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DMA策略导致上交所宕机

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发表于 2024-9-30 08:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
上交所是轮盘机制,深交所是轮单机制!这导致上交所一旦遇到大量委托单就需要更大的算力!# f$ q8 j6 t% D7 ~& o* L: P
而中性策略会导致在股指期货上用空单对冲!4 }4 d# e) U& u
然而由于股指期货涨停,空头无法平仓,因此只能大量在股市买入多头来对冲股指期货的风险!
8 }: R: E  @( {3 i- y2 {' M5 g由于上证宕机,这时候就只能在深证大量买入!  B# h0 c3 u, P. k9 c6 T" c' H
下周一空头想平仓,就必须砸盘,如果能带动市场砸盘,股指期货的空单才能少亏平仓!
4 R5 g3 l' C4 R; O1 M8 C. z0 K3 i因此,周一大概率会出现股市的下跌波动!从而掩护股指期货平仓!
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