立萌策略 4月15日股指期货量化波段交易观点与策略# A9 r6 r! C4 x: C$ G/ b* N
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一、观点:
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: X; P4 z% {# E7 x2 l. {9 o
- P) l5 ], b) V7 s上个交易日,欧洲和美国主要股指走好,美元指数上个交易日中国股市收市后至今晨较弱,CRB指数升幅较大,上个交易日晚间至今晨国内文华商品指数走好,今天早盘亚太主要股指较好。外围市场对今天国内市场影响利好。, K' M; O8 H7 m0 R2 n
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3 ]2 h9 |, Q# E: @0 x6 |上个交易日,沪深300较弱;沪深300成交量比前个交易日巨幅减少,沪深两市场总成交量比前个交易日巨幅减少;沪深300成交金额在沪深两市场所占比比前个交易日较大幅减少。
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目前,沪深300中期很好,短期较好,3850有一定支持,4100有一定压力。
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4 j7 E8 @2 W& f5 y, i* Z上个交易日,沪深300股指期货成交量比上个交易日大幅减少,持仓量比前个交易日大幅减少。4个月期指期现差都比前个交易日小幅增加。从基差看,目前多方较强势。目前,4个月期指基差都在正常水平。
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二、基本预测:
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/ j9 s1 ^5 @) _: i: p 今日立萌策略盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为:多。
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4 R6 s o5 |* ^" ?, R 日内沪深300的4月期指以下位置触及概率的预测:# z$ f9 a/ I. Z
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0 t$ C+ Z" T* ?+ L( } 1、4200的触及概率为40%;+ G. K% K/ u" A. M
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) g# W0 z- n& X6 N/ P$ @! c 2、3900的触及概率为30%。! C8 H5 l9 E; ^
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$ ^0 F& e8 F* i: }5 K( w0 R 三、交易基本策略:
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" O. y. p, o* w4 K* u* f主要考虑买卖沪深300的4月期指或上证50的4月期指。
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附:/ l- b I- ^. |- e
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量化波段交易/ h, n, z, L' L! i0 |
5 D, n% a+ t( C7 r! f1 N1 Y: G) }
0 z* C1 c6 j( C6 |# u1、丰富的交易经验和深刻的市场认识,是基准量化因子的选择及量化因子权重设计的基础。因阶段性行情特性而会引入补充性量化因子及权重。4 [$ \2 h" w1 x% T
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2、很高的胜算,能极早的发现上升和下跌波段行情,盈利幅度能大概率的屡次超越上升波段和下跌波段的幅度。; |/ H8 G, N5 ^, `3 R* S) @
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* v6 R, S+ ]! E6 b9 t' L3 ?3、很高的胜算,重视捕捉波段行情机会,也重视捕捉短期行情及日内行情机会。, x4 Y( u' }% E" w3 U( E/ Y; P
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4 N5 E* [" j$ ?% C4、常规交易,交易方向的选择,交易量的轻重调整,交给量化指标。人的作用只是监测指标,辅助交易,在特殊行情出现时调整量化因子及权重。
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5、一个波段的起始、强弱、预期的胜算比率,主要由量化指标决定。
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