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期货交易系统

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发表于 2021-10-21 08:39:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
2017年走上职业交易道路以后,系统化交易思维慢慢在我的脑海里根深蒂固,交易系统现在已经成为我交易过程中唯一的依靠,当然这个过程并不是一蹴而就、一步到位,中途也经历过摇摆不定、反复无常,但经历了一次次起死回生、一次次小亏大赚之后,我开始完全信任它。因为系统化交易让我体会到了全局输出的概率威力,交易规则让我的行为受到约束,量化、标准化的操作流程让我感到心里踏实,不再恐惧。: y0 I9 C! @9 X( L$ L" U8 G
而关于交易系统,期货圈大多都是言者不知,知者不言,有的人真懂但是自己没有去系统化地总结归纳,有的人真不懂以为期货交易就是找个神奇的开仓位置就完了,以至于很多痴迷期货、热爱期货的人走入迷路、爱而不得,摸不到期货的门道。' f; j2 H. \8 T  y+ G" N$ c
现在每天依然有人问我交易系统是啥?怎么止损才好?多少仓位合适?某某某品种要不要走掉?等等。抱着勤做减法、更新淘汰的原则,今年我会聊下当下个人对交易系统的全新认知。
9 [  o2 ?  e  i. E既然称之为交易系统,那肯定是五脏俱全、环环相扣,这个过程就像造1辆车,或者1部手机一样,硬件和软件如何搭配?各个环节如何协调工作?性能侧重于哪方面的追求?都是要考量的问题。
/ R4 Y9 v( ^4 S- J, e6 ]就拿期货交易系统来说,实际上非常简单,我简化为7步走,4个确定、3个信号就够了。: A2 I2 I; Q% }8 j
1、确定品种:5 }* `& x+ k, s3 w1 t

9 d3 f9 `2 Y& L( L# }3 S% N期货交易品种就像股票一样,数量肯定会越来越多,买卖对象是首当其冲要考虑好的问题,专攻1个品种,还是专做1-3个品种,还是全部覆盖,要依据个人的资金和精力、操作风格(日内、隔夜)、操盘方式(手动、自动)来决定,找到自己的菜非常重要,理论上操作的品种越多难度越大。) ?+ O. h! D1 b. V; a% L" j
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2、确定周期:1 t( S" k( V3 _1 g5 r

! E5 ^- K" _8 [3 |- q  S* d% v1 ]参考哪个周期的行情走势图,秒周期?分钟周期?小时周期?日线周期?周线周期?月线周期?用单周期还是多周期组合?
6 V7 G: P. U! t% A& m0 t# I
2 C& x/ L$ Z  @8 q. \如果周期没定好,你将会陷入多空混乱中,因为每个周期看到的趋势、位置都不一样,会相互冲突,这1步是为后面判断趋势的预期方向作准备。( x5 m+ y3 z; I4 `" g

3 G8 J& b3 S5 }. q" A; i3、确定趋势:+ m( |# a! Q- y
& E# ?  c8 }0 ~) r) \' Y
虽然趋势是赌出来的,试出来的,事后才看得出来,但是当下操作的时候,我们还是要有一个明确的预期,趋势的方向接下来大概率是多还是空?是惯性上涨还是下跌?用什么工具来判断预期的方向?均线?趋势线?分时图?形态?K线组合?价格关口?还是基本面?还是其他指标?+ I. x% ^- U$ P* |# }/ O
* R; ~8 B9 I+ ]0 M
毕竟作为交易员,肯定不能像分析师那样:“这个嘛我长期看多,短期看空”,如今你再听到这种屁话可以直接拿上10米大刀过去,因为实战操作中一切计划都必须落实到每个一具体的细节上。
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* I6 N, Q; U, c" x$ S+ V! @, \( ~趋势多空的预期判定直接决定了后面开仓下单的方向,一环扣一环。
& b* a2 o: d0 s; v+ ^
; e4 R" ?9 {, n5 F1 @4、确定头寸:- {) G4 g* i$ s! E+ K$ [: l# d

+ ^6 t" ?; @' u2 \通俗说就是开仓的时候下单准备买、卖多少手,专业点讲就是仓位管理,每次用多大的仓位去试单?4 @. ]' U" g# y  }
3 u  q3 M$ Q! N# {& R
仓位计算的标准是什么?比如满仓可开10手,每次开1手、2手、3手、5手、8手还是10手,结果是完全不同的。
8 F0 a! d9 I# z2 k+ H0 w0 q' I) A& _. T8 G
5、开仓信号:
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4 S8 `! J. f; n2 e% w. b做多还是做空?满足什么条件时动手?收盘开仓还是盘中开仓?开仓的目的是选准时机把单子打进市场,从而验证自己的判断和预期。
- c, ?5 I- d1 H# }
% f7 U9 j8 M' B1 F0 ?5 c6、止损信号:$ j: i0 |3 ~- L0 L1 F2 E

0 x/ y, P- m! P6 a0 e& i如果开仓之后价格不如预期那样去走,账户出现亏损,亏多少认错平仓离场?底线在哪里?触发止损信号的标准是什么?要事先计划好,所谓先料败而后求胜,先想好这一单会亏多少,再想会赚多少。$ r: M& K  Z" v7 q
0 T2 R- b3 N3 D
止损的目的在于保命,延续账户生命值,增加交易机会,不被市场过早淘汰出局,只要活着一切皆有可能,一时的失利不代表永远失利。" u, X  Z# N7 U5 m
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7、止盈信号:. f0 @& O7 ?$ I& g) V: |
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如果价格和预期的判断一致,账户出现盈利了,赚多少获利平仓离场?触发止盈信号的标准是什么?  ]3 x! @" \! [- ?) I
9 `9 H  p9 s: W- Y- \) t; J' a
止盈信号的目的在于锁定利润,实现整体收入大于支出,维持整体盈利。7 n8 R% b; H# r8 X( e6 V
做好这7步,1个交易系统架构就初步成型了,本质上交易系统就是一个填空题,每个环节紧密相连、步步为营、协同作用,通过稳定的输入,输出稳定的结果,这也是期货实现稳定盈利的核心前提。
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