期货量化软件：赫兹量化中为智能系统制定品质因数

显示全部楼层 · 发表于 2024-3-31 08:42:56

启动交易模型，并构建 EA
在解决系统品质因数之前，有必要创建一个能在测试中使用的基本系统。我们选择了一个简单的系统：我们先选择一个随机数字，若它是偶数，我们就开仓做多；否则，我们开仓做空，因为数字是奇数。
为了保持随机抽取，我们调用 MathRand() 函数，它提供一个介于 0（零）至 32767 之间的数字。此外，为了令系统更加平衡，我们将添加两条互补规则。有了这三条规则，我们将努力确保系统更加可靠。
以下是制定这些规则的代码。
//--- Indicator ATR(1) with EMA(8) used for the stop level...
int ind_atr = iATR(_Symbol, PERIOD_CURRENT, 1);
int ind_ema = iMA(_Symbol, PERIOD_CURRENT, 8, 0, MODE_EMA, ind_atr);
//--- Define a variable that indicates that we have a deal...
bool tem_tick = false;
//--- An auxiliary variable for opening a position
#include<Trade/Trade.mqh>
#include<Trade/SymbolInfo.mqh>
CTrade negocios;
CSymbolInfo info;
//--- Define in OnInit() the use of the timer every second
//--- and start CTrade
int OnInit()
{
//--- Set the fill type to keep a pending order
//--- until it is fully filled
negocios.SetTypeFilling(ORDER_FILLING_RETURN);
//--- Leave the fixed deviation at it is not used on B3 exchange
negocios.SetDeviationInPoints(5);
//--- Define the symbol in CSymbolInfo...
info.Name(_Symbol);
//--- Set the timer...
EventSetTimer(1);
//--- Set the base of the random number to have equal tests...
MathSrand(0xDEAD);
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//--- Since we set a timer, we need to destroy it in OnDeInit().
void OnDeinit(const int reason)
{
EventKillTimer();
}
//--- The OnTick function only informs us that we have a new deal
void OnTick()
{
tem_tick = true;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert Advisor main function                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTimer()
{
MqlRates cotacao[];
return ;
if (negocios_autorizados == false) // are we outside the trading window?
return ;
//--- We are in the trading window, try to open a new position!
int sorteio = MathRand();
//--- Entry rule 1.1
if(sorteio == 0 || sorteio == 32767)
return ;
if(MathMod(sorteio, 2) == 0)  // Draw rule 1.2 -- even number - Buy
{
negocios.Buy(info.LotsMin(), _Symbol);
}
else // Draw rule 1.3 -- odd number - Sell
{
negocios.Sell(info.LotsMin(), _Symbol);
}
}
//--- Check if we have a new candlestick...
bool tem_vela_nova(const MqlRates &rate)
{
{
ret = true;
close_positions = false;
}
else
{
if(mdt.hour == 16)
close_positions = (mdt.min >= 30);
}
}
return ret;
}
//---
bool arruma_stop_em_posicoes(const MqlRates &cotacoes[])
{
if(PositionsTotal()) // Is there a position?
{
double offset[1] = { 0 };
if(CopyBuffer(ind_ema, 0, 1, 1, offset) == 1 // EMA successfully copied?
&& PositionSelect(_Symbol))  // Select the existing position!
{
ENUM_POSITION_TYPE tipo = (ENUM_POSITION_TYPE) PositionGetInteger(POSITION_TYPE);
double SL = PositionGetDouble(POSITION_SL);
double TP = info.NormalizePrice(PositionGetDouble(POSITION_TP));
if(tipo == POSITION_TYPE_BUY)
{
if (cotacoes[1].high > cotacoes[0].high)
{
double sl = MathMin(cotacoes[0].low, cotacoes[1].low) - offset[0];
info.NormalizePrice(sl);
if (sl > SL)
{
negocios.PositionModify(_Symbol, sl, TP);
}
}
}
else // tipo == POSITION_TYPE_SELL
{
if (cotacoes[1].low < cotacoes[0].low)
{
return true;
}
// there was no position
return false;
}
我们简略研究一下上面的代码。我们将经均化计算的 ATR 值来判定止损步长，即我们发现当前烛条超过前一根时，将止损价位放置在烛条的边界。这是在函数 arruma_stop_em_posicoes 中完成的。当其返回 true 时，已有设置，且我们无需在 OnTimer 的主代码中前进。我使用该函数取代 OnTick，因为我不需要针对每笔执行的交易运行一遍大函数。函数应该在所定义周期的每根新烛条建立时执行。在 OnTick 中，设置 true 值表示前一笔交易。这是必要的；否则，在休市期间，策略测试器将引入暂停，因为即使没有前一笔的交易，它也会执行该函数。
到该处为止，一切都严格按照定义好的计划进行，包括两个指定的窗口。第一个是开仓交易的窗口，在 11:00 到 4:00 之间。第二个是管理窗口，它允许算法管理持仓，移动其止损价位，直至 16:30 — 此时它应该把当天的所有交易了结。

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