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本书是赫尔《期权、期货及其他衍生产品》（第10版）笔记和课后习题详解。
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& G, T9 M4 X$ c6 L' ~目录+ v# `, Q- p7 R1 K+ H1 I- C' s
第1章 导 论8 b1 F% X6 }. r" x! N- L4 s
1.1 复习笔记
$ ?# e4 d/ n p5 H- m$ c3 L 1.2 课后习题详解* \ b# T2 A8 z3 N$ l* P( l
第2章 期货市场与中央交易对手
# x) `/ u' V3 k8 S2 q6 n. p 2.1 复习笔记! ]; r/ D* g. D3 ~7 \7 Z6 W
2.2 课后习题详解
_, B' P/ N- u7 W3 k. O9 h第3章 利用期货的对冲策略$ Y5 C% ]% |1 U4 ^
3.1 复习笔记/ x9 u5 b" W! v) n) I, O: N
3.2 课后习题详解
: f) [/ ]2 L& A5 e1 D# z# }第4章 利 率
+ z* y# @" P* v1 k/ M/ I% h6 H 4.1 复习笔记
3 q. D7 J4 _* B2 k* T 4.2 课后习题详解
" y. |" [9 r& C/ Z2 n5 i, b) o第5章 确定远期和期货价格8 H* g) m5 F: K4 p% O* F- X* n/ L
5.1 复习笔记/ k3 f5 r) S0 O- n
5.2 课后习题详解
: T" O2 G/ p% q5 R) o0 n第6章 利率期货
8 a2 |* |2 O# C 6.1 复习笔记
% ^0 v6 f6 E! ]1 f 6.2 课后习题详解
* Y3 v5 k4 S* a% X第7章 互 换; s( l5 w& V8 u0 _
7.1 复习笔记
8 v" I6 f$ r) r$ R5 n 7.2 课后习题详解' u; g' @% l% ^6 @, i8 D3 O& }2 w
第8章 证券化与2007年信用危机
' ~" ?* A9 m: v1 u% f9 L) Y 8.1 复习笔记8 N+ k. `3 d2 t. c% g
8.2 课后习题详解' M- e2 R$ o' B6 s3 q1 |+ p
第9章 价值调节量- k7 A6 ?2 A! }! ~, L
9.1 复习笔记. F! g( {& t& j1 Q! b$ b$ _
9.2 课后习题详解
# ]: l& m. Q& V# p8 ^# T6 ?第10章 期权市场机制
- I: i! W( p* X& g' c' C o: X 10.1 复习笔记2 L0 x& s( f, d0 s0 O
10.2 课后习题详解& E, ^0 h9 c- W
第11章 股票期权的性质
& H% u: Z# L1 d0 J4 G2 L8 ` 11.1 复习笔记
6 v' t" ]1 E; s8 _/ ^ 11.2 课后习题详解
2 d V- v. o9 l第12章 期权交易策略
) I+ p3 v. d9 g' k 12.1 复习笔记# S9 v) {" L2 M" N4 K
12.2 课后习题详解) O* o) z8 r9 u0 r
第13章 二叉树
, I$ I2 C$ U ^! h6 f$ O 13.1 复习笔记
* i: x) U( I. [' } i9 H& t* N 13.2 课后习题详解
8 j* o4 E6 \6 n6 g第14章 维纳过程和伊藤引理" R8 M3 J8 H' ]6 ~- d
14.1 复习笔记
5 w4 W3 l w- x 14.2 课后习题详解2 i& O/ J$ s" M( D- Y; u7 k, A V
第15章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型5 O3 y- r% J2 l! W+ @2 y0 r
15.1 复习笔记
c, U/ _6 w6 G 15.2 课后习题详解5 c: Y! f/ d( X9 w
第16章 雇员股票期权; L- z1 r0 D z% h! r& Q! f+ ^' D5 {
16.1 复习笔记 {# s" ]& F' [. j
16.2 课后习题详解+ U0 b) s7 `: |( T" [" F( W. E
第17章 股指期权与货币期权5 w( ~( ?* @8 t% _8 H# ^
17.1 复习笔记
8 D* [) {# |3 _4 T1 R' Y Y 17.2 课后习题详解
( Q) H4 A" L% Q+ L* d) u" n第18章 期货期权与布莱克模型! O! {6 N- g- L4 @( `
18.1 复习笔记$ r% F: T! ~! v$ H8 @% t
18.2 课后习题详解" b9 z- }+ F" j/ L0 z7 x( f) d
第19章 希腊值7 Y+ `5 \- l; [; B/ k& G1 M
19.1 复习笔记
/ ?( l& e, ^, H9 {; k5 k 19.2 课后习题详解3 `: N2 E& n8 h- B9 R$ n9 d/ I
第20章 波动率微笑/ F* R8 u4 j# N4 G
20.1 复习笔记
* g4 k! v1 ` ^8 K R 20.2 课后习题详解$ t2 C- n( g- O/ ~& v7 b
第21章 基本数值方法
* t! K. s/ r8 I& L 21.1 复习笔记
7 ?$ n5 i4 L! |2 J" b k! o: i 21.2 课后习题详解+ r$ H. u. M% N* F$ c1 M' @
第22章 在险价值与预期亏损; M( C9 M- V$ C U
22.1 复习笔记
4 D; w0 X O2 X( i5 Z) t/ K3 k 22.2 课后习题详解" l: T9 P7 X! ?! w& p6 r8 D( k- ~
第23章 估计波动率和相关系数
! q" Z8 G! W4 i6 F* O$ j 23.1 复习笔记) b9 Z5 K; b& k, v0 ^- t; t* h1 Z x
23.2 课后习题详解
p$ s1 ^& p& ]& z$ W/ g第24章 信用风险
0 _7 V( l: [7 U: t. d 24.1 复习笔记
! Q6 z, K, R( m! v! u 24.2 课后习题详解7 z" [8 S# @# k2 I8 A6 x6 y* v( x
第25章 信用衍生产品% V% `) d$ @2 ]8 e
25.1 复习笔记
y# {- p8 ]9 K3 V. ^ 25.2 课后习题详解" {7 |& Y2 b, G
第26章 奇异期权
' D: C' E& e8 E/ d 26.1 复习笔记
, i7 o: C0 g; k2 I7 D c9 A4 o( \& L 26.2 课后习题详解$ \% g! t5 g: \1 G3 i
第27章 再谈模型和数值算法7 \6 m: J) o. ~0 v& H% i1 r3 f
27.1 复习笔记
1 B5 q" V& r% F1 M0 V5 H8 ~# H6 t 27.2 课后习题详解! r1 \0 i8 s* h, M( Y0 A* ^
第28章 鞅与测度 {8 r: Q( o# ]/ x' \
28.1 复习笔记
7 ^/ s/ P, L8 f/ A5 c e 28.2 课后习题详解
9 E" G( C$ u) T+ w' j% X) e第29章 利率衍生产品：标准市场模型2 l* d9 j8 p: x% G' H
29.1 复习笔记: Y) N" U! ~# O' A ?& w$ i! E$ E
29.2 课后习题详解
3 P& b4 {+ m0 L- m; Q第30章 凸性、时间与Quanto调整
3 K% D9 o1 J; D) S. ] 30.1 复习笔记# c2 V: `6 Z# Q9 i. E# ?
30.2 课后习题详解
+ O$ J) R! U6 l6 o: a5 l! k第31章 短期利率均衡模型
! F0 T' D% E& f 31.1 复习笔记& r0 ?$ v2 J ^* |6 ]4 T0 h
31.2 课后习题详解
s* l6 |3 L1 u+ L# v4 M第32章 短期利率无套利模型
' R5 S4 M- e9 `1 I. \! t 32.1 复习笔记5 |, G6 O6 q d# e+ z2 V4 D, r
32.2 课后习题详解* e; x6 N; R1 o8 U0 g
第33章 HJM，LMM模型以及多种零息曲线( V& h6 V, V; m
33.1 复习笔记8 @, O$ ~7 {! g z, T
33.2 课后习题详解
% E* a. t! i; o2 y/ c* [' I第34章 再谈互换
# l# T f+ r# l+ _; F 34.1 复习笔记' } [, T4 P3 E3 b* R
34.2 课后习题详解! d4 b1 m3 W* N
第35章 能源与商品衍生产品
& l9 t. T& C1 k6 r6 B$ ^ 35.1 复习笔记
: I( f0 @2 y! d0 A# y% L 35.2 课后习题详解
7 V! E! `* |4 U% ?第36章 实物期权* C( {( f' r6 I3 i
36.1 复习笔记4 l! c& R) T" l+ ?/ n( c5 j
36.2 课后习题详解9 z! I4 S$ s5 S9 e3 p9 k. Y/ r n' M
第37章 衍生产品重大金融损失与借鉴" R% o2 ?: N+ K7 D
37.1 复习笔记
' h3 d* e) `" r; Z 37.2 课后习题详解+ C. l5 ~3 z5 G( G; O: Y: r
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3 P0 Z$ [1 L& m3 R; i- J, y
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发表于 2022-5-17 08:28:27