立萌策略 4月15日股指期货量化波段交易观点与策略
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6 _+ o- W/ F. ~: l一、观点：' J0 ?4 O& A: k3 {. P1 ^
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9 p& h+ C9 B P4 g4 Q7 r3 R! {上个交易日，欧洲和美国主要股指走好，美元指数上个交易日中国股市收市后至今晨较弱，CRB指数升幅较大，上个交易日晚间至今晨国内文华商品指数走好，今天早盘亚太主要股指较好。外围市场对今天国内市场影响利好。 d& u- j6 G' Y" p% i
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上个交易日，沪深300较弱；沪深300成交量比前个交易日巨幅减少，沪深两市场总成交量比前个交易日巨幅减少；沪深300成交金额在沪深两市场所占比比前个交易日较大幅减少。0 y! @1 `* e3 G& a* {
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/ d+ Q7 m8 A: M" w- E目前，沪深300中期很好，短期较好，3850有一定支持，4100有一定压力。3 [$ T9 t1 W6 G
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; K. r) Z. G6 m上个交易日，沪深300股指期货成交量比上个交易日大幅减少，持仓量比前个交易日大幅减少。4个月期指期现差都比前个交易日小幅增加。从基差看，目前多方较强势。目前，4个月期指基差都在正常水平。! w) h! g" m M9 b, n
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2 z3 T2 `) i% r8 n5 F, C6 n4 ]二、基本预测：$ q7 b$ Q6 |. R
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今日立萌策略盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为：多。
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: L, L6 y6 F) o: B: | 日内沪深300的4月期指以下位置触及概率的预测： ]( ~: [! q" K5 l1 U4 D$ N1 m% V
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7 E/ ?4 F K& g 1、4200的触及概率为40%；, C! O- E- k. {% [
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9 A' t- C( a& U* t5 }4 k 2、3900的触及概率为30%。
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三、交易基本策略：/ |% O% ?. [ ]" _
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! c8 N s* {8 z% G, c主要考虑买卖沪深300的4月期指或上证50的4月期指。
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附：
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g" N, ]" c5 F7 W量化波段交易0 ^. [3 H2 m1 ~ Q( y
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1、丰富的交易经验和深刻的市场认识，是基准量化因子的选择及量化因子权重设计的基础。因阶段性行情特性而会引入补充性量化因子及权重。
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2、很高的胜算，能极早的发现上升和下跌波段行情，盈利幅度能大概率的屡次超越上升波段和下跌波段的幅度。
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3、很高的胜算，重视捕捉波段行情机会，也重视捕捉短期行情及日内行情机会。
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4、常规交易，交易方向的选择，交易量的轻重调整，交给量化指标。人的作用只是监测指标，辅助交易，在特殊行情出现时调整量化因子及权重。- Y% V+ M5 l6 U% q3 g
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5、一个波段的起始、强弱、预期的胜算比率，主要由量化指标决定。/ Z }+ ]' l ]* s8 {- h w& h
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发表于 2019-5-18 07:23:16