立萌策略 4月15日股指期货量化波段交易观点与策略
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( P" T/ ]& e/ I3 [一、观点：: V: b M R6 Z" \( @
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4 a: d: F; _* S k; P: U/ K( E! F. f上个交易日，欧洲和美国主要股指走好，美元指数上个交易日中国股市收市后至今晨较弱，CRB指数升幅较大，上个交易日晚间至今晨国内文华商品指数走好，今天早盘亚太主要股指较好。外围市场对今天国内市场影响利好。8 T& i2 E. _7 ~& Z/ i) z& v
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# m1 |: b" i% Y9 y- G! ?上个交易日，沪深300较弱；沪深300成交量比前个交易日巨幅减少，沪深两市场总成交量比前个交易日巨幅减少；沪深300成交金额在沪深两市场所占比比前个交易日较大幅减少。( Y& N" L+ p S5 _; j
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目前，沪深300中期很好，短期较好，3850有一定支持，4100有一定压力。
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0 b2 O: h' M+ j0 x* Q/ D, W2 A0 B
1 P7 A0 N: B5 _% B2 m% ?上个交易日，沪深300股指期货成交量比上个交易日大幅减少，持仓量比前个交易日大幅减少。4个月期指期现差都比前个交易日小幅增加。从基差看，目前多方较强势。目前，4个月期指基差都在正常水平。. ^' a* h: Y# G* m# n( c4 z% z2 [
7 F( Q$ g+ p5 f2 v
4 a: F) {5 z% j: j( G% ^$ E二、基本预测：/ J+ J4 @8 e$ k! r* P' m" v
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( |& f$ _# Z0 X- T) v5 P! K 今日立萌策略盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为：多。
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2 B: e. F! c; m 日内沪深300的4月期指以下位置触及概率的预测：
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1、4200的触及概率为40%；
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2、3900的触及概率为30%。) Q+ s7 m, v) M
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三、交易基本策略：
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主要考虑买卖沪深300的4月期指或上证50的4月期指。' o2 N! X2 q" q& X' Q" [" R
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附：
3 S; G9 l* Z7 N/ ]
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量化波段交易% @: g* O; {, o5 o/ r. f+ X5 y
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1、丰富的交易经验和深刻的市场认识，是基准量化因子的选择及量化因子权重设计的基础。因阶段性行情特性而会引入补充性量化因子及权重。. Z& _) o5 z8 ]5 p
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8 c# K6 u5 {9 S0 o6 A; e2、很高的胜算，能极早的发现上升和下跌波段行情，盈利幅度能大概率的屡次超越上升波段和下跌波段的幅度。. c6 }. P$ H( B2 U( d0 m4 _
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3、很高的胜算，重视捕捉波段行情机会，也重视捕捉短期行情及日内行情机会。) h6 N( u$ p. v; a: u# Q: ?
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4、常规交易，交易方向的选择，交易量的轻重调整，交给量化指标。人的作用只是监测指标，辅助交易，在特殊行情出现时调整量化因子及权重。
8 B- i' U& p8 v( k: G' K- Q0 e) O/ J; X) k( R
% P7 |5 }; Y0 S7 z3 X5、一个波段的起始、强弱、预期的胜算比率，主要由量化指标决定。
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发表于 2019-5-18 07:23:16