1.( )是指交易双方签署的在未来某个确定的时间按确定的价格买入或卖出某项合约标的资产的合约。$ L3 K2 x9 F: ~1 M4 C8 z
（A）远期合约; @7 K7 ?5 V' C7 b/ X: b' @
（B）期货合约) t$ i# q) P( F
（C）期权合约
/ I4 y k: _; b6 H9 K' u$ P（D）互换合约/ o, L; {* J% `4 T) P( O- X8 Q4 j
2.被认为是最精准贴近的计算VaR值方法的是( )。
" Y, ?4 d+ R f$ X6 r4 T& _7 `（A）参数法& {* {/ j6 k F h
（B）蒙特卡洛模拟法& }" e% Y v. D2 a% S" S4 _7 F
（C）历史模拟法& \) R: p/ `" e$ O& V
（D）系统法
, [' J& o0 C; d2 n* e' s8 m3.对投资管理能力的评价不包括( )。
0 q4 } U) o c' a0 T; V' E（A）业绩测量4 m$ |( y, ?0 Q7 Q! @, [
（B）业绩度量
$ J9 L }. V6 p( Z' b（C）业绩归因# q! h5 X$ g# E' e7 Z7 M4 z: o R
（D）绩效评估4 S' s7 e0 p1 i r# ?2 i
4.标志着欧洲投资基金市场开始朝着一体化方向发展的是( )。
7 a6 N0 g% f5 Y1 r/ U（A）AIFMD指令
3 W$ i! P( ^ X- B（B）UCITS指令( b' ~- A/ L- C5 }0 z* w
（C）OECD
0 h+ s# S2 q( O$ i（D）《集合投资计划治理白皮书》1 |4 [3 g3 o& g, ^+ D. e
5.证券市场线和资本市场线的区别不正确的是( )。
' T( d4 Y$ Y+ a1 |（A）证券市场线用β值衡量，资本市场线用标准差衡量8 s/ v/ l, m; Y z3 E5 G
（B）证券市场线决定资产最合理的预期收益率，资本市场线决定最合适的资本配置点: f& c- q- n; [# o# f
（C）证券市场线的斜率是市场组合的风险溢价，资本市场线的斜率是市场组合的夏普比率
' r' T6 y# N/ e1 ^) a$ F（D）证券市场线适用于单个资产或投资组合，资本市场线适用于有效投资组合
, O- o. B$ h7 {3 s参考答案及解析
t* e4 `1 X0 `) w1.【正确答案】B
; r& _% ?' x( W M0 n【试题解析】 期货合约是指交易双方签署的在未来某个确定的时间按确定的价格买入或卖出某项合约标的资产的合约。4 ]% i( I6 Z7 Z3 O* P0 _
2.【正确答案】B
1 e& a1 I4 o7 A8 |6 c6 ~【试题解析】 蒙特卡洛模拟法虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。
& M3 f' L0 T+ [/ v/ Y1 K3.【正确答案】A' E5 f8 k. _( E5 O% F6 H
【试题解析】 对投资管理能力的评价包括三部分：业绩度量、业绩归因和绩效评估。6 {* R# t6 @0 q$ w7 _
4.【正确答案】B6 ], I1 z7 R9 B
【试题解析】 1985年12月20日，欧洲委员会通过了《可转让证券集合投资计划指令》(简称UCITS指令)，标志着欧洲投资基金市场开始朝着一体化方向发展。" u- ^/ `) {; T z. ~& _
5.【正确答案】D1 I2 g; W, K. Z. z
【试题解析】 证券市场线不仅适用于单个资产或投资组合，还适用于有效投资组合和无效投资组合。3 J5 W5 F! @% @# h, U i' k
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基金从业资格《证券投资》真题汇编（第1套）答案及解析
7 h; H6 o+ o4 T% G* {5 r" @ O基金从业资格《证券投资》真题汇编（第2套）答案及解析
C6 |5 d$ K. s0 x; h' v基金从业资格《证券投资》真题汇编（第3套）答案及解析5 K( G y; h/ h0 V3 Y4 y) b
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基金从业资格《证券投资》真题汇编（第4套）答案及解析& M. r' G; E8 l& Y! I; v' a, E
基金从业资格《证券投资》真题汇编（第5套）答案及解析, @! X& Q2 M" L/ W& ^
共计：15套，后续年份真题将在本页面持续更新（不定期）。/ m7 V3 c8 Y3 h& b1 N
注：以上试卷为近几年《证券投资基金基础知识》真题汇编。6 f% ~% m3 Q+ }. f+ z
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发表于 2023-7-7 08:01:20