立萌策略 4月15日股指期货量化波段交易观点与策略
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1 ^- U3 r4 z2 ?) \/ K8 _6 E% Q: O' g3 `1 p; k. x8 A. S: o9 o
一、观点：
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3 t4 z/ s; C& C- d W上个交易日，欧洲和美国主要股指走好，美元指数上个交易日中国股市收市后至今晨较弱，CRB指数升幅较大，上个交易日晚间至今晨国内文华商品指数走好，今天早盘亚太主要股指较好。外围市场对今天国内市场影响利好。% D, R7 U1 d% B( Z. s. a
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! u% G& d* s/ I7 f* Y1 x上个交易日，沪深300较弱；沪深300成交量比前个交易日巨幅减少，沪深两市场总成交量比前个交易日巨幅减少；沪深300成交金额在沪深两市场所占比比前个交易日较大幅减少。3 h! i) |- O3 p
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% i$ I' f# @: M5 Z4 a& n) p t- E目前，沪深300中期很好，短期较好，3850有一定支持，4100有一定压力。
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上个交易日，沪深300股指期货成交量比上个交易日大幅减少，持仓量比前个交易日大幅减少。4个月期指期现差都比前个交易日小幅增加。从基差看，目前多方较强势。目前，4个月期指基差都在正常水平。4 c3 p, ?9 Q0 |$ p- S7 G
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) P) [+ x( J* e: l二、基本预测：- N6 x4 m/ a1 B' E4 f: q! J
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8 _" G2 c5 }, G7 {/ Z' ` 今日立萌策略盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为：多。
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/ {) V) k& z, Z0 o* G; G2 v0 p 日内沪深300的4月期指以下位置触及概率的预测：
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7 s$ D& \/ \" ?. W2 r6 V% J+ I 1、4200的触及概率为40%；3 C! \4 Y: T6 ~! R7 E' m* B
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$ t6 ?% b$ _8 x& v 2、3900的触及概率为30%。
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* J* d% l) M. W3 Q: M% g% e7 Z7 B( N/ [8 J" v2 W. U3 Y8 K
三、交易基本策略：
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主要考虑买卖沪深300的4月期指或上证50的4月期指。
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8 T. R3 u7 k9 O: E+ D2 e) U. T& d附：4 _; Y8 x/ @. ]5 d
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7 ^* a9 b+ v- Q# y* }& z量化波段交易, G; n7 g# M. ?7 F D7 y0 p
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; a* ~6 W0 b& J; z3 B# Z! S1、丰富的交易经验和深刻的市场认识，是基准量化因子的选择及量化因子权重设计的基础。因阶段性行情特性而会引入补充性量化因子及权重。
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# T9 |$ B) o& y; k/ b. A. v
# |; `0 s' ~3 k2、很高的胜算，能极早的发现上升和下跌波段行情，盈利幅度能大概率的屡次超越上升波段和下跌波段的幅度。
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# P1 F5 `+ i) k0 H0 P6 S3、很高的胜算，重视捕捉波段行情机会，也重视捕捉短期行情及日内行情机会。/ _, o# X1 z$ K/ W. _* L6 D, K* T! {8 y
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4、常规交易，交易方向的选择，交易量的轻重调整，交给量化指标。人的作用只是监测指标，辅助交易，在特殊行情出现时调整量化因子及权重。
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% h- W1 C' \: ?+ c9 ]; E" ~# p5、一个波段的起始、强弱、预期的胜算比率，主要由量化指标决定。9 E2 r) V' h* a8 j& N2 `
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发表于 2019-5-18 07:23:16