期货量化交易软件:暴力方式搜素形态全新视角

显示全部楼层 · 发表于 2024-4-19 08:18:59

概述赫兹量化交易软件自我上次发表了一篇关于这个话题的文章以来，已经有一段时间了。从那时起，我不得不重新思考我以前的所作所为。这就令从完全不同的角度看待可盈利算法交易的问题成为可能，同时考虑到以前未能顾及的所有小事。取代使用标准和黯然无趣的数学和代码，我为本人的读者给出了完全不同的解决问题途径。本文既可以是新事物的开始，也可以是旧事物的重启。我厌倦了耍小聪明，并把不必要的方程式和代码扔进历史的垃圾堆，故本文对任何读者来说都尽可能简单易懂。
完成目标的途径我开始思考，当人们试图运用算法交易赚钱时，引导人们走向成功、或将人们带进死胡同的各种途径。理论上，已明示的就有若干路径：
正面交锋。
美丽画面。
现成的交易系统。
现代化和混合化的公开可用算法。
团队作战。
第一种方式最常见于固执人士。事实上，它对于像我的人来说很实用，可以让他们放下野心和虚假的希望。这听起来没什么，但实际上对您的未来非常有益。这种方式花费大量的精力和时间，如果您不在某个时候停下来，您也许会成为论坛科学博士，并带来所有随之而来的成果。我认为，在此不需要澄清。每个人都对我的讽刺心领神会。尽管如此，这种方式可以让您学到在我那个时代我所学到的理论信息，这绝对值得。最主要的是及时停止。当然，如果赫兹量化交易软件在所花费时间和所获得结果之间权衡，结局将远非完美。第二种方式则简单得多，事实上，就花费的时间这项而言，效率要高得多，因为所涉及的工作量要少得多，您所要做的全部就是让人们相信您是成功的。一切都在我们的头脑中，并在某一点我意识到这做法很棒。人们倾向于信任美丽的包装。这里没有道德或其它任何东西的容身之处。结果代表事物的一切。这也许看似愤世嫉俗，但整个世界都像这样生活。所有您需要的就是创建一个特定的画面。您也许会用马丁格尔、摊平、或其它交易技术。它们足以创建这样的画面。我相信，第三种方式是明智的，因为在这种情况下，花费的工作量将是最小的，但您的画面却是真实的。若正确实现这种方式，不会有负面影响，尽管会有一些缺点。实现这种方式所需的最重要东西就是知识。如果我没有如今的经验，那么即使有正确的态度、理性、和均衡的方式能达成我的目标，我也无法利用它的优点。至于第四种方式，我不知道是否有人实践过。理论上，它应当花费更少的时间，但有关其效率，我无话可说。通常，一切皆有可能，但委婉地说，我不认为这种方式更具成效。反而，最好将其与前一条结合使用，因为这将为您增加交易的可变性，并提高接收更一致交易信号的机会。第五种方式只当您有很多思路，并持续努力的情况下才有效，不过，即使每个团队成员都使用正面交锋方式，它也比第一种好得多。但碰巧的是，大多数交易系统的开发人员都是自恋的孤独者，只有少数人可以组建这样的团队，最重要的是，安排其工作。我知道有这样的团队，并且他们非常成功。如果您发现自己正在与这样一个团队共同开发可盈利算法，那就太好了。优点是，最终，开发的总体品质和数量能够扮演决定性的主角，并有可能打造一个有竞争力的产品。当然，这些都是过于理想化的场景，每个人都会特立独行，但尽管如此，我可以肯定地说，无论您选择哪条道路，结果始终先于获得某种知识。它不一定只是技术或哲学上的，但就我而言，两者兼而有之。在我看来，这正是它应该的样子，因为看待问题必须始终要从各个方面入手，如此才能解决它。
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添加图片注释，不超过 140 字（可选）基于自动交易系统获得稳定收入在找到一种和谐的自动交易方式之前，赫兹量化交易软件首先需要从头到尾构建整个过程 — 从灵感构思的那一刻直至其实现：
灵感。
安排实现计划。
开发。
修复错误。
改进和潮流化。
广泛的测试。
优化和判定适用性限制
交易准备（资源、模拟账户）
实盘账户交易
如果您是一位新人，那么您几乎会百分百地确定您的系统理应工作，要么是因为您在某处看到过它，亦或是您自己编制的，并说服自己它会工作。现实却是，您没有一个市场的数学模型，而它是如此复杂，以至于即使假设您有一个，您也无法使用它，因为其令人难以置信的复杂性，且在 EA 中不合理地使用。赫兹量化交易软件能做些什么呢？答案并不像看起来那么简单。这恰是我抛出自己的暴力算法的原因。很明显，如果您承担了构建一款超级 EA 的任务，那么在您达到预期结果之前，您会经历很多这样的阶段，说得委婉一点，这实际上极端值得怀疑。我从自己的经验中体会到这一点。在又一次尝试开发 EA 失败之后，最恼人的事情是不得不将它丢弃，这意味着尽管获得经验很有用，但这并不能降低对花费大量时间的失望。当您自己开发 EA 时，这是难以避免的。如果赫兹量化交易软件谈论的是自由职业者订单，那么一切都会更加伤感，因为您将获得的 EA，很可能不会有任何用处。有关于此，我想明确指出，这主要与您的时间有关。成功人士有正确评估时间价值的能力。如果花费的时间没有带来预期的结果，那么就不值得继续下去。以下是标准方式的示意图：示意图 1.

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添加图片注释，不超过 140 字（可选）示意图中的每个操作都各自需要时间，总体结果直接取决于您拥有的知识和资源。资源并不一定意味着您可用于投资的资金，而是能不断测试交易系统的可用计算机，或购买必要设备的资金。您追求目标的愿望和空闲时间的可用性也很重要。这事在于，找到或创建一款优秀的交易系统只是成功的一半，后半部分关注角度则是如何正确管理它，因为很简单您的空闲时间不多。如果您至少对这个问题有一丝了解，那么您能够看到如果我们使用来自 MQL5 市场或其它来源的现成交易系统，示意图将如何变化。没有必要重新绘制全部，只需指出相应的替换：示意图 2.

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添加图片注释，不超过 140 字（可选）
示意图的含义没有改变，但搜索并选择现成的东西要容易得多，而且我要说，这比编写大量代码要愉快得多。幸运的是，我可以两者兼得。当然，这需要知识和经验。至于其它事情，这张示意图背后的思路是，随着时间的推移，EA 也许会失去其相关性，并且大多数最终肯定会被废弃。在您抛弃另一个 EA 之后，您不会怀疑过一段时间后它可以再次使用，您会吗？在一堆垃圾中挖掘，寻找被遗忘已久的算法，同时思考如何应用它们，也将花费大量时间。尽管如此，最好积累一定的 EA 数据库，并继续成功交易，同时明智地改变它们。在这种情况下，赫兹量化交易软件的流程甚至能进一步简化，因为无需再寻找新的 EA。这可能吗？是的，它可以。理想的话，此 EA 集合应具有以下品质：
算法灵活性。
信号反转的可能性。
性能（最小资源消耗）。
订单魔幻数字。
基于这些数据，甚至可以为所选 EA 交易集合输入前景的数学定义。我们甚至可以尝试找到这样的表达式，从而更清楚地说明这些 EA 的特征、及其数量能影响什么以及如何影响。要不然，我们可以简单地制作一份简单易懂的清单：
EA 越多，我们的集合就越好（仅仅是因为 EA 越多，它们就越能满足所选交易区域要求的交易准则）。
EA 拥有的输入越多，就能优化更高效率。
基于柱线的 EA 更佳（它们更容易使用和测试，以及优化，我们不必担心网速、滑点、和其它障碍）。
如果可以反转交易信号，那么 EA 的权重就会加倍。
我不会在这里详述过度优化及拟合历史，因为这是一个单独的问题。我假设您知道如何正确地做到所有这些。如果一切都正确完成，那么我们的示意图就转化为非常简单的设计：示意图 3.

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添加图片注释，不超过 140 字（可选）
显然，您拥有的 EA 越多，您就能更好地对机器人分类。但在此，我们面临着若干个不爽的时刻。我们选择的想要达成的品质越好，我们进行选择所花费的时间就越多。此外，我们将不得不多次进行选择。您需要定期执行此操作。所以，它会变成另一份工作，除非有人为您代劳所有事情。有关于此，问题浮现：“既然已有经过测试的绝对没有风险的例行业务示例，为什么我需要它？此外，您希望在交易活动中更多成功，您就需要更多的并发操作终端。这意味着您应当持续监控每个终端，从中添加和删除新的 EA，以及配置和监控它们的工作。如您所知，这都是一拖车工作。尽管事实上我们已把自身从需要持续开发新 EA 的泥沼中挣脱出来，但我们仍未摆脱主要例程。我们列出主要的劳动密集型要点：
使用优化选择 EA。
在模拟账户上进行初步的正向测试。
选择最耐用的交易信号。
使用最耐用的组合进行实盘交易。
持续控制（关机、暂停、更换机器人、等等）（操控终端）。
所有这些都是可能的，但前提是您拥有最佳的工作流范式。但当然是有限制的。据我的经验，我认为，您独自工作。不可能跳到您的头顶上，因为一切都需要时间。最初，我自己开发的暴力算法出于研究目的，为了搞明白是否有可能使用简单的算法达成可盈利交易。我意识到这是可以做到的。鉴于它当时的能力，它只能提供额外的 EA，从而扩大其总数。为了更好地理解简单的 EA 如何提供帮助、以及如何正确使用它们，我们需要更深入地了解特定算法如何能够解决可盈利交易问题，以及如何与某些 EA 正确打交道。

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