立萌策略 4月15日股指期货量化波段交易观点与策略
" q5 C- A1 b6 J' }+ E. s
! K) a( i6 y' v0 N- m/ {/ Z, } s7 w& y; v$ w2 ?
一、观点：
; K% k- [5 i% L/ H5 @' {' N3 Y: B( y
" U& R8 `& ~* j0 o+ N上个交易日，欧洲和美国主要股指走好，美元指数上个交易日中国股市收市后至今晨较弱，CRB指数升幅较大，上个交易日晚间至今晨国内文华商品指数走好，今天早盘亚太主要股指较好。外围市场对今天国内市场影响利好。
8 c) V) x1 Q7 D& n3 E1 V! B, r3 ^$ Y: n$ s% B. t a
2 T7 F6 N: X- Q; r
上个交易日，沪深300较弱；沪深300成交量比前个交易日巨幅减少，沪深两市场总成交量比前个交易日巨幅减少；沪深300成交金额在沪深两市场所占比比前个交易日较大幅减少。% o' R% w0 P9 Y i
, h, }5 g1 z7 [4 ?' y
, ]$ x* R3 b. y! _' Q目前，沪深300中期很好，短期较好，3850有一定支持，4100有一定压力。
" S6 x% m) w: ~* T0 ]1 F
; }8 J5 Z" b% P# p8 o' j/ I6 \/ }1 @7 W, N
上个交易日，沪深300股指期货成交量比上个交易日大幅减少，持仓量比前个交易日大幅减少。4个月期指期现差都比前个交易日小幅增加。从基差看，目前多方较强势。目前，4个月期指基差都在正常水平。! i9 I, X2 f: d" K* a" ?# U9 r
, o3 K7 ]- g4 f6 O
5 {! _1 i, j1 r' d- n! r* b
二、基本预测：- i4 O6 |- v- t$ I
" P" H* }7 B8 m1 Z/ b( B
, D4 G0 V) B, X 今日立萌策略盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为：多。
/ i7 ~- C. b2 A' a8 h$ n: J; ?# X! U& b1 E- K- `
; d) i5 g8 T; p B: S
日内沪深300的4月期指以下位置触及概率的预测：
) f1 V. Q; _4 `
. Y7 B% V7 u& q# `. v5 }) D+ T+ I& h6 h- ` g. ~
1、4200的触及概率为40%；- j. b" }6 Z' E$ L
4 @# I; {, E) [1 L; b
- g* Y6 ~/ | |% v: r; H
2、3900的触及概率为30%。
' i2 }- W# u; f0 q" ^3 Y: y: R! ]- t
( k; _7 t$ E: q) j& s3 o: Y+ H/ w 三、交易基本策略：5 u4 e P: V7 `7 F. A
5 t' o6 s. u# ~5 t b
4 z. @' o7 a; v8 k( v: n6 q- Q/ q# I& f
主要考虑买卖沪深300的4月期指或上证50的4月期指。
" p7 ^: N! b$ q7 K3 w* c5 K3 e# L n% f8 z3 _8 O }
7 a+ a* G" w" Q4 J- I) }% _
附：/ s. G0 n/ [% @; \7 m: j6 B
# v% e# z' m9 x+ p) f/ o% e$ Y: A- R/ }
0 c( n5 C" L: ]" ?8 s, B量化波段交易7 E! g6 E* ?- s5 F: I) C
5 m- `" |) {, S! s, I2 { g
7 q3 s2 l! E- c' }) y1 \
1、丰富的交易经验和深刻的市场认识，是基准量化因子的选择及量化因子权重设计的基础。因阶段性行情特性而会引入补充性量化因子及权重。; | I% m1 K$ u
* C7 A+ z$ q7 q0 {) @* g$ K
6 b* x7 j e/ M y- F
2、很高的胜算，能极早的发现上升和下跌波段行情，盈利幅度能大概率的屡次超越上升波段和下跌波段的幅度。; q3 b3 p% S! ~
/ M. l0 @0 ?( v7 y7 {- b! Y5 m7 s% Z1 V' R! F
3、很高的胜算，重视捕捉波段行情机会，也重视捕捉短期行情及日内行情机会。9 ?5 S# S* C( @: C1 P- N
) y3 J' k; w9 ]' g1 O: @
) [, U% x3 n7 _# M1 O' G4 `
4、常规交易，交易方向的选择，交易量的轻重调整，交给量化指标。人的作用只是监测指标，辅助交易，在特殊行情出现时调整量化因子及权重。, D$ u% ?8 v& q0 {3 \" k( Y3 d
% N5 G: [) _5 ~$ ]' f
$ l- l/ F% L- b3 X5、一个波段的起始、强弱、预期的胜算比率，主要由量化指标决定。
. [ `: n& U3 C2 }立萌策略 | 
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2019-5-18 07:23:16