立萌策略 4月15日股指期货量化波段交易观点与策略0 { ~5 X& U/ ?0 r! J/ D
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一、观点：; O W$ g) x) m8 U8 j7 Q
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6 `6 X5 J4 A8 z6 j% Q0 E* F# e上个交易日，欧洲和美国主要股指走好，美元指数上个交易日中国股市收市后至今晨较弱，CRB指数升幅较大，上个交易日晚间至今晨国内文华商品指数走好，今天早盘亚太主要股指较好。外围市场对今天国内市场影响利好。; {: l- K }/ R! P* {1 I
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. R! N. d" k4 `' R, i" W上个交易日，沪深300较弱；沪深300成交量比前个交易日巨幅减少，沪深两市场总成交量比前个交易日巨幅减少；沪深300成交金额在沪深两市场所占比比前个交易日较大幅减少。
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9 V+ N5 r3 m. t3 Z) |7 o2 T目前，沪深300中期很好，短期较好，3850有一定支持，4100有一定压力。- J. l8 \* o0 l3 ]
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上个交易日，沪深300股指期货成交量比上个交易日大幅减少，持仓量比前个交易日大幅减少。4个月期指期现差都比前个交易日小幅增加。从基差看，目前多方较强势。目前，4个月期指基差都在正常水平。
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二、基本预测：; Y7 B1 R" A; x& c5 Z5 }# F
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今日立萌策略盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为：多。
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) [. f' k7 j' J 日内沪深300的4月期指以下位置触及概率的预测：
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1、4200的触及概率为40%；
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2、3900的触及概率为30%。' I0 M* R; x, w
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三、交易基本策略：
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( }; r z1 c) y. [主要考虑买卖沪深300的4月期指或上证50的4月期指。
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附：
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0 M, D1 h( f! T9 X. t量化波段交易
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: k5 l8 O F, p$ r1、丰富的交易经验和深刻的市场认识，是基准量化因子的选择及量化因子权重设计的基础。因阶段性行情特性而会引入补充性量化因子及权重。
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; D' s. P) O) \6 e& y2、很高的胜算，能极早的发现上升和下跌波段行情，盈利幅度能大概率的屡次超越上升波段和下跌波段的幅度。' c/ X* e( f. B
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3、很高的胜算，重视捕捉波段行情机会，也重视捕捉短期行情及日内行情机会。& n8 l6 O7 g, ]! V1 x$ k
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4、常规交易，交易方向的选择，交易量的轻重调整，交给量化指标。人的作用只是监测指标，辅助交易，在特殊行情出现时调整量化因子及权重。
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0 |6 E) v6 F/ y: q3 `; ?# w5、一个波段的起始、强弱、预期的胜算比率，主要由量化指标决定。* Y* i8 k" r2 e0 P' O1 O! u" `! n3 u+ Q
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发表于 2019-5-18 07:23:16