期权合约的交易时间为每个交易日9:15至9:25、9:30至11:30、13：00至15:00。
# _# y) |/ ?- D$ Y* f其中，9:15至9:25为开盘集合竞价时间，14:57-15:00为收盘集合竞价时间，其余时段为连续竞价时间，交易所规则另有规定的除外。7 h& n! A; p9 T% X- n+ _" [
其次，还有以下的交易规则：
, y; S& ]! Z' p6 A! Z$ ^8 Q& o1、合约单位与报价: t* O& Q2 j2 j6 Y/ o# E1 D
合约单位：每张期权合约对应 10,000 份上证 50ETF 基金份额。0 x7 {0 r" {1 k. `7 k8 K# j
报价单位：最小报价变动单位为 0.0001 元人民币。
5 E* I( P+ |4 Z ~ S2、到期月份与行权
8 H( a" V- i4 x6 ^4 W2 l, J到期月份：合约到期月份包括当月、下月及随后两个季月（季月指 3、6、9、12 月）。
+ H, U$ H0 C) x% H行权方式：上证 50ETF 期权采用欧式行权方式，即只能在到期日当天行权。
^, a4 ^" |- l/ |" {" k: H) ^4 _) n到期日通常为到期月份的第四个星期三，若遇法定节假日则顺延。行权指令申报时间为行权日上午 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30 以及下午 13:00 - 15:30。
& a/ ~6 B% D$ O& K' f6 g y$ Q交割方式：主要采用实物交割，即行权后需用上证 50ETF 基金份额来完成交易。4 k+ t' c) {5 \. c! K
3、涨跌幅限制; U$ Q t* {" w& s: b
期权合约的涨跌幅限制较为复杂。
8 v/ O' ~6 D# `6 D9 c4 s0 ~. l认购期权最大涨幅＝max｛合约标的前收盘价 ×0.5%，min (（2× 合约标的前收盘价－行权价格），合约标的前收盘价)×10％｝；认购期权最大跌幅＝合约标的前收盘价 ×10％；认沽期权最大涨幅＝max｛行权价格 ×0.5%，min (（2× 行权价格－合约标的前收盘价），合约标的前收盘价)×10％｝。一般而言，平值与实值期权的涨跌幅较大，而虚值期权的涨跌幅较小。
7 }3 \+ a5 \6 `6 s, |6 n v ^7 L4、交易指令类型" u. g4 n+ W6 p# g" I6 j+ d
上证 50ETF 期权交易支持多种委托类型，包括普通限价委托、市价剩余转限价委托、市价剩余撤销委托、全额即时限价委托、全额即时市价委托等。 | 
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发表于 2025-6-21 07:42:58