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两会效应,从历史数据看股债波动

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发表于 2025-2-21 07:56:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到华创的统计,以两会开幕作为T日,过去5年,T-10日至T日期间,上证指数平均区间涨幅为1%,去年为4%;期间10Y国债平均区间上行0.5BP,去年为下行6.3BP。6 Y+ h5 W+ d( w( Z
两会期间,上证指数平均区间涨幅为-1%,去年为1%;10Y国债平均区间下行1.1BP,去年为下行5BP。, e, q, R( j6 C7 `
有规律吗?规律就是每年可能都不一样
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