立萌策略 4月15日股指期货量化波段交易观点与策略 j2 Y) }5 A2 R& K
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) m+ E4 V3 h1 A7 h一、观点：
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上个交易日，欧洲和美国主要股指走好，美元指数上个交易日中国股市收市后至今晨较弱，CRB指数升幅较大，上个交易日晚间至今晨国内文华商品指数走好，今天早盘亚太主要股指较好。外围市场对今天国内市场影响利好。
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8 j6 X9 M6 H0 n, W7 m4 ?, V上个交易日，沪深300较弱；沪深300成交量比前个交易日巨幅减少，沪深两市场总成交量比前个交易日巨幅减少；沪深300成交金额在沪深两市场所占比比前个交易日较大幅减少。1 J9 X- ]2 N, V0 e7 O
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6 a q- B' k* c! m/ A6 V目前，沪深300中期很好，短期较好，3850有一定支持，4100有一定压力。
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9 _! `; m. F! V上个交易日，沪深300股指期货成交量比上个交易日大幅减少，持仓量比前个交易日大幅减少。4个月期指期现差都比前个交易日小幅增加。从基差看，目前多方较强势。目前，4个月期指基差都在正常水平。
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二、基本预测：6 ? ?/ M8 i; h0 z/ E& O" g
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今日立萌策略盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为：多。& b$ g/ }( f- m+ T1 X
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& K7 c- `$ u# |& `" Y% m 日内沪深300的4月期指以下位置触及概率的预测： ?, ?5 f# r V, W; t( e W/ L
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4 f' [: g0 |2 ~- h2 ^- K Y7 T( c$ ] 1、4200的触及概率为40%；
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2、3900的触及概率为30%。- F( d1 |. k$ B3 L
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三、交易基本策略：
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主要考虑买卖沪深300的4月期指或上证50的4月期指。6 T4 m7 T" e- Z6 i- u1 s
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) K% P, b ^2 P: o" P附：* x$ Z( c* ?* Z3 z' y
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1 L0 P/ \/ O$ I$ ]3 W1 v* k# l量化波段交易
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7 w$ f ]) O h1、丰富的交易经验和深刻的市场认识，是基准量化因子的选择及量化因子权重设计的基础。因阶段性行情特性而会引入补充性量化因子及权重。
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_ ]: Y& Q# \5 a% T2、很高的胜算，能极早的发现上升和下跌波段行情，盈利幅度能大概率的屡次超越上升波段和下跌波段的幅度。; c" _ A1 G) `/ D: y
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d) n& y$ n; W: |6 d- D/ _3、很高的胜算，重视捕捉波段行情机会，也重视捕捉短期行情及日内行情机会。9 V& J7 R5 |1 R
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4、常规交易，交易方向的选择，交易量的轻重调整，交给量化指标。人的作用只是监测指标，辅助交易，在特殊行情出现时调整量化因子及权重。
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5、一个波段的起始、强弱、预期的胜算比率，主要由量化指标决定。( |4 `& V! a5 }9 G% V9 _
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发表于 2019-5-18 07:23:16