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DMA策略导致上交所宕机

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发表于 2024-9-30 08:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
上交所是轮盘机制,深交所是轮单机制!这导致上交所一旦遇到大量委托单就需要更大的算力!
' z4 }* l' t) f$ y  Y4 W+ l而中性策略会导致在股指期货上用空单对冲!" j) T3 `- w, J' V% A1 f" n0 M
然而由于股指期货涨停,空头无法平仓,因此只能大量在股市买入多头来对冲股指期货的风险!
9 e9 U: ?4 q, |" T+ I, r7 B4 ^由于上证宕机,这时候就只能在深证大量买入!
3 N4 D  u# B, f8 d" b: ?下周一空头想平仓,就必须砸盘,如果能带动市场砸盘,股指期货的空单才能少亏平仓!0 g+ x; f3 `( X, ^
因此,周一大概率会出现股市的下跌波动!从而掩护股指期货平仓!
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