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说明：本课程共包括54个高清视频（共52小时）。网授课程赫尔《期权、期货及其他衍生产品》（第8版）网授精讲班; g, P" E! l9 b. o5 V y# c
序号 名称 课时
* ?( N7 }( ?, j8 \1 第1章 导 言（1） 01:04:51 . O8 Z& M: ~8 r+ u
2 第1章 导 言（2） 00:47:11
! e4 L7 Q/ e# a6 ?( a% U1 o, ~3 第2章 期货市场的运作机制 00:49:17 3 [+ d+ k8 j( j' u9 ~9 L
4 第3章 利用期货的对冲策略（1） 01:11:43 ; H% h) [5 f' ?7 F) Z* L
5 第3章 利用期货的对冲策略（2） 00:45:44 - I' e" }5 w V/ \( O
6 第3章 利用期货的对冲策略（3） 00:57:32 + r8 Q7 W! }8 ]( i" G. p
7 第4章 利 率（1） 00:59:25 8 b: a/ w2 a9 x! R* F0 w
8 第4章 利 率（2） 00:44:49 + @! y% e$ N8 ?, ~4 ^
9 第5章 远期和期货价格的确定（1） 01:28:25
8 C n5 g& o, T6 L, f7 v10 第5章 远期和期货价格的确定（2） 01:32:40
9 g! n7 A6 s% s! h11 第6章 利率期货 01:07:22 . ]3 i, r Z' ^- v) m
12 第7章 互 换（1） 01:22:58
& ~& P# m# c- l8 s8 u/ }13 第7章 互 换（2） 01:13:12
. l8 r6 x0 v' o) A2 R14 第7章 互 换（3） 01:20:59
8 h8 _% {3 C, i" u! q2 e+ [, o$ [15 第8章 证券化与2007年信用危机 00:17:22 6 y9 C8 ]/ U% F8 n' r. v
16 第9章 期权市场机制 01:20:12 0 C# S5 l) a# j( i7 j: H" e! e
17 第10章 股票期权的性质（1） 00:56:45
) `0 e3 J8 f% A& p; @, A( b5 n18 第10章 股票期权的性质（2） 01:10:21
0 @8 _$ r4 k. F, Y3 f19 第10章 股票期权的性质（3） 01:02:10
% ^% \6 z1 r0 E6 c20 第11章 期权交易策略（1） 00:54:56 # g9 D5 L0 ~7 W% r1 Y
21 第11章 期权交易策略（2） 01:00:30 / P. h$ X1 j9 S: v! V
22 第11章 期权交易策略（3） 00:51:06
$ @' i- R2 _ @# D23 第11章 期权交易策略（4） 01:07:48
5 C* g0 {& j2 M9 H24 第12章 二叉树（1） 01:05:13 - }, _& a& E+ R* f# l9 u
25 第12章 二叉树（2） 00:52:18
. K: \: Q4 g; I( f; A26 第13章 维纳过程和伊藤引理 00:43:55 / W) ?1 m" W8 B1 V5 r) T
27 第14章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型（1） 00:52:45
& I7 j0 e, k0 k' j& n: U8 H28 第14章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型（2） 00:50:18
9 ?' k4 g, k& J/ Q! r29 第15章 雇员股票期权 01:21:12
' `1 i# h0 [2 w0 A30 第16章 股指期权与货币期权 01:09:31 : X/ [( E. L P# P1 Y7 _( @& a
31 第17章 期货期权 00:43:29 $ M8 R2 g2 x w A K3 ]3 p
32 第18章 希腊值（1） 01:06:03 : w/ ]9 |$ P6 H# I5 y
33 第18章 希腊值（2） 00:58:42 4 t- `" w& f" q1 v
34 第18章 希腊值（3） 01:03:43
' D5 P9 u3 k u35 第19章 波动率微笑 00:37:54
% M5 G \) o: ]2 g v4 J36 第20章 基本数值方法（1） 00:50:04 . h4 ^: O: c: O d! o b) D1 @
37 第20章 基本数值方法（2） 01:06:44 5 O2 Q% M! f6 i+ H- \# {8 [% w
38 第20章 基本数值方法（3） 00:32:30
' M O$ k" |7 V6 d" O% j1 q39 第21章 风险价值度 01:11:19
6 _1 f5 k; b+ \( V40 第22章 估计波动率和相关系数 01:10:46
1 H, y6 Y9 _0 w1 {. v! [41 第23章 信用风险（1） 00:53:01
. O1 Y8 `! b6 U2 j/ i6 N! ?" w42 第23章 信用风险（2） 00:47:24 2 A @0 | ^% X- x8 R+ h6 j7 L
43 第24章 信用衍生产品 01:02:17
9 H: z5 Q; T7 F+ S, S! J' `+ J44 第25章 特种期权 01:25:06 * M$ v0 y% v v' _
45 第26章 再论模型和数值算法 00:44:52
' i9 V- Y/ U' V1 |, U) H- @& L( H46 第27章 鞅与测度 00:58:47
' N8 E# [( h3 v. r2 ~- N( L+ w& N1 e47 第28章 利率衍生产品：标准市场模型 01:28:03 4 j+ d# f1 j8 [
48 第29章 曲率、时间与Quant0调整 00:30:09
% A9 X; _% |6 o% h5 i49 第30章 利率衍生产品：短期利率模型 01:00:49 ' }, C9 Q2 a3 }6 R. V& M
50 第31章 利率衍生产品：HJM与LMM模型 00:12:33 v6 Q0 V! U( p/ V: m* [
51 第32章 再谈互换 01:05:47 4 x9 @; d" ?: }3 d
52 第33章 能源与商品衍生产品 01:01:25 % y% m' i: _, j/ X o; l. _/ ^7 k
53 第34章 实物期权 00:45:01
I4 s6 L3 D' ^! G- H54 第35章 重大金融损失与借鉴 00:30:03 4 ~+ `0 T y6 K( G4 d
内容简介! T$ g* g) Y- a0 \2 D+ K+ c
$ }8 P# R& T% I: H& z本课程是赫尔《期权、期货及其他衍生产品》（第8版）网授精讲班，为了帮助参加研究生招生考试指定考研参考书目为赫尔《期权、期货及其他衍生产品》（第8版）的考生复习专业课，我们根据教材的篇章结构精心讲解教材章节内容。 | 
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发表于 2022-10-20 08:36:50