立萌策略 4月15日股指期货量化波段交易观点与策略
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+ Y" W, {9 R( c% b1 |5 H9 X
2 Z4 W' J+ L9 g* |5 `7 V5 g一、观点：1 e [5 Y/ l$ j( {* `7 ^
+ |3 Z* O, C j1 q( d! v6 x& j5 y9 [. i% C% M) }
上个交易日，欧洲和美国主要股指走好，美元指数上个交易日中国股市收市后至今晨较弱，CRB指数升幅较大，上个交易日晚间至今晨国内文华商品指数走好，今天早盘亚太主要股指较好。外围市场对今天国内市场影响利好。) \2 W' B, Y- n/ O9 N
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$ b7 I% E# L# O7 i- z M( ]( E上个交易日，沪深300较弱；沪深300成交量比前个交易日巨幅减少，沪深两市场总成交量比前个交易日巨幅减少；沪深300成交金额在沪深两市场所占比比前个交易日较大幅减少。. X- [. C1 h: L, Z, l2 ]# }; f
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, q$ `6 V3 ]) ] Z* j2 C `& V8 s, X! w目前，沪深300中期很好，短期较好，3850有一定支持，4100有一定压力。8 D3 S4 n; t" q D& m7 p* u
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上个交易日，沪深300股指期货成交量比上个交易日大幅减少，持仓量比前个交易日大幅减少。4个月期指期现差都比前个交易日小幅增加。从基差看，目前多方较强势。目前，4个月期指基差都在正常水平。8 w0 m1 A* z/ Z' t$ p4 c
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二、基本预测：
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- Q9 \1 h- r& `) Y/ ?9 K1 y4 [ 今日立萌策略盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为：多。4 }# `1 I2 {0 V* K5 q
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, G; N; k* D j% p- T/ o 日内沪深300的4月期指以下位置触及概率的预测：
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1、4200的触及概率为40%；) |0 e1 l* e( S0 M1 n9 X
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# k; N3 @5 K7 S4 o! z% v, W 2、3900的触及概率为30%。
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# b/ k- C% c( ^4 S 三、交易基本策略：
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主要考虑买卖沪深300的4月期指或上证50的4月期指。
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& T! K5 c, g! s5 m' p1 P& I
8 c5 ?& L, G6 H1 z1 i附：
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量化波段交易: R; n3 ~* Y/ ^! c
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, p: E! S. r, Z1、丰富的交易经验和深刻的市场认识，是基准量化因子的选择及量化因子权重设计的基础。因阶段性行情特性而会引入补充性量化因子及权重。
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7 T+ X& }) r; ~: o5 B' N2 S! M. S2、很高的胜算，能极早的发现上升和下跌波段行情，盈利幅度能大概率的屡次超越上升波段和下跌波段的幅度。
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3、很高的胜算，重视捕捉波段行情机会，也重视捕捉短期行情及日内行情机会。
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1 _7 p3 y# T; V, S! y) }+ P7 ^% H4、常规交易，交易方向的选择，交易量的轻重调整，交给量化指标。人的作用只是监测指标，辅助交易，在特殊行情出现时调整量化因子及权重。
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1 m6 \7 y: I G) u5 b5、一个波段的起始、强弱、预期的胜算比率，主要由量化指标决定。0 f9 ^) O/ o Z; e5 p9 O# D
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发表于 2019-5-18 07:23:16