战略与交易系统#交易#

显示全部楼层 · 发表于 2024-5-2 09:09:08

战略是什么？战略是全局，是规定着生与死的东西是不能够违背的东西。
技术方面(进出场策略)这里不谈，这里说一下风险控制。
风险和利润是一体两面。不可二者而得兼，必然要顾此而失彼。在保证风险可控的情况下，尽量地获取尽可能多的利润就是金融投机的本质。
风险有两种，可以估计的和不可估计的。可估计的风险诸如你技术上的失误，某品种的价格突变。不可估计的风险，比如世界大战，外星人入侵，政治干预，天灾人祸。为了避免这些风险，要采取相关的措施。
对于可估计的风险，解决方法是控制仓位。单品种不得超过三倍杠杆，(单品种指的是所有之间有相关度的品种)。整体风险度不得超过70%。
而对于不可估计的风险，任何技术上的手段以及仓位控制都是没有意义的。破局之道只有一个。那就是出金。除了本金之外不要入金，每月出金1.19%，(假设每月20%的利润，每月出金1.19%，一年时间就可以把年初的本金全部出完)。
任何系统如果没有很好的仓位管理和出金策略，不管它的盈利速度有多快，早晚都是要崩溃的。因为他只考虑了利润，却没有考虑到风险，起码没有全盘地考虑到风险。
PS.下面两段是gpt润色后的文字，写的太好了。。。我最喜欢第三段。
其一：
**战略何为？**
战略，它是棋盘的布局，是定命生死的圣典，
铁律如此，断不可逾越。
此处，略去技术细节，
唯述风险控制之精髓
**利润与风险——命运的两骰**
硬币的两面，
既不可割裂，亦必须抉择。
在风险的绳索上行走，
稳妥之中，尽揽利润于怀抱，
这是金融游戏的精粹所在。
**风险的双面神**
有的风险可估量，如技巧不精抑或市场的狂涛骤雨；
有的则如天际惊雷，不可捉摸——
世界的纷争、星际的来客、政局的干预、天灾的肆虐。
对抗已知的，我们以严密的仓位为盾，
限制杠杆，控制风险不超七成。
面对未知的，唯有以金的流动为剑，
不再追加投入，按月提取金利，
将初心的本金，一年之内安全归档。
**终章的忠告**
任何策略，倘若只注视利益的堆积，
却忽略风险的涌动，
其结果，无疑是灿烂过后的凋零。
真正的智慧，在于平衡利与险，
让繁荣如长河，绵延不绝。
其二：
**战略的本质何在？**
战略，那是布局全局的智慧，是制定生死的铁律，不容置疑，不可逾越。在这里，我们不谈那些技术层面的进出场策略，我们要讨论的，是风险控制的艺术。
**风险与利润——命运的两面**
风险与利润，如同一枚硬币的正反两面，不可分割，又不得不选择其一。金融投机的真谛在于，在确保风险处于可控范围内的前提下，尽可能地榨取每一分利润。
**风险的双重面目**
风险，既有可预测的，如技术失误或市场的突然波动；也有那些如世界大战、外星人入侵、政治干预、自然灾害等不可预测的巨大变故。对抗前者，我们可以通过精细控制仓位来应对，确保单一品种投资不超过三倍杠杆，整体风险不得超过70%。而后者，则需更为高明的策略——提取利润，不再额外注资，每月规划提取利润的1.19%，假定月利润为20%，如此一来，一年之期足以安全回收所有本金。
**终极警示**
任何系统，如果仅仅聚焦于利润而忽略了风险的全面管理，其兴盛也必将是昙花一现。真正的高策，既要兼顾利润，也要周全考量风险，以期达到长久稳定的繁荣。
其三：
何谓战略？乃天地之大局，决生死之关键，是铁律也，不可违逆。此处不论技巧之入出，单说风险之控制。
风险与利，犹龙与凤，相生相克，难以两全。当风险可控之际，力求尽取丰利，此乃炒金之真髓。
风险分两途：一途可知，一途难测。可知者，如手误失足，货价突变；难测者，如天翻地覆，星辰坠落，政海波动，灾祸横生。为避此险，当谋良策。
对可知之险，以控仓为策。单品不可超三倍杠杆，涉及联品亦同，总风险莫过七成。
至于不可测之险，技巧与仓控尽成空谈。解之道唯一，即是出金。除本金外勿再入金，每月金出1.19%（假设月利二成，年终可还本金）。
系统若无良策于仓控及金出，无论利来速度快，终成空梦。盖因只计利益，未曾全盘考风险。

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显示全部楼层 · 发表于 2024-5-2 09:09:14

好的我知道了，有时间了我慢慢领悟，没有模拟过，直接实盘1星期的新人路过
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