期货套利技巧?｜3大必学策略+实战案例

显示全部楼层 · 发表于 2025-7-29 08:41:04

普通人也能玩转的“低风险赚钱法”，手把手教你抓价差红利！
1 什么是期货套利？
用生活化比喻解释：
“就像超市里同款牛奶，A店打折卖10元，B店原价15元，聪明人会在A店囤货，到B店卖出赚差价。期货套利同理，利用不同合约/市场的价格差赚钱！”
核心优势：风险低、收益稳，适合厌恶高波动但想赚超额收益的投资者。
2 3大必学套利策略（附案例）
[lbk]发R[rbk]策略① 跨期套利：时间差也能赚钱
原理：同一品种不同月份合约的价差波动（如近月涨得比远月快）。
实战案例：
2024年原油期货，近月合约因中东冲突涨至85，远月合约78，卖出近月+买入远月，1个月后价差缩小至3，净赚4/桶。
操作口诀：
牛市套利：近月涨得快 → 买近卖远
熊市套利：近月跌得快 → 卖近买远。
[lbk]发R[rbk]策略② 跨市场套利：两地差价薅羊毛
原理：同一商品在不同市场的价格差异（如沪铜vs伦铜）。
实战技巧：
国内铜价低于伦敦时，买入沪铜+卖出伦铜，等待价差回归平仓。
注意事项：汇率、关税、物流成本需提前计算。
[lbk]发R[rbk]策略③ 跨品种套利：关联商品的神操作
原理：相关商品（如豆油/棕榈油）价差异常时反向交易。
经典案例：
2023年豆粕与菜粕价差突破历史高位，卖出豆粕+买入菜粕，2个月后价差回归，收益率12%。
关键指标：库存、基差、利润三要素联动分析。
3 新手避坑指南
[lbk]炸弹R[rbk]雷区1：忽视交易成本（手续费、滑点）→ 算不清账反亏钱。
[lbk]炸弹R[rbk]雷区2：盲目追价差 → 必须结合基本面（如库存、政策）判断趋势。
保命技巧：
单笔仓位≤10%，总资金≤20%投入期货；
设置3%-5%止损线，拒绝扛单。
投票提问：
“你更想尝试哪种套利策略？A.跨期 B.跨市 C.跨品种”

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期开加一分，返 90%

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