|
【第一私募论坛】www.simu001.cn】期货市场是价钱波动瞬息万变的大市场，受国内外各类因素影响较大。很多投资者以为无法把握期市规律，甚至感到期市没有规律。笔者研讨发现，期货市场有着诸多共性的外在表现情势：第一，图表价钱老是能反应市场预期；第二，价钱运行老是表现大区间和小区间瓜代特色，没有永远的趋势，也没有永远的┞否荡；第三，曩昔有的，此刻还会有，将来仍然有可能产生，正所谓“太阳底下没有新颖事“。既然市场存在以上表现情势，我们能否经过情势看到实质，树立一套可行的波段交易体系呢？笔者以为，波段交易体系的树立归纳综合起来有以下几步：一是选择机遇品种；二是找准出场机会；三是苦守有利持仓；四是择机适度加码；五是减仓利润维护；六是转势果断离场。/ p2 D' ?7 d! x0 b
5 d' S, K6 X* r4 G5 U0 u: I
. v6 y4 \ a, S0 u8 Q% r B4 I( r5 O7 W+ t
选择机遇品种9 m2 r7 E/ n+ } ` J3 E
! A. q* I- Q: W+ M7 N3 }
每个品种在走出一波行情之初会有以下共同特征：1.持仓量在某个价钱区间放大，成交量相对温顺放大或缩小。2.价钱形态表现为对原有趋势的调剂状况。3.往往从图形形态上出现典范旗形、矩形、头肩形、压缩形态等。4.国内外相关品种联动。0 v: H7 ], ~, m) l8 }3 M% z w
; y" R& D" C( G. u# H
5 U! D9 G( A# r! l) a7 P9 G
+ a3 O, P7 h1 r6 w/ X( G找准出场机会
$ [7 ]. K: E9 B7 r# U- q4 S
6 a3 d. p- I% }7 e S投资期货贵在找准便宜止损点和最佳出场点。止损幅度要小，一旦行情产生，利润空间较大。但行情调剂时间没有严格界线，什么地位是好出场点，须要具备以下几个特色：1.原有的调剂形态被突破，即主要的阻力位或支持位被突破。2.突破时伴有足够量能。3.主要的均线同时被突破。4.基本面信息也赐与共同。5.国内外相关品种互相共同。图3是沪铜的最佳出场点（止损点是期价从头回到本来支持位此刻阻力位以上）。图4揭示的是豆粕1301合约和美豆最佳出场点。止损均以期价从头回到本来阻力位此刻支持位以下。
& A3 i. Q [! |. ~9 \# V: i6 A y
* R5 Z( x' ]1 S2 b8 w7 r' V2 I `4 ]/ m# c, s& `3 ?* Z$ L
# m/ Y7 f+ b/ o: ~苦守有利持仓
9 A! d1 j: e' Y: T* Z9 p
* ~( R# p# u8 q8 z在期货市场，大部分人有一个赔钱的共性——敢于持有被套吃亏头寸，而不能苦守有利的盈利头寸。这重要是心理问题，本来一向吃亏，亏怕了，有利润就想落袋为安，生怕煮熟的鸭子飞了。被套票据总空想不亏或少亏，终极变成大错。这种表现回根结底是没有苦守有利仓位的策略和方式。此外，也没有一个支撑持仓的情况。假如一个投资者四周10个朋友都做短线，其很难做成波段。若想树立一套波段交易体系，就须要和做波段及长线的投资者交朋友。人的成长须要好情况，投资也是像这样。
9 }" K% Z( g) P. s, R4 a! F5 |& S+ e1 Q9 A: K$ o
1 D7 |$ L6 g2 X
! K: Q) J# @: m" R7 l5 S苦守有利持仓的方式实在很简单，涨势或跌势峻峭的市场就用10天均线做持仓跟踪线，涨势或跌势趋缓的市场就用20天均线做持仓跟踪线。# t3 w+ N+ Z0 K- T) d" M
( C: |0 g( Y7 L5 D6 ]: u* G; y
' ~: v+ z* K% H- I
+ q9 K- Q8 I3 J% e+ G2 R
择机适度加码
0 y7 a% ?& K; u2 W2 |2 V4 [# Q- A3 d
利润=盈利手数×盈利幅度×合约乘数－吃亏手数×吃亏幅度×合约乘数。由公式可以看出，因为合约乘数是固定的，要想让利润最大化，就须要尽量增加盈利幅度，削减吃亏幅度，增加盈利票据手数，削减吃亏票据手数。明白地说，就是让利润飞驰，把吃亏限于最小，盈利时适量加大头寸，吃亏时削减头寸。
* u. k4 c; a% B/ v! o* _5 Q" [* k* s# d$ o. g+ S
% p2 V9 W7 S9 e4 E. T8 W/ ^: R {5 g
% k9 H' @6 z+ o加码的方式有两种：一是均线加码法。假如价钱表现比较峻峭走势，当价钱经历一段运行后，期价从头回踩10天均线，未跌破，待价钱重返5天均线以上时加码参与（保持金字塔式右侧交易加码方式），一旦期价在加码后跌破10天均线则果断止损离场。走势趋缓的可参照20天均线。二是形态加码法。一般在趋势行情中会出现调剂形态，当这个形态沿着原有趋势标的目的突破时（有量能共同更佳）进行加码（保持金字塔式右侧交易加码方式），止损前提是期价从头收盘回至调剂形态以内。1 n- p6 A: p8 N% T% O" N
& b' `0 X* k& M8 u& }
, s7 z# d$ y0 Q5 \) z
. W5 O3 x& ^- I% Z0 m减仓利润维护' Q) y3 R8 B$ r% E, ?
, J$ [' Z5 }0 _$ e盈利减仓当然对于每小我都是特别舒服的事，这里也有几个原则：1.暴利减仓法，是指在出场3到5个交易日，保证金利润回报突破50%以上，当小时图表出现期价和指标背离(macd)时起码减仓三分之一。2.期价过于阔别30天均线，幅度到达15%以上，且上涨时途中出现阴线就减仓或下跌时出现阳线就减仓。 3.在强涨势中跌破10天均线减仓，急跌市中突破10天均线减仓。缓跌缓涨趋势以20天线作参考。6 p" i' o, `/ j% [9 O6 L2 X2 h
* l" q0 ^' t; W" v! S% P, M: J! }+ P9 l+ u! W& h
( W1 ]# N. W/ d/ z7 V6 H0 l转势果断离场
9 R' }# I, d/ j8 E+ ]) Y. Z' R* ]* k8 h7 ]' K/ U; Y- Z% e
俗话说，会买是门徒，会卖是师傅。现实上减仓也是卖出的方式之一。转势果断离场，这里的转势是指原有趋势转向，短期不再延续，并不代表市场真正从涨势转为跌势或从跌势转为涨势。在一个强势上涨（下跌）过程中，期价跌破（突破）20天均线，果断平仓出局。一个趋缓的趋势以30天均线为准。
+ M( g L' g5 d9 w5 E% k( D; H* K! ~2 O* _4 M* _! ~: h/ x
; H* l8 P9 }, _6 D; L, F
, F/ B6 u$ A6 h& o: S. C, ^树立一套良好的波段交易体系的主要在于保持，形成一种行动的潜意识，只有像这样，才会逐渐从吃亏走向不亏，从小盈走向大盈，终极稳定盈利。' b0 F2 A% a$ w+ C+ t1 B) z7 @
6 p+ _: G6 B$ B7 v$ K4 f; T1 M3 y3 k d( z0 {# j j
! p3 C, G& @5 G3 D4 ~实在做交易有点像修行成佛的过程，第一阶段，戒。交易者要知道什么不成以做，好比不成逆势，不要不设止损就开仓。第二阶段，定。交易者自发地“淡定”了，知道什么是可以干的，什么是不能干的。行动上可以或许“如如不动”，有行情做，没行情不做;看得清楚做，看不清楚不做;有时间做，没时间不做。第三阶段，慧。经历了行动上的“戒”，又经历了“往我”的禅定，再步进认知自然法例的“我”。慧，就是识道，并依道而行罢了。股票论坛 www.simu001.cn【第一私募论坛】www.simu001.cn】 | 
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2015-8-9 01:51:37