2017年走上职业交易道路以后，系统化交易思维慢慢在我的脑海里根深蒂固，交易系统现在已经成为我交易过程中唯一的依靠，当然这个过程并不是一蹴而就、一步到位，中途也经历过摇摆不定、反复无常，但经历了一次次起死回生、一次次小亏大赚之后，我开始完全信任它。因为系统化交易让我体会到了全局输出的概率威力，交易规则让我的行为受到约束，量化、标准化的操作流程让我感到心里踏实，不再恐惧。, S# b3 z- e- _$ |
而关于交易系统，期货圈大多都是言者不知，知者不言，有的人真懂但是自己没有去系统化地总结归纳，有的人真不懂以为期货交易就是找个神奇的开仓位置就完了，以至于很多痴迷期货、热爱期货的人走入迷路、爱而不得，摸不到期货的门道。
- D8 j* U; T$ J- P; m. X现在每天依然有人问我交易系统是啥？怎么止损才好？多少仓位合适？某某某品种要不要走掉？等等。抱着勤做减法、更新淘汰的原则，今年我会聊下当下个人对交易系统的全新认知。
! ` R, E( C/ k% ~1 u. H$ M x既然称之为交易系统，那肯定是五脏俱全、环环相扣，这个过程就像造1辆车，或者1部手机一样，硬件和软件如何搭配？各个环节如何协调工作？性能侧重于哪方面的追求？都是要考量的问题。
7 |/ t+ W; q& k8 M* p就拿期货交易系统来说，实际上非常简单，我简化为7步走，4个确定、3个信号就够了。9 S' n1 Y m+ c# t! F$ s
1、确定品种：6 M9 C* J: z0 D6 _4 [+ x* K* ]! ?
+ y2 i# o9 U. q) b# f" ] M期货交易品种就像股票一样，数量肯定会越来越多，买卖对象是首当其冲要考虑好的问题，专攻1个品种，还是专做1-3个品种，还是全部覆盖，要依据个人的资金和精力、操作风格（日内、隔夜）、操盘方式（手动、自动）来决定，找到自己的菜非常重要，理论上操作的品种越多难度越大。
& q/ W* y, f# `& s+ I# ~! Q$ D$ J( X. E3 q
2、确定周期：- I- }5 I! P; O/ ^& Y$ j7 b: U
: `, X' |4 k, M( K
参考哪个周期的行情走势图，秒周期？分钟周期？小时周期？日线周期？周线周期？月线周期？用单周期还是多周期组合？9 H h' U% C0 u; X+ {! h7 R
1 d0 C3 K* V6 X* w, H% L
如果周期没定好，你将会陷入多空混乱中，因为每个周期看到的趋势、位置都不一样，会相互冲突，这1步是为后面判断趋势的预期方向作准备。( f( K) j6 d: C7 n
- a9 d! l: I2 d+ K0 d3、确定趋势：* _, A1 _5 f8 v* z
y- P7 ^, K; j1 a
虽然趋势是赌出来的，试出来的，事后才看得出来，但是当下操作的时候，我们还是要有一个明确的预期，趋势的方向接下来大概率是多还是空？是惯性上涨还是下跌？用什么工具来判断预期的方向？均线？趋势线？分时图？形态？K线组合？价格关口？还是基本面？还是其他指标？
& N; B) Z; V8 j+ p, L) I: L' O0 L7 J: S& i9 {' Q
毕竟作为交易员，肯定不能像分析师那样：“这个嘛我长期看多，短期看空”，如今你再听到这种屁话可以直接拿上10米大刀过去，因为实战操作中一切计划都必须落实到每个一具体的细节上。, M9 x5 ?- H+ L( E$ |6 n1 f$ j
0 J. c$ q: T0 y4 X5 `
趋势多空的预期判定直接决定了后面开仓下单的方向，一环扣一环。2 g2 Q4 X' i. `- j6 W
6 K: k: ^0 j( \8 Y$ \4、确定头寸：0 L& c5 ^$ F @% H
" U [$ o0 G1 r4 g& G5 v& W5 K通俗说就是开仓的时候下单准备买、卖多少手，专业点讲就是仓位管理，每次用多大的仓位去试单？" X4 v# j: B: E. I
2 b* ?/ k+ L/ k( l( Y' i; H6 P
仓位计算的标准是什么？比如满仓可开10手，每次开1手、2手、3手、5手、8手还是10手，结果是完全不同的。* a- \! Z: d. i% Q
$ o: A5 i5 D# g5 X4 U9 P! N1 T% R
5、开仓信号：6 h1 ?' p$ x1 f+ s! _9 P3 q
2 e1 s6 t6 L% p& e1 c2 H+ |# e
做多还是做空？满足什么条件时动手？收盘开仓还是盘中开仓？开仓的目的是选准时机把单子打进市场，从而验证自己的判断和预期。
* O3 x1 Z7 u( O4 _, L4 l1 x9 N) \0 G+ H# t
6、止损信号：
) w6 z- I- b2 B( t, R9 E# O2 w+ E$ [
如果开仓之后价格不如预期那样去走，账户出现亏损，亏多少认错平仓离场？底线在哪里？触发止损信号的标准是什么？要事先计划好，所谓先料败而后求胜，先想好这一单会亏多少，再想会赚多少。* F2 Y% ^7 {& v# l: k& `! Q
6 L4 m! G5 z* v3 v/ P止损的目的在于保命，延续账户生命值，增加交易机会，不被市场过早淘汰出局，只要活着一切皆有可能，一时的失利不代表永远失利。3 ~/ T' X- H" L& d# Y. R& f/ R
) [/ D3 E' R9 t/ r. N
7、止盈信号：
, A+ R: q- [' ~+ U5 R4 Z* U8 S& }1 w
如果价格和预期的判断一致，账户出现盈利了，赚多少获利平仓离场？触发止盈信号的标准是什么？
* P' M: `/ E( n' b& U6 W, c3 D( X* o* B
止盈信号的目的在于锁定利润，实现整体收入大于支出，维持整体盈利。
: {5 z/ f; A/ W做好这7步，1个交易系统架构就初步成型了，本质上交易系统就是一个填空题，每个环节紧密相连、步步为营、协同作用，通过稳定的输入，输出稳定的结果，这也是期货实现稳定盈利的核心前提。 | 
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2021-10-21 08:39:04