立萌策略 4月15日股指期货量化波段交易观点与策略/ y. c/ z" I) r6 u, U2 b
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6 e* P9 T% D3 `8 \# p- s. H一、观点：* O9 l& z; L+ E+ z$ G2 N
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上个交易日，欧洲和美国主要股指走好，美元指数上个交易日中国股市收市后至今晨较弱，CRB指数升幅较大，上个交易日晚间至今晨国内文华商品指数走好，今天早盘亚太主要股指较好。外围市场对今天国内市场影响利好。
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上个交易日，沪深300较弱；沪深300成交量比前个交易日巨幅减少，沪深两市场总成交量比前个交易日巨幅减少；沪深300成交金额在沪深两市场所占比比前个交易日较大幅减少。
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目前，沪深300中期很好，短期较好，3850有一定支持，4100有一定压力。
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* n% y8 a& G$ i0 m0 H8 u% l上个交易日，沪深300股指期货成交量比上个交易日大幅减少，持仓量比前个交易日大幅减少。4个月期指期现差都比前个交易日小幅增加。从基差看，目前多方较强势。目前，4个月期指基差都在正常水平。; j0 y& Q$ `) N
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二、基本预测：' t; [2 @, k* M
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) |* H0 N1 E* T4 c% ^, M 今日立萌策略盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为：多。0 ^1 J1 H, x5 R. b) r4 k1 `. O
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日内沪深300的4月期指以下位置触及概率的预测：0 l; B1 S m7 W! D7 C
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+ |5 u/ x) t6 V 1、4200的触及概率为40%；# o/ ]$ z0 Y$ D; k# J9 U3 ^, F1 C
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) r. P! U% P0 g2 S# ~) m6 G; L 2、3900的触及概率为30%。
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三、交易基本策略：5 t0 q- U) i$ J% a1 K
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- q' _8 l1 R2 O% g) y主要考虑买卖沪深300的4月期指或上证50的4月期指。) O4 f6 C6 F' z
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. d4 ^. |2 e# C6 d附：! L- k7 x/ X: W( h$ \
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, |4 N2 j* O$ p8 B/ f7 P量化波段交易1 Q' F* X- O5 o. y
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n/ o5 }( e: h' i5 D( l8 i' N9 `/ S1 Z1、丰富的交易经验和深刻的市场认识，是基准量化因子的选择及量化因子权重设计的基础。因阶段性行情特性而会引入补充性量化因子及权重。3 b- u) o" o1 \* Q+ E
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( F& t) t6 @/ h2、很高的胜算，能极早的发现上升和下跌波段行情，盈利幅度能大概率的屡次超越上升波段和下跌波段的幅度。
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3、很高的胜算，重视捕捉波段行情机会，也重视捕捉短期行情及日内行情机会。1 z, N2 Y1 ]: ?# V* c; Z$ k
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4、常规交易，交易方向的选择，交易量的轻重调整，交给量化指标。人的作用只是监测指标，辅助交易，在特殊行情出现时调整量化因子及权重。& c0 w4 y* G9 s% @) }8 \/ W6 G' {
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5、一个波段的起始、强弱、预期的胜算比率，主要由量化指标决定。+ R7 N1 w& \+ E+ V& R8 O
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发表于 2019-5-18 07:23:16