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. h& e; A! l" s' _+ {: f说明：本课程共包括54个高清视频（共52小时）。网授课程赫尔《期权、期货及其他衍生产品》（第8版）网授精讲班- M# A# ^3 d$ k, x0 I4 C8 E' m& J
序号 名称 课时
" m' y1 T9 y1 [6 P% l* X1 第1章 导 言（1） 01:04:51 ' [ ]: i* h( X5 f3 V
2 第1章 导 言（2） 00:47:11
( |3 y3 H3 K$ g5 ]; |" w3 第2章 期货市场的运作机制 00:49:17 + Z i- Z' q- E' h
4 第3章 利用期货的对冲策略（1） 01:11:43
6 }; S, A1 A. c' O4 I5 第3章 利用期货的对冲策略（2） 00:45:44 1 e* S) [9 Q2 `; I4 _
6 第3章 利用期货的对冲策略（3） 00:57:32 ! m1 t- v5 _ i$ j, ]
7 第4章 利 率（1） 00:59:25
$ r3 S" M6 F6 I' j8 z2 D) G8 第4章 利 率（2） 00:44:49 2 G5 G- g2 B, v9 t$ |5 m/ ^
9 第5章 远期和期货价格的确定（1） 01:28:25
! G3 w& B4 g2 K10 第5章 远期和期货价格的确定（2） 01:32:40 + {( v- H' k* I" d
11 第6章 利率期货 01:07:22
% Z. [4 D+ s9 ^% p12 第7章 互 换（1） 01:22:58 . r# h' W& W' x+ m. [
13 第7章 互 换（2） 01:13:12
8 w5 w1 n2 K8 v2 U) D! o5 e14 第7章 互 换（3） 01:20:59 1 u+ G2 C3 M. k0 W
15 第8章 证券化与2007年信用危机 00:17:22 " {. B. W' S4 D3 \% U/ ?
16 第9章 期权市场机制 01:20:12 1 s/ ?/ {: x5 _7 ^( M9 C
17 第10章 股票期权的性质（1） 00:56:45 & O% J( l6 E, \
18 第10章 股票期权的性质（2） 01:10:21 + Z) s% \" E# f& L; \
19 第10章 股票期权的性质（3） 01:02:10 - @! b$ O, j5 R$ |4 c
20 第11章 期权交易策略（1） 00:54:56
; q8 R1 w. i& x+ k" I21 第11章 期权交易策略（2） 01:00:30 7 q M+ M% V1 Y! `9 f% o
22 第11章 期权交易策略（3） 00:51:06 3 C: m7 F3 a% i+ N: Z. Q
23 第11章 期权交易策略（4） 01:07:48
: `. X- x0 k: `! y0 b+ f& @9 y24 第12章 二叉树（1） 01:05:13
" @5 Q) A& d4 R. V25 第12章 二叉树（2） 00:52:18
$ w* u* a$ Q3 U' k26 第13章 维纳过程和伊藤引理 00:43:55
! D8 y/ r% o( Z2 I7 n27 第14章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型（1） 00:52:45 * @* I( B! C) X8 `
28 第14章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型（2） 00:50:18
' n' W( [/ D3 E- w+ e4 F; f29 第15章 雇员股票期权 01:21:12 7 |% s) R: N* F7 j! t# l
30 第16章 股指期权与货币期权 01:09:31 0 {8 I- [ X. _4 f
31 第17章 期货期权 00:43:29
& T' ~: K' [8 v1 e! W- E0 n5 t1 n0 z32 第18章 希腊值（1） 01:06:03 4 M$ H: w4 d9 K% x+ \- P Z+ Q
33 第18章 希腊值（2） 00:58:42
$ r [0 N6 k8 O7 ]34 第18章 希腊值（3） 01:03:43
; ?+ G5 P1 b" }9 V5 F. U35 第19章 波动率微笑 00:37:54
, n0 Y% [- H6 {! a' ?6 Y36 第20章 基本数值方法（1） 00:50:04 & P) {+ y6 |/ A* g$ e! I x
37 第20章 基本数值方法（2） 01:06:44
# ^4 g2 S! b* k" b38 第20章 基本数值方法（3） 00:32:30
J- x ` X; P5 U x4 n) o39 第21章 风险价值度 01:11:19 * v% M1 y) A! A( i
40 第22章 估计波动率和相关系数 01:10:46
/ q1 K) H/ a( f41 第23章 信用风险（1） 00:53:01
0 ?6 ~( \( I% E+ ?: e( e42 第23章 信用风险（2） 00:47:24 7 V7 Q# J( \4 a+ y
43 第24章 信用衍生产品 01:02:17 & Q9 Y x7 I5 v/ z, U1 x; O6 C
44 第25章 特种期权 01:25:06
' w2 e/ c8 V/ D3 x( `8 L( }8 G3 e$ \45 第26章 再论模型和数值算法 00:44:52
3 {$ ^: H; e- O, Q) r46 第27章 鞅与测度 00:58:47
8 {5 d% J; r' o% S9 t6 Y3 a& G$ u47 第28章 利率衍生产品：标准市场模型 01:28:03
/ P3 X9 L, o( L* |" F" k48 第29章 曲率、时间与Quant0调整 00:30:09
# P5 F5 S T, g0 k- }# w49 第30章 利率衍生产品：短期利率模型 01:00:49
% [, z) w$ U; |" [' x50 第31章 利率衍生产品：HJM与LMM模型 00:12:33 7 ~, P# y+ ]7 P1 N' D4 a
51 第32章 再谈互换 01:05:47 2 D* K7 o: C# g
52 第33章 能源与商品衍生产品 01:01:25
1 P" P0 y" P/ d7 Q53 第34章 实物期权 00:45:01 / m9 }8 ^. D2 J
54 第35章 重大金融损失与借鉴 00:30:03
1 b2 |, b; }2 \# v5 w1 \, r* D内容简介
& d) ?4 {0 {; }# R3 L$ r" n8 ~$ Z
本课程是赫尔《期权、期货及其他衍生产品》（第8版）网授精讲班，为了帮助参加研究生招生考试指定考研参考书目为赫尔《期权、期货及其他衍生产品》（第8版）的考生复习专业课，我们根据教材的篇章结构精心讲解教材章节内容。 | 
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发表于 2022-10-20 08:36:50