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& H* ^( G5 R; Q说明：本课程共包括54个高清视频（共52小时）。网授课程赫尔《期权、期货及其他衍生产品》（第8版）网授精讲班
5 k% S" c" s6 L9 _# e6 f: O& P* I序号 名称 课时 * _2 h' y3 g% e# c+ G: X
1 第1章 导 言（1） 01:04:51 ! F3 }& r' ~: ?) l# s8 c
2 第1章 导 言（2） 00:47:11 2 Z5 S( J' P: i" l+ Y
3 第2章 期货市场的运作机制 00:49:17 ! X1 N5 Z$ u6 P) t" r" a
4 第3章 利用期货的对冲策略（1） 01:11:43
1 @4 q9 s0 c9 @) ^5 第3章 利用期货的对冲策略（2） 00:45:44 4 N, F; [2 s0 ?, k5 O
6 第3章 利用期货的对冲策略（3） 00:57:32
; ^1 \; q$ A v& `7 第4章 利 率（1） 00:59:25
3 ]% Y4 |% b; F% w7 x7 U8 第4章 利 率（2） 00:44:49 1 D& X2 L6 q8 c. y; p6 k
9 第5章 远期和期货价格的确定（1） 01:28:25
- T: u# T* k- o6 k7 V$ A10 第5章 远期和期货价格的确定（2） 01:32:40
) b' @0 S$ J7 s B1 t8 c. H0 t11 第6章 利率期货 01:07:22 , B+ E5 `4 T( V. ?) ?' u
12 第7章 互 换（1） 01:22:58 4 _- D T) M/ b
13 第7章 互 换（2） 01:13:12 6 M! `0 u( x. ~1 P c1 k
14 第7章 互 换（3） 01:20:59
% b D" ^& `: P) v$ M15 第8章 证券化与2007年信用危机 00:17:22 $ o: P5 W0 Z0 J
16 第9章 期权市场机制 01:20:12 : f, K2 w- U) B& o7 H
17 第10章 股票期权的性质（1） 00:56:45 0 ^' h5 Y. [- L
18 第10章 股票期权的性质（2） 01:10:21 ) W) T4 x5 t3 U4 j$ f& e
19 第10章 股票期权的性质（3） 01:02:10
4 t1 F1 j4 R! E* j20 第11章 期权交易策略（1） 00:54:56 2 W, _7 F# r/ G* a) j8 n( m; v: q
21 第11章 期权交易策略（2） 01:00:30
+ M9 {4 Z" j' H; K3 U% y22 第11章 期权交易策略（3） 00:51:06
" T; c X6 T9 U7 C, c+ v3 }23 第11章 期权交易策略（4） 01:07:48
4 {0 {# |$ t$ V24 第12章 二叉树（1） 01:05:13
, _& m+ _6 T: o; S" u" k5 z25 第12章 二叉树（2） 00:52:18 5 b. O, M9 D5 k/ D3 k6 G! {
26 第13章 维纳过程和伊藤引理 00:43:55
9 l# E G# v% ~- L4 Q( ]27 第14章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型（1） 00:52:45
' l2 U9 \; G/ }# B/ `28 第14章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型（2） 00:50:18 O4 Y( ~' H( f6 L6 \" o+ n; I0 ?
29 第15章 雇员股票期权 01:21:12 & F5 U v7 y. {4 ?1 x2 p
30 第16章 股指期权与货币期权 01:09:31
) t8 h0 u+ ~4 p1 q31 第17章 期货期权 00:43:29 / `1 W- v: R+ @: w
32 第18章 希腊值（1） 01:06:03 6 t, D7 B4 Q4 |- o# H- M: N
33 第18章 希腊值（2） 00:58:42 # X5 e3 D2 ^* s4 M( u; W
34 第18章 希腊值（3） 01:03:43
4 |7 b4 ~" J1 l K$ ?2 b35 第19章 波动率微笑 00:37:54
% F9 D9 _% z0 d+ z6 P36 第20章 基本数值方法（1） 00:50:04 - Z2 [+ Q. W- O# \' T
37 第20章 基本数值方法（2） 01:06:44 * K( G+ W0 R8 `' x; ^! R
38 第20章 基本数值方法（3） 00:32:30 7 a4 b v' x1 ]% C6 z. J" ?; y- K
39 第21章 风险价值度 01:11:19 1 H6 X9 A# A* D( Y* P! S
40 第22章 估计波动率和相关系数 01:10:46
, S+ ~% h# L% |5 K M$ Y. ^5 t41 第23章 信用风险（1） 00:53:01 * T+ V$ ]1 o/ ?! B0 Z/ O
42 第23章 信用风险（2） 00:47:24 - {1 j# ]4 e) c7 w
43 第24章 信用衍生产品 01:02:17
2 @ h/ W" M3 f44 第25章 特种期权 01:25:06 . D$ }% @; X7 R- R2 y
45 第26章 再论模型和数值算法 00:44:52 5 W: ]0 M F' g
46 第27章 鞅与测度 00:58:47 / q, B& F; x3 r" R( q: A
47 第28章 利率衍生产品：标准市场模型 01:28:03 " w, D1 B) I- W+ z# L- }
48 第29章 曲率、时间与Quant0调整 00:30:09
) c- {) S: Z* U1 `( j4 e" L49 第30章 利率衍生产品：短期利率模型 01:00:49 k( H9 n" V- h% |( n! A" t
50 第31章 利率衍生产品：HJM与LMM模型 00:12:33
+ ^( f! {4 T5 O6 f51 第32章 再谈互换 01:05:47
. ^9 j8 B1 {) V2 ^) I+ Q52 第33章 能源与商品衍生产品 01:01:25
8 z# O" ]9 E0 i; B53 第34章 实物期权 00:45:01 4 \# j' r( Q) ]7 V
54 第35章 重大金融损失与借鉴 00:30:03 ! B# i2 E$ D' W8 z
内容简介
/ y3 p; k8 |9 q% l0 |' R1 L9 g6 P" T' }8 @. t9 R
本课程是赫尔《期权、期货及其他衍生产品》（第8版）网授精讲班，为了帮助参加研究生招生考试指定考研参考书目为赫尔《期权、期货及其他衍生产品》（第8版）的考生复习专业课，我们根据教材的篇章结构精心讲解教材章节内容。 | 
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发表于 2022-10-20 08:36:50