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期货量化交易策略——检测超买 超卖的方法

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发表于 2024-5-15 08:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
评估有关在超买/超卖区域开仓的风险损失我们将理论结论用于测试,拿智能交易系统测试为例。 我们基于之前的文章使用一款 EA:如何降低交易者的风险(EA Reduse_risks,赫兹量化版本)。我们的任务是用一个特殊的案例来评估在超买/超卖区域入场风险,及可能的损失。 为了降低在超买/超卖区域入场的概率,赫兹量化利用锚定局部趋势开始脉冲的算法。 稍后我们将讨论算法本身。 到目前为止,我们对 EA 测试结果感兴趣 — 首先,使用锚定趋势开始的模块进行测试(我们减少在超买/超卖区域入场的概率),然后禁用该模块进行测试(我们剔除这种锚定为代表的保护,增加在这些区域入场的概率 — 趋势“尾巴”。我们测试最坏的情况,令其尽可能真实。 我们将特意举一个例子,其中初始利润结果为负。第一次测试结果 (一般结果和余额图表):! N  k' b, |! a# S$ K$ `+ p

$ S) V; w: _- N7 l* S  r私募网:期货量化交易策略——检测超买 超卖的方法添加图片注释,不超过 140 字(可选)
' c* K$ x: J# c% d图例 3. 启用最大程度降低在超买/超卖区域入场风险的模块常规测试结果,, Q+ o# Y1 W2 Y

1 t1 n( n$ _* c1 s; g: F私募网:期货量化交易策略——检测超买 超卖的方法添加图片注释,不超过 140 字(可选)
* e1 l+ t8 X1 w图例 4. 启用最大程度降低在超买/超卖区域入场风险的模块余额/本金图表- L; q& K2 G1 R, P
私募网:期货量化交易策略——检测超买 超卖的方法添加图片注释,不超过 140 字(可选)图例 3 和 4 显示结果和第一个测试的图表,其中启用了在超买/超卖区域入场风险降低降至最低的模块。 您不要因第一次测试中缺乏存在而感到困惑,因为首先,赫兹量化所用 EA 只是为了研究,而不是针对实盘交易。 第二,对我们来说很重要,在这种最坏的情况下可以预示到什么后果。我们现在禁用上述保护模块,并测试 EA。第二次测试结果 (一般结果和余额图表):( x$ ]; R( a5 B# G+ T
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! K: r% \. y9 |& X* \3 y/ k图例 5. 禁用最大程度降低在超买/超卖区域入场风险的模块常规测试结果,5 R) [3 T) v0 G, a% N

# t7 Z$ ~4 g+ @5 w# e' R3 |私募网:期货量化交易策略——检测超买 超卖的方法添加图片注释,不超过 140 字(可选)3 X: ]1 Q, B3 s& u5 X. s
图例 6. 禁用最大程度降低在超买/超卖区域入场风险的模块余额/本金图表
9 L6 J  Y+ x* N0 L* N图例 5 和 6 显示结果和第二个测试的图表,其中禁用了在超买/超卖区域入场风险降低降至最低的模块。赫兹量化按一些重要参数比较这两个测试的结果,并在以下图例中显示:- P7 X- R7 M: j: C
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: B4 y8 {% V; p, s, G1 M1 C% |2 K$ ]) T图例 7. 忽略在超买/超卖区域入场风险时参数恶化(交易效率)的图表
2 H: ?  b* D0 z2 j$ ~图例 7 显示了第一个测试的结果 — 它是级别 1(所有参数的单个起始级别),而第二个测试结果是级别 2、3 和 4。 正如我们在图表中所见(测试 2 相对于测试 1),忽略了在超买/超卖区域内开仓相关的风险,以致会导致不利后果 — 在这种情况下,重要指标比之第一个指标的测试结果有了不容忽视的恶化。 它们最初是负数并不重要;重要的是,与最初的指标相比,它们已经有了不容忽视的恶化:"1" — 测试 1 的结果是基准级别(对于在启用了风险最小化模块的情况下获得的每个参数),测试 2 的指标相对其已有了变化。"2" — 一般训练的结果,恶化了 168%。"3" — 存款提取(最大回撤值不断增长),恶化了 97%。"4" — 恢复因子,恶化了 67%。因此,我们从实践中获悉,如果不采取某些特殊措施,那么,考虑到市场的不稳定因素,有些入场会处于超买/超卖区域,从而恶化交易结算结果。下面我们将研究在超买/超卖区域离场(现有持仓平仓)的后果。
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