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& u$ D$ a# g `: @: B说明：本课程共包括54个高清视频（共52小时）。网授课程赫尔《期权、期货及其他衍生产品》（第8版）网授精讲班
) ^ G# p% C, k8 c' p7 A序号 名称 课时 ! w4 Z% }8 n; X8 K
1 第1章 导 言（1） 01:04:51
; K( b) C; L! }) z( {. c/ |+ p2 第1章 导 言（2） 00:47:11 % Y4 F- G6 _. s* w
3 第2章 期货市场的运作机制 00:49:17
) l) v) A) w0 F1 m6 N0 r. }4 第3章 利用期货的对冲策略（1） 01:11:43
5 b" p! e6 f6 a6 g5 第3章 利用期货的对冲策略（2） 00:45:44
) o$ ? B! o2 n* F, |) c7 B* l6 第3章 利用期货的对冲策略（3） 00:57:32 d0 @- G) S& N8 |4 Z4 y
7 第4章 利 率（1） 00:59:25 * o- a; ^ _. E8 A+ A3 N) ^
8 第4章 利 率（2） 00:44:49
/ r- K" b3 Y4 |( d3 D9 第5章 远期和期货价格的确定（1） 01:28:25 * d+ | {+ P- O# B! h- s
10 第5章 远期和期货价格的确定（2） 01:32:40 : D6 W0 b5 y4 o; c `3 y. C
11 第6章 利率期货 01:07:22 1 P3 p$ \" M) I2 _
12 第7章 互 换（1） 01:22:58
5 N0 ~2 O% N4 D6 A8 A F) i13 第7章 互 换（2） 01:13:12 ! ?; G3 U1 v' K- C* ]
14 第7章 互 换（3） 01:20:59
" B$ i, b4 w/ \, `: X4 p15 第8章 证券化与2007年信用危机 00:17:22 : m8 G* o5 x9 ~. J$ z. v$ S( x3 u
16 第9章 期权市场机制 01:20:12 ) X0 |; Z g" s, |! K
17 第10章 股票期权的性质（1） 00:56:45 7 @4 a, M0 O7 B. V) X
18 第10章 股票期权的性质（2） 01:10:21
- Q5 C: R d: H6 H19 第10章 股票期权的性质（3） 01:02:10
6 _$ Q. Z ~- i2 N20 第11章 期权交易策略（1） 00:54:56 ( X6 j M5 L) n# z' q& E: F( }1 o
21 第11章 期权交易策略（2） 01:00:30
0 q" I% R* O ?22 第11章 期权交易策略（3） 00:51:06
+ j' w$ |! k Y. Z23 第11章 期权交易策略（4） 01:07:48 / u% s+ I B k& ]
24 第12章 二叉树（1） 01:05:13
. O0 X) h* z- g2 @; ~4 A+ f) ~, d25 第12章 二叉树（2） 00:52:18 & `) n; o3 W+ r! Z* \
26 第13章 维纳过程和伊藤引理 00:43:55 6 Z% Z7 J/ U& `. W* k
27 第14章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型（1） 00:52:45 5 z% L3 N* E& Z$ L
28 第14章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型（2） 00:50:18 " u$ y8 o# g% @% l
29 第15章 雇员股票期权 01:21:12 7 }8 q4 V2 f( M) g2 E; h' O
30 第16章 股指期权与货币期权 01:09:31 & I' O I+ A& r$ c0 }) E' |: l
31 第17章 期货期权 00:43:29
' K! i* W* ?6 d0 P; h32 第18章 希腊值（1） 01:06:03
; B ]6 M. p& r. {33 第18章 希腊值（2） 00:58:42
% C6 W6 L+ I ]; T34 第18章 希腊值（3） 01:03:43 - X/ Q; f7 i; M3 P/ f- f+ @
35 第19章 波动率微笑 00:37:54
& j" A1 K0 Z) V36 第20章 基本数值方法（1） 00:50:04
, a- Q- N2 W/ v: l- s# f: K37 第20章 基本数值方法（2） 01:06:44
! g e: q" O* c" n- B$ G38 第20章 基本数值方法（3） 00:32:30 - w! N1 m g6 S9 M: C
39 第21章 风险价值度 01:11:19
5 }0 \0 F+ p0 [& @- ^40 第22章 估计波动率和相关系数 01:10:46 _* H/ @; ]1 `# A, r$ I0 J
41 第23章 信用风险（1） 00:53:01 4 m- y4 s7 {( t" M
42 第23章 信用风险（2） 00:47:24
: x+ k3 E. b# h4 H2 P9 W43 第24章 信用衍生产品 01:02:17 # k- ^$ e8 z, U9 M2 F
44 第25章 特种期权 01:25:06 " b0 B4 t3 U% }
45 第26章 再论模型和数值算法 00:44:52
$ ?9 s n; {! Z/ ]46 第27章 鞅与测度 00:58:47 6 g$ r8 @/ w; d9 H
47 第28章 利率衍生产品：标准市场模型 01:28:03
- Y2 z" F' p+ ?48 第29章 曲率、时间与Quant0调整 00:30:09
* k9 d4 k5 g& g2 p M49 第30章 利率衍生产品：短期利率模型 01:00:49
. ^ @3 z# @' R6 ?4 f* p) l50 第31章 利率衍生产品：HJM与LMM模型 00:12:33 3 v: j( A B3 O( W/ I* W0 p& A
51 第32章 再谈互换 01:05:47
" l+ I; G) b6 j: Z. ~- S$ {52 第33章 能源与商品衍生产品 01:01:25 ; u$ u; i; C5 ^& t" s/ M6 i
53 第34章 实物期权 00:45:01 5 q5 p2 d, W; r* G/ u
54 第35章 重大金融损失与借鉴 00:30:03 0 y$ \2 \' z( `9 @# z* g6 y2 l' r( ~
内容简介6 ^2 v9 @( x( g$ g9 d; {
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本课程是赫尔《期权、期货及其他衍生产品》（第8版）网授精讲班，为了帮助参加研究生招生考试指定考研参考书目为赫尔《期权、期货及其他衍生产品》（第8版）的考生复习专业课，我们根据教材的篇章结构精心讲解教材章节内容。 | 
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发表于 2022-10-20 08:36:50