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说明：本课程共包括54个高清视频（共52小时）。网授课程赫尔《期权、期货及其他衍生产品》（第8版）网授精讲班) S5 L! z% A Q+ t( c4 W
序号 名称 课时
0 d3 z% C) f2 f" r4 p0 k1 第1章 导 言（1） 01:04:51
4 E7 y- X% p5 ?$ v( r: z2 第1章 导 言（2） 00:47:11
1 R& J6 e; v1 |( |2 ?6 l3 第2章 期货市场的运作机制 00:49:17 4 B6 Q) G: R7 e, v+ t$ \8 u
4 第3章 利用期货的对冲策略（1） 01:11:43 % A. r; G! t. A9 ^+ ^
5 第3章 利用期货的对冲策略（2） 00:45:44 , B" j/ A6 i* h& P$ D' Z0 D
6 第3章 利用期货的对冲策略（3） 00:57:32
5 n' w, p# B) |4 E- v0 ] _8 w: L7 第4章 利 率（1） 00:59:25 % ~% S6 j8 |2 l
8 第4章 利 率（2） 00:44:49 4 X: p) r0 f5 g' |- ]9 f
9 第5章 远期和期货价格的确定（1） 01:28:25 # m! k# g2 v- S' f
10 第5章 远期和期货价格的确定（2） 01:32:40
& V! I P$ a r11 第6章 利率期货 01:07:22 1 X% S. z( g7 d( n# A7 G
12 第7章 互 换（1） 01:22:58
l( V% X- n, Y# u4 P- A# T13 第7章 互 换（2） 01:13:12
1 M1 T1 S! X7 T: }: A$ N14 第7章 互 换（3） 01:20:59 ' X. G- E6 u4 C3 S2 Q& z, x
15 第8章 证券化与2007年信用危机 00:17:22 ; O6 i, U1 m2 X' ` L
16 第9章 期权市场机制 01:20:12 % P2 K+ Z/ H& A7 f: F& z
17 第10章 股票期权的性质（1） 00:56:45 4 R4 d5 {+ l" }4 H) }9 ]/ |% G0 W
18 第10章 股票期权的性质（2） 01:10:21 ( Y( t9 S, L1 ?3 |
19 第10章 股票期权的性质（3） 01:02:10 " r& `# T3 | r3 D: c
20 第11章 期权交易策略（1） 00:54:56
( i: I( }" G& t% t1 b8 S5 A0 {21 第11章 期权交易策略（2） 01:00:30
7 T1 j7 d, ?9 q$ H, ~22 第11章 期权交易策略（3） 00:51:06
% R% m8 i7 T+ B9 T23 第11章 期权交易策略（4） 01:07:48 8 w+ n: B+ ? a* A6 X# H' A
24 第12章 二叉树（1） 01:05:13 8 i6 Y# q1 F0 x# F7 D
25 第12章 二叉树（2） 00:52:18 # n3 g8 p4 K2 t! @) c4 [
26 第13章 维纳过程和伊藤引理 00:43:55
7 q: t4 T o! c u+ f! l+ H27 第14章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型（1） 00:52:45
0 s. w" O0 S. V7 ~9 P28 第14章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型（2） 00:50:18
5 o8 S# `" p8 [29 第15章 雇员股票期权 01:21:12
' } h! z. ]3 ]9 g30 第16章 股指期权与货币期权 01:09:31 , Y5 B4 F$ f5 l0 j
31 第17章 期货期权 00:43:29
* k. g% G) E2 s p- S& m2 y6 p) G32 第18章 希腊值（1） 01:06:03
& Z) l* C( ^% A& N- h33 第18章 希腊值（2） 00:58:42 . ~5 @. p* c1 V( {) F$ q
34 第18章 希腊值（3） 01:03:43
: u% J% v0 s8 |9 M7 ` f35 第19章 波动率微笑 00:37:54
1 t! c; S0 i3 N) ]: P36 第20章 基本数值方法（1） 00:50:04 - O" X6 t! Y7 I2 v+ Q* ]# w
37 第20章 基本数值方法（2） 01:06:44 5 ]# t/ I5 ^' }/ }. J
38 第20章 基本数值方法（3） 00:32:30 + X" R. s6 L Y# f8 v) x# ^ e
39 第21章 风险价值度 01:11:19
" d v" k6 X4 N40 第22章 估计波动率和相关系数 01:10:46 2 G0 ^6 t& i: b8 r+ [: n) Z1 A8 [+ F/ u
41 第23章 信用风险（1） 00:53:01
4 j+ c& A, e2 W% V42 第23章 信用风险（2） 00:47:24
. o$ W z) r* a8 L7 E6 w43 第24章 信用衍生产品 01:02:17 ( o& h( ^) l( B% l8 G8 Z$ \
44 第25章 特种期权 01:25:06 ) @# l+ b7 B5 Q8 y8 F/ Z; H5 x2 j" y
45 第26章 再论模型和数值算法 00:44:52
1 @. J6 @2 Z3 v& p2 u3 c$ V46 第27章 鞅与测度 00:58:47 8 {/ C! y, t9 F: f6 F7 |. X# a) A
47 第28章 利率衍生产品：标准市场模型 01:28:03 ) K* ?) A) M+ h1 P
48 第29章 曲率、时间与Quant0调整 00:30:09 2 l% u/ }: n! A6 u5 B; ?8 f
49 第30章 利率衍生产品：短期利率模型 01:00:49
+ e$ a4 a7 r9 E/ d( Q# n0 q50 第31章 利率衍生产品：HJM与LMM模型 00:12:33
8 j: @- u' w3 Q Q5 V0 f6 r51 第32章 再谈互换 01:05:47
" b& {$ j7 h# X6 U2 d5 g/ o- q52 第33章 能源与商品衍生产品 01:01:25 + v; I# L3 A8 S# `
53 第34章 实物期权 00:45:01
@3 K! F( p4 W' }, n+ ~6 W54 第35章 重大金融损失与借鉴 00:30:03
" ^0 x3 q4 T- y内容简介- n1 ~* W) a) J) @
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本课程是赫尔《期权、期货及其他衍生产品》（第8版）网授精讲班，为了帮助参加研究生招生考试指定考研参考书目为赫尔《期权、期货及其他衍生产品》（第8版）的考生复习专业课，我们根据教材的篇章结构精心讲解教材章节内容。 | 
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发表于 2022-10-20 08:36:50