立萌策略 4月15日股指期货量化波段交易观点与策略, i; S( E& S* L% _
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- F, p* c8 {, `+ _一、观点：. l7 B, ]% E, @7 J4 _6 ]
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) }2 @7 O) M9 K! L1 A' |0 b上个交易日，欧洲和美国主要股指走好，美元指数上个交易日中国股市收市后至今晨较弱，CRB指数升幅较大，上个交易日晚间至今晨国内文华商品指数走好，今天早盘亚太主要股指较好。外围市场对今天国内市场影响利好。
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7 h/ ]& E0 H& U- m( }上个交易日，沪深300较弱；沪深300成交量比前个交易日巨幅减少，沪深两市场总成交量比前个交易日巨幅减少；沪深300成交金额在沪深两市场所占比比前个交易日较大幅减少。
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目前，沪深300中期很好，短期较好，3850有一定支持，4100有一定压力。9 b! t1 A5 x- F" V: v8 D, c" k
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: t4 ^5 ?/ b: @3 |* e上个交易日，沪深300股指期货成交量比上个交易日大幅减少，持仓量比前个交易日大幅减少。4个月期指期现差都比前个交易日小幅增加。从基差看，目前多方较强势。目前，4个月期指基差都在正常水平。3 h" U0 K. D9 \- T5 _0 Z
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, x! u9 T! ] `& J二、基本预测：
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今日立萌策略盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为：多。
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. u1 U6 H, |; g 日内沪深300的4月期指以下位置触及概率的预测：
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1、4200的触及概率为40%；' }) W% ~! a5 K
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. ?, l6 L' h3 r( Y& b6 G 2、3900的触及概率为30%。 q- M; }2 e& e
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三、交易基本策略：
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主要考虑买卖沪深300的4月期指或上证50的4月期指。" x5 ^. R- R3 l3 o- z( x
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附：
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量化波段交易/ I" X1 Z3 c \' T$ `0 V
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; ]7 S" x& V( i% p1、丰富的交易经验和深刻的市场认识，是基准量化因子的选择及量化因子权重设计的基础。因阶段性行情特性而会引入补充性量化因子及权重。
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2、很高的胜算，能极早的发现上升和下跌波段行情，盈利幅度能大概率的屡次超越上升波段和下跌波段的幅度。
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# ]/ ~8 a8 n8 Z$ X/ u+ q5 T3、很高的胜算，重视捕捉波段行情机会，也重视捕捉短期行情及日内行情机会。3 s) o- l% c- s$ d
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4、常规交易，交易方向的选择，交易量的轻重调整，交给量化指标。人的作用只是监测指标，辅助交易，在特殊行情出现时调整量化因子及权重。
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& }" ?, [0 O; ^5、一个波段的起始、强弱、预期的胜算比率，主要由量化指标决定。, z1 D0 Z2 e+ A [
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发表于 2019-5-18 07:23:16