期权合约的交易时间为每个交易日9:15至9:25、9:30至11:30、13：00至15:00。
* u& d7 ]1 I/ V* ^' v' i& {( {其中，9:15至9:25为开盘集合竞价时间，14:57-15:00为收盘集合竞价时间，其余时段为连续竞价时间，交易所规则另有规定的除外。% H, Q0 ^' h. |6 T% c
其次，还有以下的交易规则：
, } ~5 K* ]+ Q3 o8 \# \. Z1、合约单位与报价9 M8 d4 y$ t& ^3 M8 D' l) d
合约单位：每张期权合约对应 10,000 份上证 50ETF 基金份额。
- S2 D" l7 y8 ^% R# m7 E* v报价单位：最小报价变动单位为 0.0001 元人民币。- _3 k; c1 T7 f1 m1 V, J# }
2、到期月份与行权/ D& s. {' M6 S6 Y% H6 d3 T3 h
到期月份：合约到期月份包括当月、下月及随后两个季月（季月指 3、6、9、12 月）。4 y) P" C1 n1 D: I
行权方式：上证 50ETF 期权采用欧式行权方式，即只能在到期日当天行权。0 b2 _$ c$ w! k& W1 b
到期日通常为到期月份的第四个星期三，若遇法定节假日则顺延。行权指令申报时间为行权日上午 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30 以及下午 13:00 - 15:30。
% t' m$ t: O4 D' l2 T' r: e交割方式：主要采用实物交割，即行权后需用上证 50ETF 基金份额来完成交易。
7 c! A8 [2 m# H3、涨跌幅限制
i0 o8 N# E" ?3 K* |期权合约的涨跌幅限制较为复杂。3 L9 C8 h* ~& a: i! U. _
认购期权最大涨幅＝max｛合约标的前收盘价 ×0.5%，min (（2× 合约标的前收盘价－行权价格），合约标的前收盘价)×10％｝；认购期权最大跌幅＝合约标的前收盘价 ×10％；认沽期权最大涨幅＝max｛行权价格 ×0.5%，min (（2× 行权价格－合约标的前收盘价），合约标的前收盘价)×10％｝。一般而言，平值与实值期权的涨跌幅较大，而虚值期权的涨跌幅较小。" I o: B. D; T; ?7 y$ [
4、交易指令类型
) e5 ?* m) S- g9 k上证 50ETF 期权交易支持多种委托类型，包括普通限价委托、市价剩余转限价委托、市价剩余撤销委托、全额即时限价委托、全额即时市价委托等。 | 
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发表于 2025-6-21 07:42:58