立萌策略 4月15日股指期货量化波段交易观点与策略
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一、观点：6 z1 C; Y- X2 d5 M) R* C
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上个交易日，欧洲和美国主要股指走好，美元指数上个交易日中国股市收市后至今晨较弱，CRB指数升幅较大，上个交易日晚间至今晨国内文华商品指数走好，今天早盘亚太主要股指较好。外围市场对今天国内市场影响利好。: t$ C0 z! `- Z: M5 {! U2 O2 s
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0 W4 P$ H, r7 R上个交易日，沪深300较弱；沪深300成交量比前个交易日巨幅减少，沪深两市场总成交量比前个交易日巨幅减少；沪深300成交金额在沪深两市场所占比比前个交易日较大幅减少。) q n0 N! G/ ~8 d, R
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目前，沪深300中期很好，短期较好，3850有一定支持，4100有一定压力。
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7 A( a( s# \4 u* a7 w* V# x上个交易日，沪深300股指期货成交量比上个交易日大幅减少，持仓量比前个交易日大幅减少。4个月期指期现差都比前个交易日小幅增加。从基差看，目前多方较强势。目前，4个月期指基差都在正常水平。( J& x/ B8 B, R3 P# Y8 t" @
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二、基本预测：$ _- H3 L/ F! E! w6 s0 K8 P
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今日立萌策略盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为：多。8 J) ^7 S% I$ E2 E# |$ k9 [
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日内沪深300的4月期指以下位置触及概率的预测：
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1、4200的触及概率为40%；
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2、3900的触及概率为30%。+ v1 P( g6 d% S" E& \
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2 X! E! S R% w. Q O8 }- O2 } 三、交易基本策略：% S) {+ Q$ b: E$ U/ _
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' }( R2 [7 Y1 @6 W; o: K主要考虑买卖沪深300的4月期指或上证50的4月期指。
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) y5 r; ?& B' b9 x+ H附：+ Y& `/ l/ N! G$ K: V' L1 q, p) \
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量化波段交易
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7 c2 Q% Z6 Q$ s/ U" h3 g S1、丰富的交易经验和深刻的市场认识，是基准量化因子的选择及量化因子权重设计的基础。因阶段性行情特性而会引入补充性量化因子及权重。
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2、很高的胜算，能极早的发现上升和下跌波段行情，盈利幅度能大概率的屡次超越上升波段和下跌波段的幅度。/ r) w) |* e l& b
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3、很高的胜算，重视捕捉波段行情机会，也重视捕捉短期行情及日内行情机会。
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1 E% y& N0 c& \# I4、常规交易，交易方向的选择，交易量的轻重调整，交给量化指标。人的作用只是监测指标，辅助交易，在特殊行情出现时调整量化因子及权重。
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9 s/ }; y! _/ Q7 S5、一个波段的起始、强弱、预期的胜算比率，主要由量化指标决定。
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发表于 2019-5-18 07:23:16