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说明：本课程共包括54个高清视频（共52小时）。网授课程赫尔《期权、期货及其他衍生产品》（第8版）网授精讲班6 y, X+ z. h5 d2 i% [
序号 名称 课时 $ C) F- m7 @3 W
1 第1章 导 言（1） 01:04:51
' j/ t, [5 M/ R" V; @2 第1章 导 言（2） 00:47:11 4 _1 W6 |. G' C/ x: }" o$ _
3 第2章 期货市场的运作机制 00:49:17 0 w$ ]5 |# ]4 c5 E3 u# C
4 第3章 利用期货的对冲策略（1） 01:11:43 ( @' h" e& q' s7 h7 V! o
5 第3章 利用期货的对冲策略（2） 00:45:44
5 @/ G! g% t6 B3 b6 第3章 利用期货的对冲策略（3） 00:57:32 * _0 y3 |0 i; V: C
7 第4章 利 率（1） 00:59:25 + i l6 S: R: N# p) F) a
8 第4章 利 率（2） 00:44:49
( m* u6 d8 Z7 E# a9 第5章 远期和期货价格的确定（1） 01:28:25 5 k7 ]' Y! R* u- t
10 第5章 远期和期货价格的确定（2） 01:32:40 . h( B, P4 E' s! Y, ]0 R+ `: d6 ?
11 第6章 利率期货 01:07:22 $ X0 k! G9 M7 K, a# R
12 第7章 互 换（1） 01:22:58 . [, ~+ \" L$ Z/ O0 }" r+ d
13 第7章 互 换（2） 01:13:12
3 y1 D/ V$ j1 I. o" o* u14 第7章 互 换（3） 01:20:59
) r' q+ p4 k' V5 V( e7 n' T15 第8章 证券化与2007年信用危机 00:17:22 ! d/ A: V, L, t3 [8 i# x5 c- \% z
16 第9章 期权市场机制 01:20:12
5 g" Q. i5 H; q0 j17 第10章 股票期权的性质（1） 00:56:45 , ~8 c+ ?- G i$ R, e4 B
18 第10章 股票期权的性质（2） 01:10:21
2 ^+ a* ?" E* y3 T. W; g* V19 第10章 股票期权的性质（3） 01:02:10 $ S2 }" j9 l$ X/ f+ }
20 第11章 期权交易策略（1） 00:54:56 8 a t, p& u8 K0 V8 K+ l2 D% ?" w$ M
21 第11章 期权交易策略（2） 01:00:30
8 h |' P6 r; O4 {# k6 U! L) V+ f& i22 第11章 期权交易策略（3） 00:51:06
( [4 Q, p; A8 H I- t8 r23 第11章 期权交易策略（4） 01:07:48
* C: H X- j7 t* H" O+ o24 第12章 二叉树（1） 01:05:13 3 T9 s( p( J, D6 E9 t+ h7 ]6 T
25 第12章 二叉树（2） 00:52:18
$ ]- w3 } J/ \( {) R$ X, h26 第13章 维纳过程和伊藤引理 00:43:55
8 N. `$ E3 ]: B' M$ w27 第14章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型（1） 00:52:45
+ l5 V @1 t" p# y" Y+ {28 第14章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型（2） 00:50:18
, V3 g/ c. w2 v( [) d2 U29 第15章 雇员股票期权 01:21:12 9 l. K8 Z; K, ^* f0 c
30 第16章 股指期权与货币期权 01:09:31
5 P2 h3 E1 ~& N' N8 G; o2 O31 第17章 期货期权 00:43:29 1 O ?7 Z( r4 M/ {& y
32 第18章 希腊值（1） 01:06:03
( [% h" Y" k C1 p3 p33 第18章 希腊值（2） 00:58:42 + R8 X g) b% Z5 q: ^
34 第18章 希腊值（3） 01:03:43 8 N2 M+ Y) s4 i$ r/ s
35 第19章 波动率微笑 00:37:54 8 R; x) J! ^4 r d& \
36 第20章 基本数值方法（1） 00:50:04 . P5 n( }1 K+ |+ D0 j2 ~
37 第20章 基本数值方法（2） 01:06:44
7 M. P8 V3 k) M2 ~2 h, m4 u38 第20章 基本数值方法（3） 00:32:30
4 a6 k/ ?) y0 E; C39 第21章 风险价值度 01:11:19
( z' Q4 H; O0 V4 r& a! F" V- e# G6 I3 W40 第22章 估计波动率和相关系数 01:10:46
$ m% ?" [4 f {: ^* J% T+ ^41 第23章 信用风险（1） 00:53:01
$ u y# ]+ W: |% s, c4 ?42 第23章 信用风险（2） 00:47:24 + r2 L4 E! S/ h0 o; r7 j3 G
43 第24章 信用衍生产品 01:02:17 0 l7 O) H( }* _
44 第25章 特种期权 01:25:06
$ T- d' e. |. _. k, [45 第26章 再论模型和数值算法 00:44:52 / c5 `! H8 f5 A7 M- j1 P- j
46 第27章 鞅与测度 00:58:47 7 c) _) b$ X% @; m* t7 S+ ^
47 第28章 利率衍生产品：标准市场模型 01:28:03 ( W8 s0 e" I) x# ]8 h5 F
48 第29章 曲率、时间与Quant0调整 00:30:09
3 @+ d1 J; H3 N49 第30章 利率衍生产品：短期利率模型 01:00:49
9 D% }9 T+ [, b' F$ _4 X+ H" L! I3 p50 第31章 利率衍生产品：HJM与LMM模型 00:12:33 $ l+ G# Z) Z7 ~9 [
51 第32章 再谈互换 01:05:47 # X" u3 f; p. I' Q8 C
52 第33章 能源与商品衍生产品 01:01:25 8 E6 j" \+ h% r3 n
53 第34章 实物期权 00:45:01
$ p: V& G" G& M+ L54 第35章 重大金融损失与借鉴 00:30:03 1 H4 J. U3 e P7 s! J
内容简介
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本课程是赫尔《期权、期货及其他衍生产品》（第8版）网授精讲班，为了帮助参加研究生招生考试指定考研参考书目为赫尔《期权、期货及其他衍生产品》（第8版）的考生复习专业课，我们根据教材的篇章结构精心讲解教材章节内容。 | 
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发表于 2022-10-20 08:36:50