立萌策略 4月15日股指期货量化波段交易观点与策略
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, C* m- x1 ?/ a% l! s# g( [0 O9 z% t+ m; o
一、观点：
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4 V+ r, R# D6 f% x3 D上个交易日，欧洲和美国主要股指走好，美元指数上个交易日中国股市收市后至今晨较弱，CRB指数升幅较大，上个交易日晚间至今晨国内文华商品指数走好，今天早盘亚太主要股指较好。外围市场对今天国内市场影响利好。 I' O' O5 `5 A7 R
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. n& [9 V X! M. a3 `上个交易日，沪深300较弱；沪深300成交量比前个交易日巨幅减少，沪深两市场总成交量比前个交易日巨幅减少；沪深300成交金额在沪深两市场所占比比前个交易日较大幅减少。$ D0 A1 Y/ U8 r! h
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% U4 h+ y7 c3 y, B( z, V: T) [! A目前，沪深300中期很好，短期较好，3850有一定支持，4100有一定压力。
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上个交易日，沪深300股指期货成交量比上个交易日大幅减少，持仓量比前个交易日大幅减少。4个月期指期现差都比前个交易日小幅增加。从基差看，目前多方较强势。目前，4个月期指基差都在正常水平。- r7 `2 L: G) h. R4 g5 }/ V, A
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9 `2 `* v& S' x9 l2 x% W二、基本预测：4 x3 |- P- I/ v4 t
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1 a% ~, E7 e( Z. R- [4 G! c 今日立萌策略盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为：多。" n1 j2 q2 F7 M
* b7 u+ ~0 D; }) r5 M$ C3 r9 I; q# n" F2 W
日内沪深300的4月期指以下位置触及概率的预测：
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1、4200的触及概率为40%；6 v2 ^% U/ C; R; V% ?
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& L1 r7 N4 c; k# U 2、3900的触及概率为30%。! P( i3 ?( ^) M$ r8 S) G
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三、交易基本策略：" E- s% j! W' ^
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: A, C0 ?% M0 g/ e# g* H$ u主要考虑买卖沪深300的4月期指或上证50的4月期指。
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附：8 U, u, `, n$ o4 B8 L p
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6 _; e8 @+ @ w( b/ S/ {* U量化波段交易7 S6 K$ h; O$ N# G6 D, k
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z& H' e% ~8 S% U2 ?2 ~7 _% M+ }$ V2 f1、丰富的交易经验和深刻的市场认识，是基准量化因子的选择及量化因子权重设计的基础。因阶段性行情特性而会引入补充性量化因子及权重。
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0 F( q; J3 f4 Z' J H2、很高的胜算，能极早的发现上升和下跌波段行情，盈利幅度能大概率的屡次超越上升波段和下跌波段的幅度。
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3、很高的胜算，重视捕捉波段行情机会，也重视捕捉短期行情及日内行情机会。
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, K$ A* a/ V. m2 U1 ]/ T4、常规交易，交易方向的选择，交易量的轻重调整，交给量化指标。人的作用只是监测指标，辅助交易，在特殊行情出现时调整量化因子及权重。
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& b0 I8 Y4 J7 J! v! F( L5、一个波段的起始、强弱、预期的胜算比率，主要由量化指标决定。) Y$ }6 a$ k$ ^7 X8 g+ }
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发表于 2019-5-18 07:23:16