立萌策略 4月15日股指期货量化波段交易观点与策略
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# b# [/ ]& ]+ k* w# O一、观点：
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上个交易日，欧洲和美国主要股指走好，美元指数上个交易日中国股市收市后至今晨较弱，CRB指数升幅较大，上个交易日晚间至今晨国内文华商品指数走好，今天早盘亚太主要股指较好。外围市场对今天国内市场影响利好。
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/ k2 i$ y" e% X& i) }8 a" R8 s上个交易日，沪深300较弱；沪深300成交量比前个交易日巨幅减少，沪深两市场总成交量比前个交易日巨幅减少；沪深300成交金额在沪深两市场所占比比前个交易日较大幅减少。8 h4 \$ {2 `8 J% C7 F6 ]0 x
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目前，沪深300中期很好，短期较好，3850有一定支持，4100有一定压力。
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上个交易日，沪深300股指期货成交量比上个交易日大幅减少，持仓量比前个交易日大幅减少。4个月期指期现差都比前个交易日小幅增加。从基差看，目前多方较强势。目前，4个月期指基差都在正常水平。& Y% c; o( R; k8 q* t0 P
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二、基本预测：
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) m, v+ `! R+ V% `; g 今日立萌策略盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为：多。( \& v! [; S+ f3 L0 j
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日内沪深300的4月期指以下位置触及概率的预测：
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/ f6 ~5 R1 n: `1 ~1 ? 1、4200的触及概率为40%；
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5 h: x5 m3 O9 Z! w" V 2、3900的触及概率为30%。5 y9 m3 S; i6 R+ L
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% d2 c1 u1 j& m) }( x 三、交易基本策略：9 a9 ~: B: U& I/ @
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主要考虑买卖沪深300的4月期指或上证50的4月期指。
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6 b" e3 u8 t' }- z5 n附：
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量化波段交易# ?2 c9 a( j2 ] }+ h
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1、丰富的交易经验和深刻的市场认识，是基准量化因子的选择及量化因子权重设计的基础。因阶段性行情特性而会引入补充性量化因子及权重。
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2、很高的胜算，能极早的发现上升和下跌波段行情，盈利幅度能大概率的屡次超越上升波段和下跌波段的幅度。9 Z# L* I& `* l
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3、很高的胜算，重视捕捉波段行情机会，也重视捕捉短期行情及日内行情机会。 }* e, D" D9 Y5 z" C
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4、常规交易，交易方向的选择，交易量的轻重调整，交给量化指标。人的作用只是监测指标，辅助交易，在特殊行情出现时调整量化因子及权重。
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5、一个波段的起始、强弱、预期的胜算比率，主要由量化指标决定。5 G- ^2 u8 {+ g7 h" N/ ]6 T
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发表于 2019-5-18 07:23:16