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DMA策略导致上交所宕机

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发表于 2024-9-30 08:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
上交所是轮盘机制，深交所是轮单机制！这导致上交所一旦遇到大量委托单就需要更大的算力！
) s) j  q6 G5 g( m, L6 X而中性策略会导致在股指期货上用空单对冲！  d$ r$ J" b: u# {# m2 n* v, X/ j8 r
然而由于股指期货涨停，空头无法平仓，因此只能大量在股市买入多头来对冲股指期货的风险！( J" i( V$ }& ], e: q" A
由于上证宕机，这时候就只能在深证大量买入！; _# W! F9 L* |6 Y" B7 ?+ k$ {
下周一空头想平仓，就必须砸盘，如果能带动市场砸盘，股指期货的空单才能少亏平仓！, x0 @; H; }, ^
因此，周一大概率会出现股市的下跌波动！从而掩护股指期货平仓！
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