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说明：本课程共包括54个高清视频（共52小时）。网授课程赫尔《期权、期货及其他衍生产品》（第8版）网授精讲班
7 I. C0 c& w% B, _- x序号 名称 课时
' h+ g/ A% [. G, q1 第1章 导 言（1） 01:04:51
! ?! N* a$ F- ]: C1 H) p) X2 第1章 导 言（2） 00:47:11 6 V( c8 W7 G0 M, E6 N, f
3 第2章 期货市场的运作机制 00:49:17 ! O! ?1 _" H# t }
4 第3章 利用期货的对冲策略（1） 01:11:43 . ]# U. @' q0 a. a
5 第3章 利用期货的对冲策略（2） 00:45:44 6 G" @% O+ f% { D9 `1 D
6 第3章 利用期货的对冲策略（3） 00:57:32 $ m( e- F1 u7 P& V9 ?
7 第4章 利 率（1） 00:59:25 : \ x8 [! J; O+ s0 D0 a9 M) W
8 第4章 利 率（2） 00:44:49
( A' ^) y) V u) x7 e) @6 z. n: ^9 第5章 远期和期货价格的确定（1） 01:28:25 ; j: d5 j$ g$ c; ?
10 第5章 远期和期货价格的确定（2） 01:32:40
. t& k3 y. i7 S' [" g8 H( [1 x3 ]- H11 第6章 利率期货 01:07:22 + r' n# ?/ |3 Y7 U; i8 U
12 第7章 互 换（1） 01:22:58 : f* `$ X0 ?/ S- E) C) e
13 第7章 互 换（2） 01:13:12
6 C6 o$ A1 K2 E) J' ]' x14 第7章 互 换（3） 01:20:59 + o# A2 K) t$ r/ Q3 q0 u% F8 u( q
15 第8章 证券化与2007年信用危机 00:17:22 % b3 q4 j6 s$ j" x4 T6 ~2 O# m
16 第9章 期权市场机制 01:20:12 + M" s. r% l3 X" W4 e
17 第10章 股票期权的性质（1） 00:56:45
/ O* c% D$ `' C) B/ [. G18 第10章 股票期权的性质（2） 01:10:21
7 J$ @# `0 U9 \19 第10章 股票期权的性质（3） 01:02:10
0 N: t, K) i1 ^$ z+ c4 h/ A5 X) k20 第11章 期权交易策略（1） 00:54:56
4 ]9 W/ l2 N6 i& k" c; Q21 第11章 期权交易策略（2） 01:00:30
1 M9 W. D: v9 m3 Q: J22 第11章 期权交易策略（3） 00:51:06 . x+ f2 L- c$ B' _" O
23 第11章 期权交易策略（4） 01:07:48
# g* D5 ^- B. { R9 q3 `) @9 }24 第12章 二叉树（1） 01:05:13
9 y5 m0 P3 q' x6 J/ `25 第12章 二叉树（2） 00:52:18
& s7 f [8 A( s4 t26 第13章 维纳过程和伊藤引理 00:43:55
% ?- C. x( ~* G" P4 P5 E27 第14章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型（1） 00:52:45
$ k$ b; Z9 l: C0 r7 M: o8 t28 第14章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型（2） 00:50:18
) M8 N6 d; o, b) i29 第15章 雇员股票期权 01:21:12
7 C" b7 K& ^3 G' I30 第16章 股指期权与货币期权 01:09:31
' y+ J9 W) C7 F. Y7 W31 第17章 期货期权 00:43:29 ' d, ]# e: v; V1 P
32 第18章 希腊值（1） 01:06:03
; c) L. A$ x O# `7 m+ Y33 第18章 希腊值（2） 00:58:42 $ M0 |7 Z& ~2 L4 E7 N: L, R
34 第18章 希腊值（3） 01:03:43 9 |* G; o8 K% ]( H
35 第19章 波动率微笑 00:37:54 0 b3 U" E) u; [$ |4 v& S) m: N
36 第20章 基本数值方法（1） 00:50:04 - o) C- p. m+ V* n s; V/ G
37 第20章 基本数值方法（2） 01:06:44 # N3 E1 u, j7 t: _& V
38 第20章 基本数值方法（3） 00:32:30
1 o- ]9 @# f8 `, s x; S# A5 f39 第21章 风险价值度 01:11:19 + m( `. W1 a: x
40 第22章 估计波动率和相关系数 01:10:46 + p# u+ r: J5 ]# ^' G+ Z
41 第23章 信用风险（1） 00:53:01
7 s2 t z# }9 y9 S# n" ]$ S42 第23章 信用风险（2） 00:47:24
: t, X# n) W/ t! u: w' a43 第24章 信用衍生产品 01:02:17
9 t& Y3 m6 E. j. H2 Y: G44 第25章 特种期权 01:25:06 & {) `7 z5 U+ I r+ l6 B; S
45 第26章 再论模型和数值算法 00:44:52 ; P" J! \4 r2 s( G: H
46 第27章 鞅与测度 00:58:47 8 T$ u- y% ^% u) g6 |( p4 x: B
47 第28章 利率衍生产品：标准市场模型 01:28:03 & ]1 \5 X8 x0 m5 z
48 第29章 曲率、时间与Quant0调整 00:30:09
& S Y% v w* O" |- k49 第30章 利率衍生产品：短期利率模型 01:00:49 6 C' t/ X/ I3 w! K, J8 \; _2 }
50 第31章 利率衍生产品：HJM与LMM模型 00:12:33
- O& ]% l9 v3 A# P51 第32章 再谈互换 01:05:47
& Q- R j, k x s4 c52 第33章 能源与商品衍生产品 01:01:25 ( Y% f8 G- n' U) R* u( r
53 第34章 实物期权 00:45:01 8 s3 `* `2 J, c
54 第35章 重大金融损失与借鉴 00:30:03
/ f: s0 ~+ C3 x- L( d' |9 p内容简介
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本课程是赫尔《期权、期货及其他衍生产品》（第8版）网授精讲班，为了帮助参加研究生招生考试指定考研参考书目为赫尔《期权、期货及其他衍生产品》（第8版）的考生复习专业课，我们根据教材的篇章结构精心讲解教材章节内容。 | 
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发表于 2022-10-20 08:36:50