立萌策略 4月15日股指期货量化波段交易观点与策略
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. H3 p9 C! j8 z+ c( u一、观点：' I! q$ \) H3 e5 T( ]& _
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# q4 U8 S8 q' f+ f9 t: s上个交易日，欧洲和美国主要股指走好，美元指数上个交易日中国股市收市后至今晨较弱，CRB指数升幅较大，上个交易日晚间至今晨国内文华商品指数走好，今天早盘亚太主要股指较好。外围市场对今天国内市场影响利好。
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上个交易日，沪深300较弱；沪深300成交量比前个交易日巨幅减少，沪深两市场总成交量比前个交易日巨幅减少；沪深300成交金额在沪深两市场所占比比前个交易日较大幅减少。
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[: |# t2 k9 A: R& g目前，沪深300中期很好，短期较好，3850有一定支持，4100有一定压力。
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- ?0 ~2 A% h" x$ g% B9 t1 c1 ?1 K4 t上个交易日，沪深300股指期货成交量比上个交易日大幅减少，持仓量比前个交易日大幅减少。4个月期指期现差都比前个交易日小幅增加。从基差看，目前多方较强势。目前，4个月期指基差都在正常水平。
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, i5 x4 H, O/ W5 c/ q二、基本预测：4 C. E! k# ~6 b
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9 i6 V/ A7 q/ E {- [9 i+ O 今日立萌策略盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为：多。9 O; W4 |+ _9 d6 }. A; [. Q
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日内沪深300的4月期指以下位置触及概率的预测： s: W F. O) G
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8 W, u- r! J% H0 m ~- ~ 1、4200的触及概率为40%；
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2、3900的触及概率为30%。" ?- Y+ @% u4 V4 U5 O
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9 }5 H! h n# R 三、交易基本策略：0 ^; U) r. D! r6 j/ ^& }+ A8 K) B# V
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# n! ^& i: f0 g; n. M5 K主要考虑买卖沪深300的4月期指或上证50的4月期指。
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5 ?. Q& R0 ^! Q- }/ a8 p附： J" B$ \% D# j* z6 S% k
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量化波段交易% @( r- d9 H' {- D3 {
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+ m0 I$ |+ K6 {1、丰富的交易经验和深刻的市场认识，是基准量化因子的选择及量化因子权重设计的基础。因阶段性行情特性而会引入补充性量化因子及权重。7 Y# ]4 H2 B z" k J
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; ?) q% I5 P. `2、很高的胜算，能极早的发现上升和下跌波段行情，盈利幅度能大概率的屡次超越上升波段和下跌波段的幅度。
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3、很高的胜算，重视捕捉波段行情机会，也重视捕捉短期行情及日内行情机会。
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% j% L- l+ W$ X4、常规交易，交易方向的选择，交易量的轻重调整，交给量化指标。人的作用只是监测指标，辅助交易，在特殊行情出现时调整量化因子及权重。3 o2 b* {$ m- G5 l7 @; P
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5、一个波段的起始、强弱、预期的胜算比率，主要由量化指标决定。8 n5 x, o% O- r' [2 D# C E" |: e% @' r
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发表于 2019-5-18 07:23:16