2017年走上职业交易道路以后，系统化交易思维慢慢在我的脑海里根深蒂固，交易系统现在已经成为我交易过程中唯一的依靠，当然这个过程并不是一蹴而就、一步到位，中途也经历过摇摆不定、反复无常，但经历了一次次起死回生、一次次小亏大赚之后，我开始完全信任它。因为系统化交易让我体会到了全局输出的概率威力，交易规则让我的行为受到约束，量化、标准化的操作流程让我感到心里踏实，不再恐惧。3 ? i6 N, t/ D' j9 \
而关于交易系统，期货圈大多都是言者不知，知者不言，有的人真懂但是自己没有去系统化地总结归纳，有的人真不懂以为期货交易就是找个神奇的开仓位置就完了，以至于很多痴迷期货、热爱期货的人走入迷路、爱而不得，摸不到期货的门道。
5 L: |) }) H0 `# E5 w+ J/ F# {现在每天依然有人问我交易系统是啥？怎么止损才好？多少仓位合适？某某某品种要不要走掉？等等。抱着勤做减法、更新淘汰的原则，今年我会聊下当下个人对交易系统的全新认知。7 r5 W; B) _$ f% V. o
既然称之为交易系统，那肯定是五脏俱全、环环相扣，这个过程就像造1辆车，或者1部手机一样，硬件和软件如何搭配？各个环节如何协调工作？性能侧重于哪方面的追求？都是要考量的问题。
) j3 W3 Q, s" }, f就拿期货交易系统来说，实际上非常简单，我简化为7步走，4个确定、3个信号就够了。2 e5 @; ~9 e/ p6 b1 M! W
1、确定品种：
5 W) a; t9 }5 c9 c! \: m: o# s
* b D6 h: V4 w1 o/ }4 D2 Z; ^9 E期货交易品种就像股票一样，数量肯定会越来越多，买卖对象是首当其冲要考虑好的问题，专攻1个品种，还是专做1-3个品种，还是全部覆盖，要依据个人的资金和精力、操作风格（日内、隔夜）、操盘方式（手动、自动）来决定，找到自己的菜非常重要，理论上操作的品种越多难度越大。
& o3 J+ Y) F9 |/ w# y! p7 p' D$ V1 C% A+ z, A2 V( ]! {6 ~3 }# Y# F
2、确定周期：
, `- p5 ` x w5 s* E, d# \2 k% Y% G- g# Q
参考哪个周期的行情走势图，秒周期？分钟周期？小时周期？日线周期？周线周期？月线周期？用单周期还是多周期组合？
: J' J1 O% _+ X; a2 J0 ~' H/ ^$ p! q) k1 Y2 v
如果周期没定好，你将会陷入多空混乱中，因为每个周期看到的趋势、位置都不一样，会相互冲突，这1步是为后面判断趋势的预期方向作准备。. B2 e2 I- N3 t; @
- v8 H! ^7 H) I* k) X5 W' y3、确定趋势：
$ a4 R3 k) G6 n3 |+ L3 t1 `# K' L3 l9 m2 L% f& [$ `; ]- ^
虽然趋势是赌出来的，试出来的，事后才看得出来，但是当下操作的时候，我们还是要有一个明确的预期，趋势的方向接下来大概率是多还是空？是惯性上涨还是下跌？用什么工具来判断预期的方向？均线？趋势线？分时图？形态？K线组合？价格关口？还是基本面？还是其他指标？
1 g/ p* p0 `) A; p( Q* I1 p3 h
! U% f: K+ _0 t6 Y( ^( R! \8 P% G毕竟作为交易员，肯定不能像分析师那样：“这个嘛我长期看多，短期看空”，如今你再听到这种屁话可以直接拿上10米大刀过去，因为实战操作中一切计划都必须落实到每个一具体的细节上。 B& O. K) s. s, U/ m& \
2 I1 @) G7 @& G Z2 @
趋势多空的预期判定直接决定了后面开仓下单的方向，一环扣一环。
! S5 |& n6 f( [$ ?. j) Z8 T
- V2 p4 K \1 S, [" r4、确定头寸：" {. g% K$ M Z2 |7 E7 `6 y# V, j( q
1 g! o$ M7 Z; ]2 a
通俗说就是开仓的时候下单准备买、卖多少手，专业点讲就是仓位管理，每次用多大的仓位去试单？* a7 i) a+ K K8 Q/ u6 J' u0 f
$ b$ e: i' c; A, G4 {, T仓位计算的标准是什么？比如满仓可开10手，每次开1手、2手、3手、5手、8手还是10手，结果是完全不同的。7 W8 `% T; u$ K1 K5 A3 C
+ o. d, a; O& B+ n/ \5 X5、开仓信号：& v" w. `/ k! s& \
) n% C8 M1 X4 N) z做多还是做空？满足什么条件时动手？收盘开仓还是盘中开仓？开仓的目的是选准时机把单子打进市场，从而验证自己的判断和预期。
5 J8 J" f( `: F: P. {7 a7 R0 K+ _: p% N s
6、止损信号：
, [+ w6 z/ K3 o2 C5 g
( G3 f! \8 L% ?' x D V: J2 W如果开仓之后价格不如预期那样去走，账户出现亏损，亏多少认错平仓离场？底线在哪里？触发止损信号的标准是什么？要事先计划好，所谓先料败而后求胜，先想好这一单会亏多少，再想会赚多少。
6 k& ]" C- D7 ^/ B2 I o) m3 N% Q3 e+ v2 h* u1 `
止损的目的在于保命，延续账户生命值，增加交易机会，不被市场过早淘汰出局，只要活着一切皆有可能，一时的失利不代表永远失利。
0 O3 j5 C/ `' ` R/ f! B6 j: ?$ Q+ i2 G* Q1 T3 M7 G1 `2 s
7、止盈信号：
9 m: C' F2 W+ X2 r/ C5 n1 n. A! {$ ]* T
如果价格和预期的判断一致，账户出现盈利了，赚多少获利平仓离场？触发止盈信号的标准是什么？
; |& A& ^; D3 H& w" O- }9 a! z1 s+ }' r
止盈信号的目的在于锁定利润，实现整体收入大于支出，维持整体盈利。2 X. R* _% E4 V
做好这7步，1个交易系统架构就初步成型了，本质上交易系统就是一个填空题，每个环节紧密相连、步步为营、协同作用，通过稳定的输入，输出稳定的结果，这也是期货实现稳定盈利的核心前提。 | 
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2021-10-21 08:39:04