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说明：本课程共包括54个高清视频（共52小时）。网授课程赫尔《期权、期货及其他衍生产品》（第8版）网授精讲班
0 | S t& j2 \# Z& \序号 名称 课时 ! j7 i$ P1 D& l [& ?+ I7 s2 Q( n; d
1 第1章 导 言（1） 01:04:51
X8 {( d4 a+ c9 A! O! @2 第1章 导 言（2） 00:47:11
m, z0 d0 J; V8 l$ l4 e; `3 第2章 期货市场的运作机制 00:49:17 : b) i V- M- O9 ~; {4 Z
4 第3章 利用期货的对冲策略（1） 01:11:43
, w6 C0 s* R4 ^* u5 第3章 利用期货的对冲策略（2） 00:45:44
" k8 U( Y* t% ^! k& {2 R7 I6 第3章 利用期货的对冲策略（3） 00:57:32 ) g" p6 A2 p4 U
7 第4章 利 率（1） 00:59:25 7 N" c3 V$ }4 E. s9 l8 a
8 第4章 利 率（2） 00:44:49 % d3 d$ C+ a# m
9 第5章 远期和期货价格的确定（1） 01:28:25
' ]* q$ e& ?# ~. K$ x' M; }! m3 I10 第5章 远期和期货价格的确定（2） 01:32:40 ( X& R* p( w+ E
11 第6章 利率期货 01:07:22 5 x' X9 i( n8 A0 e) L& [5 z% A
12 第7章 互 换（1） 01:22:58
$ {) `6 M0 n! t3 _+ p( f# W0 v13 第7章 互 换（2） 01:13:12
! z+ K. p( S/ d X) Z% Y14 第7章 互 换（3） 01:20:59 ) H; R0 ~' B9 m1 p6 e. u0 G0 L
15 第8章 证券化与2007年信用危机 00:17:22 ) m% u5 H5 y5 b5 x6 d, G f
16 第9章 期权市场机制 01:20:12 % p+ A) E) L+ z9 k. S$ x! C {3 i7 ]
17 第10章 股票期权的性质（1） 00:56:45 1 V0 H3 N2 j1 y+ [
18 第10章 股票期权的性质（2） 01:10:21
0 G- q2 `% h% E3 g5 R2 s; E# B19 第10章 股票期权的性质（3） 01:02:10 " L5 y) Q' l9 o$ ~2 V; V
20 第11章 期权交易策略（1） 00:54:56
) h2 q& `# L5 ~- e2 O5 C5 v5 B+ S) C21 第11章 期权交易策略（2） 01:00:30
) P! d: `6 k/ i22 第11章 期权交易策略（3） 00:51:06 $ I* ]% M0 J7 a3 N
23 第11章 期权交易策略（4） 01:07:48
J0 O4 E' t3 t24 第12章 二叉树（1） 01:05:13 5 x9 g$ D0 l1 A, p
25 第12章 二叉树（2） 00:52:18 4 J' ^" J. l& `% o( A, f* F
26 第13章 维纳过程和伊藤引理 00:43:55
% @7 r8 Y+ F+ ~2 w+ l27 第14章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型（1） 00:52:45 ( l/ Y' ], g3 i' H
28 第14章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型（2） 00:50:18 # q; s% b+ D! v
29 第15章 雇员股票期权 01:21:12 5 p0 y5 {% S( m) [; m# t
30 第16章 股指期权与货币期权 01:09:31
& Q. G' J$ C) z$ y. }% F. |31 第17章 期货期权 00:43:29
9 l/ Y1 k! O$ o4 B, P0 H& P; i5 H32 第18章 希腊值（1） 01:06:03
1 B+ q$ {: \7 M0 T% t; s3 m5 i$ K33 第18章 希腊值（2） 00:58:42
( i0 {4 r j$ N& K) k34 第18章 希腊值（3） 01:03:43
2 ~( n$ \! d" P, H3 F ^35 第19章 波动率微笑 00:37:54
% J' x9 q( x5 V1 n$ E, E36 第20章 基本数值方法（1） 00:50:04 - P. T# r" d( J3 T
37 第20章 基本数值方法（2） 01:06:44 8 u/ j. l9 N0 p7 d0 i- l& E
38 第20章 基本数值方法（3） 00:32:30 - P' }. M& a) i
39 第21章 风险价值度 01:11:19 * A, c* _' E& b( g- f( p1 `
40 第22章 估计波动率和相关系数 01:10:46 " H6 [- g% O9 k8 P- r8 Y, V
41 第23章 信用风险（1） 00:53:01
& y/ u$ V3 ~8 ]( l7 D3 b9 C+ Y42 第23章 信用风险（2） 00:47:24
8 K/ s Q1 H: z9 W- Q7 O43 第24章 信用衍生产品 01:02:17
8 d8 O' C$ X. l' t; w# P44 第25章 特种期权 01:25:06
1 ]0 B8 O; y; M# Y3 b. ^& _45 第26章 再论模型和数值算法 00:44:52
3 M& M7 Z5 Y) ?46 第27章 鞅与测度 00:58:47 : M' W+ e0 |0 V
47 第28章 利率衍生产品：标准市场模型 01:28:03 ) b9 D1 q# L6 x3 z- v. R$ g
48 第29章 曲率、时间与Quant0调整 00:30:09
( S$ U- j q7 C& F& u% a4 O49 第30章 利率衍生产品：短期利率模型 01:00:49
& ^) o% [/ C r- ?; r% ?50 第31章 利率衍生产品：HJM与LMM模型 00:12:33 # H& ~7 v- f& D
51 第32章 再谈互换 01:05:47 3 c# h7 S+ q- O+ }/ s: j$ R9 r9 q
52 第33章 能源与商品衍生产品 01:01:25 ( O( [+ I0 O$ R
53 第34章 实物期权 00:45:01 ; W1 ?0 {& a8 J0 z9 ~1 w
54 第35章 重大金融损失与借鉴 00:30:03 9 ?* c2 i& }2 }8 p
内容简介
0 b/ D7 o/ e: B: R' H2 s/ p9 n9 U! U( K9 z
本课程是赫尔《期权、期货及其他衍生产品》（第8版）网授精讲班，为了帮助参加研究生招生考试指定考研参考书目为赫尔《期权、期货及其他衍生产品》（第8版）的考生复习专业课，我们根据教材的篇章结构精心讲解教材章节内容。 | 
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发表于 2022-10-20 08:36:50