个人研究套利策略很多年,目前常玩的是组合套利,因为单一品种套利可能做波动率比较舒服但是需要一定的操作技巧,组合套利则是纯机械式玩法。 5 P) Y9 A+ `2 i& Z1 n& T* g& P. l, B) q6 |. D1 u1 Y
举个例子,比特币价格10000美金时,100美金100倍合约看涨,我们同时在BitOffer上10020美金位置开一张1小时看跌期权,制造价差平抑掉20美金期权成本,那么上涨0.5%合约收获50美金,期权亏20美金,净收益30美金;: K! r' A( |% C) R3 j. S3 L