立萌策略 4月15日股指期货量化波段交易观点与策略
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, E9 k, b. I! i5 n# R0 |" c% d一、观点：9 a- s* J. G) f+ C4 x2 }( n( @
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上个交易日，欧洲和美国主要股指走好，美元指数上个交易日中国股市收市后至今晨较弱，CRB指数升幅较大，上个交易日晚间至今晨国内文华商品指数走好，今天早盘亚太主要股指较好。外围市场对今天国内市场影响利好。. G0 [ B+ g6 }' A5 n
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8 Z* P8 c4 Q; X$ D. m& K; I上个交易日，沪深300较弱；沪深300成交量比前个交易日巨幅减少，沪深两市场总成交量比前个交易日巨幅减少；沪深300成交金额在沪深两市场所占比比前个交易日较大幅减少。. B3 y, k1 d8 E0 Y
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8 W) A1 t1 W& L$ |: _& {/ @* p目前，沪深300中期很好，短期较好，3850有一定支持，4100有一定压力。* P- Q- ~ x8 B4 A
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上个交易日，沪深300股指期货成交量比上个交易日大幅减少，持仓量比前个交易日大幅减少。4个月期指期现差都比前个交易日小幅增加。从基差看，目前多方较强势。目前，4个月期指基差都在正常水平。
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二、基本预测：0 m _% l3 m$ d8 P% t' h: r
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今日立萌策略盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为：多。! [9 b2 t3 o J3 y+ h- [
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9 p6 k/ z$ V6 ]+ G 日内沪深300的4月期指以下位置触及概率的预测：# [. Z" Z& p" ]7 ]/ v
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1、4200的触及概率为40%；
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2、3900的触及概率为30%。0 K% l/ i) L9 i$ R B1 N
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三、交易基本策略：+ @5 @7 o4 b; X* \
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主要考虑买卖沪深300的4月期指或上证50的4月期指。
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- i2 U2 d C: Y1 d3 L" t附：
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量化波段交易
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1、丰富的交易经验和深刻的市场认识，是基准量化因子的选择及量化因子权重设计的基础。因阶段性行情特性而会引入补充性量化因子及权重。' c' ]+ d7 s* k2 ^& a
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2、很高的胜算，能极早的发现上升和下跌波段行情，盈利幅度能大概率的屡次超越上升波段和下跌波段的幅度。! ?' y G& r: f0 _4 Q
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3、很高的胜算，重视捕捉波段行情机会，也重视捕捉短期行情及日内行情机会。
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4、常规交易，交易方向的选择，交易量的轻重调整，交给量化指标。人的作用只是监测指标，辅助交易，在特殊行情出现时调整量化因子及权重。
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5、一个波段的起始、强弱、预期的胜算比率，主要由量化指标决定。
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发表于 2019-5-18 07:23:16