立萌策略 4月15日股指期货量化波段交易观点与策略/ H- D& c5 r$ t I/ C
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' i' a9 M+ `2 O& A一、观点：* R; d& I% t- e3 s
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& H5 U; ]+ `! I m5 i" h9 }上个交易日，欧洲和美国主要股指走好，美元指数上个交易日中国股市收市后至今晨较弱，CRB指数升幅较大，上个交易日晚间至今晨国内文华商品指数走好，今天早盘亚太主要股指较好。外围市场对今天国内市场影响利好。% f* H3 I# H- i( Q- U8 J; G- A
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上个交易日，沪深300较弱；沪深300成交量比前个交易日巨幅减少，沪深两市场总成交量比前个交易日巨幅减少；沪深300成交金额在沪深两市场所占比比前个交易日较大幅减少。
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3 Q6 p2 Y4 w- {/ E! H# l目前，沪深300中期很好，短期较好，3850有一定支持，4100有一定压力。
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上个交易日，沪深300股指期货成交量比上个交易日大幅减少，持仓量比前个交易日大幅减少。4个月期指期现差都比前个交易日小幅增加。从基差看，目前多方较强势。目前，4个月期指基差都在正常水平。
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二、基本预测：+ r9 w4 G5 o% c# d: i! N
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今日立萌策略盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为：多。
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9 Q3 Q9 T! k2 s+ T* \& o2 l, |+ k; c 日内沪深300的4月期指以下位置触及概率的预测：
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1、4200的触及概率为40%；
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2、3900的触及概率为30%。
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三、交易基本策略：
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/ r/ @2 j s B$ C0 x主要考虑买卖沪深300的4月期指或上证50的4月期指。/ s `! v M' o9 a8 |% O
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附：
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量化波段交易
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( f) Z: O7 f \7 v8 o4 C. `3 f1、丰富的交易经验和深刻的市场认识，是基准量化因子的选择及量化因子权重设计的基础。因阶段性行情特性而会引入补充性量化因子及权重。! y4 { D# G9 l0 l/ f
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& K! e* _! ]. O( e2、很高的胜算，能极早的发现上升和下跌波段行情，盈利幅度能大概率的屡次超越上升波段和下跌波段的幅度。/ E. a& e4 N2 O: p* t7 b: L
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/ U5 M+ ~2 s6 O) }0 i0 k! X3、很高的胜算，重视捕捉波段行情机会，也重视捕捉短期行情及日内行情机会。
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4、常规交易，交易方向的选择，交易量的轻重调整，交给量化指标。人的作用只是监测指标，辅助交易，在特殊行情出现时调整量化因子及权重。
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* |6 P* O; t( Z: `8 P9 o. `5、一个波段的起始、强弱、预期的胜算比率，主要由量化指标决定。
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发表于 2019-5-18 07:23:16