立萌策略 4月15日股指期货量化波段交易观点与策略
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一、观点：1 }' e$ f Z) v! V. f
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上个交易日，欧洲和美国主要股指走好，美元指数上个交易日中国股市收市后至今晨较弱，CRB指数升幅较大，上个交易日晚间至今晨国内文华商品指数走好，今天早盘亚太主要股指较好。外围市场对今天国内市场影响利好。9 f1 j. ~0 x& E1 S+ w6 t8 ?: |% q
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上个交易日，沪深300较弱；沪深300成交量比前个交易日巨幅减少，沪深两市场总成交量比前个交易日巨幅减少；沪深300成交金额在沪深两市场所占比比前个交易日较大幅减少。$ v% B- w' f' \5 M- D& {% q
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: P& A/ E S0 }& D1 X4 y/ h目前，沪深300中期很好，短期较好，3850有一定支持，4100有一定压力。
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5 ~5 _ Z, A& B( E* X$ P/ W上个交易日，沪深300股指期货成交量比上个交易日大幅减少，持仓量比前个交易日大幅减少。4个月期指期现差都比前个交易日小幅增加。从基差看，目前多方较强势。目前，4个月期指基差都在正常水平。
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3 q# X7 `7 J5 @; h二、基本预测：* M+ E. y3 M. c b1 h
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今日立萌策略盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为：多。
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0 _3 B5 c; J+ e. \* x 日内沪深300的4月期指以下位置触及概率的预测：
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1、4200的触及概率为40%；9 n1 H8 T7 m0 [, O
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2、3900的触及概率为30%。
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三、交易基本策略：" }* M- R ]' H, G; o
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$ x; T1 Z' J4 `$ u) Z主要考虑买卖沪深300的4月期指或上证50的4月期指。
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附：* K5 O$ Y3 l: i$ k+ J9 M4 n
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量化波段交易" I, |1 X4 x5 m7 z5 }+ L
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1、丰富的交易经验和深刻的市场认识，是基准量化因子的选择及量化因子权重设计的基础。因阶段性行情特性而会引入补充性量化因子及权重。( l1 J' r6 \% F. w: l
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# d' t( J& d, h/ C" h( d2、很高的胜算，能极早的发现上升和下跌波段行情，盈利幅度能大概率的屡次超越上升波段和下跌波段的幅度。 q( c; O0 F0 K
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3、很高的胜算，重视捕捉波段行情机会，也重视捕捉短期行情及日内行情机会。
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[# H6 j) i# O6 l. {( q) F$ [, ]! H1 I5 N- P$ t" P- H
4、常规交易，交易方向的选择，交易量的轻重调整，交给量化指标。人的作用只是监测指标，辅助交易，在特殊行情出现时调整量化因子及权重。. a) y F' ^0 t% J9 D' ~0 M) T( r
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5 G7 `& U$ E) G/ ~8 }5、一个波段的起始、强弱、预期的胜算比率，主要由量化指标决定。3 F- ?3 f* j0 d" R+ g" c; }3 ?
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发表于 2019-5-18 07:23:16