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本书是赫尔《期权、期货及其他衍生产品》（第10版）笔记和课后习题详解。2 @# D; z" ^# X% U) e5 R
' Y8 Z+ T1 f* o g; B5 |: V6 w目录
$ ~6 `6 ] K, l2 @+ J第1章 导 论, q# Z8 A/ C+ Z* c# [
1.1 复习笔记
% O0 s0 _: M: f u; `- \: q: n; s 1.2 课后习题详解' f: a2 \! Q6 Y" J5 S# b) n2 _
第2章 期货市场与中央交易对手1 p! r; B y; Z9 a& m3 C
2.1 复习笔记3 G. g: [8 m# o& m- G1 ~! ^
2.2 课后习题详解
" c# i' d* f5 q' h/ N! A8 ~! b第3章 利用期货的对冲策略9 e$ e% R, K9 l/ D/ o4 p9 i% p
3.1 复习笔记- q( n1 \: f7 A; b I
3.2 课后习题详解
% ~$ U9 t. m" K7 k; I& H* H第4章 利 率* E" A- B6 u" d0 \" j3 x
4.1 复习笔记$ a) O3 Z9 U+ z
4.2 课后习题详解
+ y; W9 ?4 t" Q. C第5章 确定远期和期货价格
6 B. X: A; F: J4 _- ]% m/ I 5.1 复习笔记* Z' s4 s' Y- U- c' B
5.2 课后习题详解
; r- f6 z0 L; {/ |2 }. U# L4 x4 M5 ^第6章 利率期货% y- w1 o0 i) r& ~2 d
6.1 复习笔记
5 ?9 {% m' N6 ]% R: v8 f E 6.2 课后习题详解, V5 e5 X- `' l9 ?; ~7 m7 m" s
第7章 互 换; e, L$ ]1 @/ M. {8 v0 z
7.1 复习笔记' l5 g; U% x( h& f: ?/ Z" L5 F
7.2 课后习题详解3 t) u& e) C% Z+ j: Q, k2 _2 J
第8章 证券化与2007年信用危机
. t8 Y' t1 }: c1 M 8.1 复习笔记
! I' P9 E% T4 d# c; l 8.2 课后习题详解
7 V5 D. e; d8 v4 B3 B5 v第9章 价值调节量
9 k' S8 x% V5 x9 n6 f 9.1 复习笔记" N+ t+ `# ~- D' |. P- x
9.2 课后习题详解9 r! S& S( T0 f- k3 V- _4 W5 C
第10章 期权市场机制5 ?1 c/ F, j. r3 c
10.1 复习笔记' y, h0 z: i- S" ?4 E R& {
10.2 课后习题详解0 Z" h8 B+ V* E# ^ v& ` c. W
第11章 股票期权的性质
' h/ ^, b! [8 I9 v4 ?/ ^ 11.1 复习笔记, o* t g+ b1 D
11.2 课后习题详解% w3 Q$ Q* W* b* s- J" D, L5 O
第12章 期权交易策略
5 \( J5 c3 k6 R( z4 M: |1 V( e 12.1 复习笔记- u: K. C9 C1 ~' `5 @* e
12.2 课后习题详解2 y& V% a0 p+ T# g
第13章 二叉树. K5 u, K c# S
13.1 复习笔记0 _) ]( J/ B3 d# n% \6 Q
13.2 课后习题详解
) g6 t$ N$ ?. F( }) ]第14章 维纳过程和伊藤引理
- T( o D3 o; s# `2 \7 w2 [ 14.1 复习笔记3 t4 Z: O3 t3 S0 J$ W3 A
14.2 课后习题详解& S" U1 J7 v4 O$ k( D9 b
第15章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型0 X: }, V8 k) g4 y w9 x5 K
15.1 复习笔记
6 g1 I; i7 ~( S0 t- T! O 15.2 课后习题详解1 o# [0 m5 k$ Q1 d
第16章 雇员股票期权2 a, m& `& o0 P+ U: \5 [5 I( B
16.1 复习笔记
8 T; z6 Z$ k" Q 16.2 课后习题详解
6 ^4 Y1 n# {% k, U. v3 |第17章 股指期权与货币期权% a& V# W" X/ C: u
17.1 复习笔记1 h, y$ K# T( b" X. B
17.2 课后习题详解6 H" l' S* N; |# a; t* ?
第18章 期货期权与布莱克模型% e0 o/ y( I, \- X
18.1 复习笔记+ m5 [2 p }# ?& b3 Z/ z) O5 T/ t
18.2 课后习题详解
/ @3 `: n- c; K8 l5 r: M9 F/ S第19章 希腊值
U& r( c- C) c) z0 H/ n. m1 M 19.1 复习笔记
. u& |' i. t9 o$ u 19.2 课后习题详解* j* E) ^- _ O/ k3 H
第20章 波动率微笑
8 q+ M& R$ r( j, b* \ 20.1 复习笔记
7 Z4 D* h4 {- | 20.2 课后习题详解
+ }* V5 ]0 L' u第21章 基本数值方法
, v3 l3 ~5 @8 D' Z 21.1 复习笔记
$ Z* s* P3 J$ E0 Y) M! @ 21.2 课后习题详解
2 \3 T( N6 d" V {第22章 在险价值与预期亏损
. u/ r3 `* ?2 J P7 v6 s/ U 22.1 复习笔记
# I! t8 U* P0 l& E 22.2 课后习题详解" L2 @4 t+ i/ A8 m+ ^$ n
第23章 估计波动率和相关系数0 }# n+ ~$ |2 y. {9 w
23.1 复习笔记8 R! G3 q! b0 m8 Z- ?8 U' M
23.2 课后习题详解
* f9 x% |- b3 Y7 w; B V7 v第24章 信用风险
- ~: G1 `; f9 o. N& g 24.1 复习笔记3 E/ F4 j/ y- j
24.2 课后习题详解
; ^' L1 Y% j' u6 D* |- r3 n第25章 信用衍生产品
6 [' s- k* i0 N- x2 v3 [ 25.1 复习笔记, T2 A! _6 W, i ]) b( j# P7 ]5 k* k
25.2 课后习题详解
7 y, G& d) Y/ p0 K5 m第26章 奇异期权. M3 B: C# ]; R0 ]1 U5 e" [
26.1 复习笔记 O% I. _' I* p
26.2 课后习题详解
# ^- b# o7 ?' }2 I) ^, t% W第27章 再谈模型和数值算法! E3 Y/ e& f6 j) j2 g
27.1 复习笔记) }/ Z. x$ g1 p x/ e
27.2 课后习题详解
: Q% o/ n: l% Y: O! Z, Y2 \5 f! g第28章 鞅与测度
: B4 G& \* B- Q( n7 b 28.1 复习笔记
, Q' m7 B3 z/ L! h' D 28.2 课后习题详解- z% E# m8 b4 O
第29章 利率衍生产品：标准市场模型" U- `9 |+ C, A% y) Z& v
29.1 复习笔记% n' }7 H+ k. f' r! f
29.2 课后习题详解
: q& {6 p" m- u第30章 凸性、时间与Quanto调整
% ~8 [2 x) G" v 30.1 复习笔记
$ ~3 [! Y& R" S0 {% H 30.2 课后习题详解
+ }$ F: K2 q3 W第31章 短期利率均衡模型
2 v0 d) G6 A- I) Y. r7 K; R2 o 31.1 复习笔记
( k" w- H: M( N& } 31.2 课后习题详解# y+ A( Z7 a% o$ p8 ?
第32章 短期利率无套利模型
4 X5 e+ l: R, @5 o 32.1 复习笔记
" L7 |6 D: E: v4 H 32.2 课后习题详解
! m" d& U/ C8 S! F$ Q! B第33章 HJM，LMM模型以及多种零息曲线* Z$ L3 ~4 t0 U, M1 w8 p, C3 L8 C1 \
33.1 复习笔记
( V7 K6 W1 {* G9 q/ t3 s* h 33.2 课后习题详解2 \# }( S; L' q; D% u! j; q
第34章 再谈互换' c1 j/ {& M: u$ `+ |# @
34.1 复习笔记
% K" w! ?/ @, C 34.2 课后习题详解5 T) A. \9 W5 j; Q) D7 K
第35章 能源与商品衍生产品
8 Y# E `1 [$ H% v 35.1 复习笔记, r* C. R; y" @6 b# ]
35.2 课后习题详解
6 [$ O8 Y- K$ N# w) f第36章 实物期权
7 s$ f# w N6 w/ d! w, ^ 36.1 复习笔记$ S+ [0 | R6 H9 g! X- ?+ L
36.2 课后习题详解$ Y! R3 S4 m0 |6 g6 ~! `. x( i
第37章 衍生产品重大金融损失与借鉴2 k# G# q; j% G( N
37.1 复习笔记0 H7 ]% E3 s: Z
37.2 课后习题详解
. y( a- h) N+ H7 |, [5 l7 e8 m$ [/ U2 H P
/ P- i; c8 M! Z4 x
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发表于 2022-5-17 08:28:27