) `
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如果开仓之后价格不如预期那样去走，账户出现亏损，亏多少认错平仓离场？底线在哪里？触发止损信号的标准是什么？要事先计划好，所谓先料败而后求胜，先想好这一单会亏多少，再想会赚多少。
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6 P/ y4 Q! A5 S+ x止损的目的在于保命，延续账户生命值，增加交易机会，不被市场过早淘汰出局，只要活着一切皆有可能，一时的失利不代表永远失利。
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7、止盈信号：
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& k# I0 l$ Q6 ]& o- a如果价格和预期的判断一致，账户出现盈利了，赚多少获利平仓离场？触发止盈信号的标准是什么？
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7 q) U& a; m0 M( t. A& {9 `& J止盈信号的目的在于锁定利润，实现整体收入大于支出，维持整体盈利。
. w7 }3 f' L. x" P0 h做好这7步，1个交易系统架构就初步成型了，本质上交易系统就是一个填空题，每个环节紧密相连、步步为营、协同作用，通过稳定的输入，输出稳定的结果，这也是期货实现稳定盈利的核心前提。 | 
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发表于 2021-10-21 08:39:04