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与2008年修订后的《办法》及配套规则相比，此次调解将改变以净资源为焦点的风险控制指标制度，通过改进净资源、风险资源预备盘算公式，美满杠杆率、活动性羁系等指标等六个方面，提升券商风控本领。
& C( l% q- B; v1 b v/ N7 s2 m在净资源、风险资源预备盘算公式方面，此次调解将净资源区分为焦点净资源和附属净资源，将金融资产的风险调解同一纳入风险资源预备盘算，不再重复扣减净资源。别的，将按业务范例盘算团体风险资源预备调解为按照市场风险、名誉风险、操纵风险等风险范例分别盘算。 6 x: t0 Q. ?6 c: O4 p
此中，《办法》规定风险覆盖率，即净资源比风险资源预备的比例，不得低于100%。调解后的行业均匀风险覆盖率约为200%左右，预计可以较好满足风险覆盖要求。
7 X; C b2 v% m4 b7 F在提升指标针对性方面，调解权益类证券盘算口径、将衍生品区分权益类和非权益类衍生品，归并融资类业务盘算口径等。 ; l- R6 ? a: B. U F
同时，证监会要求证券公司从制度建立、构造架构、职员配备、体系建立、指标体系、应对机制等六个方面，加强全面风险管理。 $ E! Y( g. t& G- ~# ^8 o* f
“修订后的《办法》对证券公司的风险管理要求更高。”上述人士表现，券商必要充实思量表内表外业务、直接间接影响、个体团体风险，以实现风险监测监控全覆盖。 | 
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发表于 2019-6-26 10:06:37