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比特币合约该怎么控制风险?

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发表于 2020-7-15 07:42:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
合约可以采用期权对冲来控制风险,实现在大波动下稳定套利。% Y$ F" _. H# h' X9 d

2 y: o1 }1 w- s- {举个例子,比特币现价为10000美金6 ]0 v# N8 I8 y% X

# F) s! g3 H6 U1、假设你用2000元开20倍杠杆做多
) W' m: G) |1 J2、同时在BitOffer开1张看跌期权对冲(20美金成本)
6 w/ H7 h8 |( G" n* E0 F+ L" Z& v# V7 X5 t
第一种,当比特币上涨500美金,即涨幅为5%8 J1 a6 }/ R) h7 I" k0 V, R& M
+ q- ^2 J6 z; z7 j. ~
1、20倍杠杆做多,盈利100%,也就是2000元" i- V! P5 w( K! b
2、看跌期权损失本金,即20美金(140元)
8 }7 w( P" h4 Z1 b  I, D9 S3、2000-140=1860元(净利润)
2 O; H  ^" ?: z; \/ \5 K9 G, L! b# u" E3 h4 l3 I+ j
第二种,当比特币下跌500美金,即跌幅为5%
, u% N* `9 t; h0 p3 t
7 l9 x& J% C7 }) b1、20倍杠杆做多,合约爆仓,亏损2000元
: a3 e4 G# f; I" _. U% V7 E2、看跌期权盈利500美金,也就是3500元! y- u7 ?2 ?% G7 n. M: }% `  m9 i* \& e
3、3500-2000-140=1360元(净利润)
http://www.simu001.cn/x213742x1x1.html
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