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各市场到场人： 0 n0 U1 _/ k$ K8 j' z: H$ u
为维护市场安稳运行，经中国证监会答应，上海证券生意业务所决定自2016年1月8日起停息实验《上海证券生意业务所生意业务规则》第四章第五节规定的“指数熔断”机制。 $ N" y$ F ^% M. ]8 }' l! \: _* H
特此关照。 / i1 _9 {1 s/ o% e J/ ?; W
上海证券生意业务所 . ?: W' y% _+ M6 B2 A
二○一六年一月七日
* ~: P: C7 ]% n8 D 厚交所关于停息实验指数熔断机制的关照
' W9 p6 L2 Y) \+ a' a 各市场到场人： ( I, i0 A. c& c& V, N( s
为维护市场安稳运行，经中国证监会答应，深圳证券生意业务所决定自2016年1月8日起停息实验《深圳证券生意业务所生意业务规则》第四章第六节规定的“指数熔断”机制。
# d6 p: m) `- V 特此关照 7 T: X, U" L8 p4 \; o( Z
深圳证券生意业务所 2 G) f0 X: t1 x" \; w6 i0 N( T
2016年1月7日 4 \/ E+ o3 L# p- P
中金所关于停息实验股指期货熔断制度的关照
% v2 ~5 s7 B. A7 G 各会员单元： & e2 _' T9 K! F% r' M% g |
为维护市场安稳运行，经中国证监会答应，中国金融期货生意业务所决定自2016年1月8日起，停息实验沪深300、上证50中证500股指期货熔断制度。现将有关事项关照如下： , |- \/ _! d" M8 r3 f& o) E, n! i
一、《中国金融期货生意业务所生意业务规则》第五十六条、《中国金融期货生意业务所结算细则》第四十三条、《中国金融期货生意业务所风险控制管理办法》第八条、《中国金融期货生意业务所沪深300股指期货合约生意业务细则》第二十一条、《中国金融期货生意业务所上证50股指期货合约生意业务细则》第二十一条和《中国金融期货生意业务所中证500股指期货合约生意业务细则》第二十一条中的熔断制度停息实验； 3 p$ Q _. y0 ]- u# A7 p- X6 @
二、《沪深300股指期货合约》、《上证50股指期货合约》和《中证500股指期货合约》中的逐日代价最大颠簸限定由“上一个生意业务日结算价的±7%”调解为“上一个生意业务日结算价的±10%”。 9 a% I/ @6 `, S9 y0 U
《中国金融期货生意业务所沪深300股指期货合约生意业务细则》第二十二条第一款、《中国金融期货生意业务所上证50股指期货合约生意业务细则》第二十二条第一款和《中国金融期货生意业务所中证500股指期货合约生意业务细则》第二十二条第一款“本合约的逐日代价最大颠簸限定是指其逐日代价涨跌停板幅度，为上一生意业务日结算价的±7%”调解为“本合约的逐日代价最大颠簸限定是指其逐日代价涨跌停板幅度，为上一生意业务日结算价的±10%”； 2 K Y8 ?' ], [/ o9 i7 A' V
三、沪深300、上证50、中证500股指期货合约的生意业务时间继续与股票市场保持划一。聚集竞价时间为每个生意业务日9:25-9:30，此中9:25-9:29为指令申报时间，9:29-9:30为指令撮适时间；一连竞价时间为每个生意业务日9:30-11:30(第一节)和13:00-15:00(第二节)； ; M& u! N0 ^/ y. X" Y8 x
四、本关照仅涉及熔断制度的停息实验和逐日代价最大颠簸限定的调解。股指期货其他业务细则，包罗生意业务[color=rgb(0, 0, 0) !important]包管金实验尺度(非套期保值持仓的生意业务包管金尺度为合约代价的40%，套期保值持仓的生意业务包管金尺度为合约代价的20%)、手续费尺度(生意业务手续费尺度为成交金额的万分之零点二三，平今仓生意业务手续费尺度为成交金额的万分之二十三，申报费为每笔一元)和日内开仓限定尺度(客户单日开仓生意业务量高出10手的，构成“日内开仓生意业务量较大”的非常生意业务活动)等均保持稳固。
& l; z5 b# C* P; \6 }6 d 特此关照。
! g: k3 R9 [# F: _% d 中国金融期货生意业务所
6 c; W6 w8 {3 a$ ^/ }1 Z+ f 2016年1月7日 | 
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发表于 2019-6-23 22:49:12