立萌策略 4月15日股指期货量化波段交易观点与策略( f7 V6 L7 v( Q" }
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一、观点：
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" b6 w7 M1 y) v( _上个交易日，欧洲和美国主要股指走好，美元指数上个交易日中国股市收市后至今晨较弱，CRB指数升幅较大，上个交易日晚间至今晨国内文华商品指数走好，今天早盘亚太主要股指较好。外围市场对今天国内市场影响利好。; t, Q1 h! m- E) n7 n& ~1 c
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上个交易日，沪深300较弱；沪深300成交量比前个交易日巨幅减少，沪深两市场总成交量比前个交易日巨幅减少；沪深300成交金额在沪深两市场所占比比前个交易日较大幅减少。
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. W) G- ~. @. C& @5 P9 _" _目前，沪深300中期很好，短期较好，3850有一定支持，4100有一定压力。
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5 `* U2 R; I8 i上个交易日，沪深300股指期货成交量比上个交易日大幅减少，持仓量比前个交易日大幅减少。4个月期指期现差都比前个交易日小幅增加。从基差看，目前多方较强势。目前，4个月期指基差都在正常水平。% s& F+ w; f" ^: k( o- `9 w( R
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; Y8 R) y: e a; _/ ?二、基本预测：% e T: R1 F4 o! u
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今日立萌策略盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为：多。
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日内沪深300的4月期指以下位置触及概率的预测：
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8 ]& ~' A6 I A+ c: _ U v 1、4200的触及概率为40%；
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2 X6 _! X9 A* D9 }4 [& b 2、3900的触及概率为30%。
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三、交易基本策略：3 H& c! [' `, _" J+ m
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主要考虑买卖沪深300的4月期指或上证50的4月期指。
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附：& h# v2 S8 p* p) Q
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量化波段交易( k! t j0 n8 f' a9 ]$ v
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- @# M) T; f0 P+ a4 F& s" a1、丰富的交易经验和深刻的市场认识，是基准量化因子的选择及量化因子权重设计的基础。因阶段性行情特性而会引入补充性量化因子及权重。
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2、很高的胜算，能极早的发现上升和下跌波段行情，盈利幅度能大概率的屡次超越上升波段和下跌波段的幅度。
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! N; e# H/ F, ~2 q" J9 |3、很高的胜算，重视捕捉波段行情机会，也重视捕捉短期行情及日内行情机会。7 |5 C! B( k! k8 C
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; f! O3 h# ~) Y9 N# W! |( [8 D% t( |4、常规交易，交易方向的选择，交易量的轻重调整，交给量化指标。人的作用只是监测指标，辅助交易，在特殊行情出现时调整量化因子及权重。/ h- S3 x% ]5 q
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5、一个波段的起始、强弱、预期的胜算比率，主要由量化指标决定。3 a, Q% H6 O8 ]: u" H
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发表于 2019-5-18 07:23:16