2017年走上职业交易道路以后，系统化交易思维慢慢在我的脑海里根深蒂固，交易系统现在已经成为我交易过程中唯一的依靠，当然这个过程并不是一蹴而就、一步到位，中途也经历过摇摆不定、反复无常，但经历了一次次起死回生、一次次小亏大赚之后，我开始完全信任它。因为系统化交易让我体会到了全局输出的概率威力，交易规则让我的行为受到约束，量化、标准化的操作流程让我感到心里踏实，不再恐惧。3 j" z4 [) t+ x
而关于交易系统，期货圈大多都是言者不知，知者不言，有的人真懂但是自己没有去系统化地总结归纳，有的人真不懂以为期货交易就是找个神奇的开仓位置就完了，以至于很多痴迷期货、热爱期货的人走入迷路、爱而不得，摸不到期货的门道。: j% {" I! ?" u3 e& U' @7 f k
现在每天依然有人问我交易系统是啥？怎么止损才好？多少仓位合适？某某某品种要不要走掉？等等。抱着勤做减法、更新淘汰的原则，今年我会聊下当下个人对交易系统的全新认知。$ f0 \4 C5 h4 J" W( i
既然称之为交易系统，那肯定是五脏俱全、环环相扣，这个过程就像造1辆车，或者1部手机一样，硬件和软件如何搭配？各个环节如何协调工作？性能侧重于哪方面的追求？都是要考量的问题。4 t, o, {) T3 a
就拿期货交易系统来说，实际上非常简单，我简化为7步走，4个确定、3个信号就够了。6 {+ [. B% ?( W7 G
1、确定品种：
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* R- {) [9 u/ i期货交易品种就像股票一样，数量肯定会越来越多，买卖对象是首当其冲要考虑好的问题，专攻1个品种，还是专做1-3个品种，还是全部覆盖，要依据个人的资金和精力、操作风格（日内、隔夜）、操盘方式（手动、自动）来决定，找到自己的菜非常重要，理论上操作的品种越多难度越大。
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2、确定周期：# w- ~/ {4 j- c5 z
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参考哪个周期的行情走势图，秒周期？分钟周期？小时周期？日线周期？周线周期？月线周期？用单周期还是多周期组合？
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如果周期没定好，你将会陷入多空混乱中，因为每个周期看到的趋势、位置都不一样，会相互冲突，这1步是为后面判断趋势的预期方向作准备。) O& G8 `" z4 D
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3、确定趋势：; u" S2 [$ s' N' J& R' g
4 H4 q1 R4 A2 A% d$ I; O2 O虽然趋势是赌出来的，试出来的，事后才看得出来，但是当下操作的时候，我们还是要有一个明确的预期，趋势的方向接下来大概率是多还是空？是惯性上涨还是下跌？用什么工具来判断预期的方向？均线？趋势线？分时图？形态？K线组合？价格关口？还是基本面？还是其他指标？- X. W, Y3 F& Z+ o2 \! E. N$ D
( w% u3 F& E. T9 x& N$ K. A; M2 X毕竟作为交易员，肯定不能像分析师那样：“这个嘛我长期看多，短期看空”，如今你再听到这种屁话可以直接拿上10米大刀过去，因为实战操作中一切计划都必须落实到每个一具体的细节上。. g: Z4 O8 e# R0 Y8 K( [9 h, K8 k
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趋势多空的预期判定直接决定了后面开仓下单的方向，一环扣一环。; S3 [& i' x/ j2 q, Y# W) @
2 \4 s8 L' k1 ^( o: m @! s9 k4、确定头寸：
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7 T+ ]3 ]; R. W: ^; ~2 v0 t通俗说就是开仓的时候下单准备买、卖多少手，专业点讲就是仓位管理，每次用多大的仓位去试单？. A+ K- U) i+ Q4 g5 P! F% K* j% }
- B* n2 c1 q/ H9 {6 I9 l2 Z仓位计算的标准是什么？比如满仓可开10手，每次开1手、2手、3手、5手、8手还是10手，结果是完全不同的。
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5、开仓信号：
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1 x/ g$ S% |, ]. S做多还是做空？满足什么条件时动手？收盘开仓还是盘中开仓？开仓的目的是选准时机把单子打进市场，从而验证自己的判断和预期。
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6、止损信号：
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如果开仓之后价格不如预期那样去走，账户出现亏损，亏多少认错平仓离场？底线在哪里？触发止损信号的标准是什么？要事先计划好，所谓先料败而后求胜，先想好这一单会亏多少，再想会赚多少。/ l8 u& h+ e, E9 h% l8 J: @
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止损的目的在于保命，延续账户生命值，增加交易机会，不被市场过早淘汰出局，只要活着一切皆有可能，一时的失利不代表永远失利。' i9 l; x; ?4 {. ^+ I
; s1 |( Y! ]4 W$ Y: { E" r3 F7、止盈信号：) S: q! r, T" P5 J3 o
# q3 a# j; Z- H如果价格和预期的判断一致，账户出现盈利了，赚多少获利平仓离场？触发止盈信号的标准是什么？
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止盈信号的目的在于锁定利润，实现整体收入大于支出，维持整体盈利。
% c( y1 t! U+ E4 a7 Q$ j3 m做好这7步，1个交易系统架构就初步成型了，本质上交易系统就是一个填空题，每个环节紧密相连、步步为营、协同作用，通过稳定的输入，输出稳定的结果，这也是期货实现稳定盈利的核心前提。 | 
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发表于 2021-10-21 08:39:04