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本书是赫尔《期权、期货及其他衍生产品》（第10版）笔记和课后习题详解。
0 }$ {) @$ R$ C3 I1 V" W) J
9 ?# s' i% R9 ^& i4 J4 D5 ]0 x/ f9 a目录
: l* ~+ s& x. {第1章 导 论
4 Q8 {& z! e- z. l* l0 g2 E3 n 1.1 复习笔记% @: c1 \% T! v7 ^9 Y4 U
1.2 课后习题详解" U; G; X% y2 Z6 Z* m# n
第2章 期货市场与中央交易对手
?: @0 p( Q* P3 q% { d# ` 2.1 复习笔记. G" k' Y) }% c
2.2 课后习题详解
" f" `' h( o# R: `, D& V+ S& }第3章 利用期货的对冲策略6 V. v6 M. g* |8 @/ l
3.1 复习笔记
. ~8 Z: C6 m# y4 e5 W! p: p4 @ 3.2 课后习题详解
/ J: y9 U6 T, h# Y/ h# M第4章 利 率/ O2 \# w! c T
4.1 复习笔记
- O% z3 ?* P+ i- Q; t& M 4.2 课后习题详解& k$ _, U P, Q; t
第5章 确定远期和期货价格) H! M: ^2 b" A4 W
5.1 复习笔记
9 I" k( } }/ Y7 u/ A. B 5.2 课后习题详解
y; g+ c$ L K: }- D. T第6章 利率期货
0 q1 l7 }' P" T, q8 C 6.1 复习笔记% V, H/ z4 ^: d4 l* N4 ~
6.2 课后习题详解. ~: C+ s1 X3 [* T
第7章 互 换# L+ p" T% R: B8 b8 M
7.1 复习笔记- \ R5 a9 S% p* p5 I
7.2 课后习题详解* J' F% K0 l+ n' z4 z7 p
第8章 证券化与2007年信用危机
# P1 a/ ~, ?0 ?& Y& ]" j4 [ 8.1 复习笔记" A- W6 Z) i' }$ X: Z
8.2 课后习题详解) I9 g8 _# `. n6 R) ^* @
第9章 价值调节量# P+ \1 t; @: V" N& g
9.1 复习笔记+ v& L8 o7 m: B
9.2 课后习题详解
2 v' D' r7 D- d0 C6 L& a- M2 u: J5 ]第10章 期权市场机制6 o3 m! Q0 D% S3 s/ Q
10.1 复习笔记% _, y4 n5 d' Y% s& V& D+ V9 {
10.2 课后习题详解
0 {; O# [, r0 `' ?4 @% b. l+ A* L8 ?第11章 股票期权的性质! Y1 m3 Z3 N7 E6 y3 Y
11.1 复习笔记5 S9 G& ]9 e! C' ?! N
11.2 课后习题详解1 }7 ?- D4 V& f) Z
第12章 期权交易策略
" j- ]( J# J5 V" C0 V 12.1 复习笔记0 M. H/ n; h# I6 J4 Z# m4 x
12.2 课后习题详解$ Y: R7 o, O1 a: L
第13章 二叉树* L: [" _2 v& q6 |* b
13.1 复习笔记/ Q s8 R) E5 w' [. q: a
13.2 课后习题详解
: {2 {8 x6 t, `第14章 维纳过程和伊藤引理
: h+ g }2 ~( z/ d 14.1 复习笔记+ l/ J+ {: f2 o8 y; a% Y: _
14.2 课后习题详解
" w- c% c% A, u8 |: _, O- Q" y5 f9 {第15章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型: J. E- ?+ c2 J& o8 Y; i1 }5 g$ D- y. \
15.1 复习笔记# J9 I$ r& z& O. U2 E' j
15.2 课后习题详解
, X/ o) m( t/ `6 Y7 y% L第16章 雇员股票期权
, u; z3 n4 j+ e( V 16.1 复习笔记! Z2 Q) d1 y6 l! u! J
16.2 课后习题详解
$ ~/ c/ e) @4 t: U- }3 K第17章 股指期权与货币期权; d# ]. j2 m& W4 g- W
17.1 复习笔记
" X; Z6 z* E" t3 j8 b 17.2 课后习题详解6 N& U2 i- A( ^
第18章 期货期权与布莱克模型
3 r& Y J' D/ j2 N- y5 i* i 18.1 复习笔记1 n1 ~: j. o2 f0 c
18.2 课后习题详解9 M2 V3 ]; P+ q) b& b* N
第19章 希腊值
$ y- z, V7 G6 h4 U5 ?: P 19.1 复习笔记. B! c- t9 y. Q d; p. s5 J
19.2 课后习题详解# a! ?) F- J3 j* v, ?
第20章 波动率微笑
: R( v8 v- n! G0 d) R 20.1 复习笔记" y: p) {& ^% T u3 x$ f: v
20.2 课后习题详解
& v% G+ E4 g# r5 i6 q+ {1 D* n第21章 基本数值方法2 p% ?; w/ j( G2 F/ m$ r
21.1 复习笔记4 A. Y2 b, u4 s
21.2 课后习题详解/ W- N0 [, Q& O/ d/ g! h$ S
第22章 在险价值与预期亏损
. h+ x* `) @, \, Q2 V$ x 22.1 复习笔记
$ ]- {2 B( d; H+ x( ]8 q 22.2 课后习题详解* p0 ^- \) r) T; \; l W. c2 {# b9 o
第23章 估计波动率和相关系数
+ G1 ^: s) G5 f2 U0 l0 W& @ 23.1 复习笔记: ~6 g9 h8 N+ ?4 T* z& W* O; ?. t
23.2 课后习题详解2 O Q1 I( i8 s! Z6 X
第24章 信用风险4 L: c. [+ \) A$ `0 J+ f9 k7 l
24.1 复习笔记1 P% s6 S9 m; q) Y$ \ @
24.2 课后习题详解
6 B& Y, ?/ K; \6 R h第25章 信用衍生产品2 I b! ~: K Q# N; K B! R. Q
25.1 复习笔记+ s4 M) w2 G( w! \5 o; S; ?# h! S
25.2 课后习题详解
9 n7 q5 i5 I: w$ s& ^3 i+ f% A第26章 奇异期权
$ q9 h5 |& E. k4 H; l4 e6 i 26.1 复习笔记* I" q2 i$ t( K; I) R, E
26.2 课后习题详解 O0 W2 k0 K& z
第27章 再谈模型和数值算法4 t4 P8 {5 n+ o {
27.1 复习笔记
4 @" D8 ^/ J+ p; a+ }5 ^7 L t 27.2 课后习题详解
& y9 }: H2 w0 K; l第28章 鞅与测度( {) c6 r0 p+ L; ^( B) S! P
28.1 复习笔记
. Y# B- o+ w4 R$ G0 [' I2 _ 28.2 课后习题详解
+ e. T+ p+ x) f6 l第29章 利率衍生产品：标准市场模型
! L3 v$ h+ Q& h( L 29.1 复习笔记7 |' ]1 W2 f. A4 |% q
29.2 课后习题详解
: Z7 L2 z) S, n! Y第30章 凸性、时间与Quanto调整" t) F# F! J( e8 ^* w* K- W
30.1 复习笔记- j F2 `+ W: R, f- ]* O- X
30.2 课后习题详解
* Z5 l) j; G! T0 o第31章 短期利率均衡模型
; F! H! C' S% `/ m4 q7 H 31.1 复习笔记
9 \6 U# V& l* B. n" C 31.2 课后习题详解
0 g. R% [6 g3 L8 i X1 [第32章 短期利率无套利模型
' N1 _' J. _2 f* W% g( W; o! v 32.1 复习笔记3 c3 Y) o0 o! b- n7 A( h
32.2 课后习题详解
0 k o1 a" O, Z h7 }4 P, I第33章 HJM，LMM模型以及多种零息曲线1 T! W+ U( _/ a% t1 L
33.1 复习笔记
3 q8 f5 |: h0 ?( e5 ^$ f+ f 33.2 课后习题详解& v) _5 D% Q7 G8 Y, r/ w) ]5 N
第34章 再谈互换' T6 s9 q4 k' t
34.1 复习笔记
9 L* Q9 L% `. k" f# X 34.2 课后习题详解
; J& w( F, L& R6 |/ n) Z+ ^第35章 能源与商品衍生产品( ]' j' S, ?) E# ^4 w0 ^$ O# M
35.1 复习笔记
. p" D1 ~! j( f, i 35.2 课后习题详解 X7 g0 E- u$ B2 p9 L3 @/ S
第36章 实物期权# b- Y5 p |+ f! M: l6 W
36.1 复习笔记6 @) d" z( Z* [5 B: P/ ^
36.2 课后习题详解
2 I. K/ ~* w9 A @第37章 衍生产品重大金融损失与借鉴/ |: t9 X: N: m% L% G- o
37.1 复习笔记
9 V( G, `$ W6 O6 ]/ |- W# x 37.2 课后习题详解
! I+ B$ I' o8 N" b' ~. N l" x1 [& k. a
J8 [# |8 ]4 u2 w7 U! E
4 K) F, u$ U& x$ H8 `: ^
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发表于 2022-5-17 08:28:27