立萌策略 4月15日股指期货量化波段交易观点与策略, p7 Q# _: `& t" g6 O
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一、观点：
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上个交易日，欧洲和美国主要股指走好，美元指数上个交易日中国股市收市后至今晨较弱，CRB指数升幅较大，上个交易日晚间至今晨国内文华商品指数走好，今天早盘亚太主要股指较好。外围市场对今天国内市场影响利好。7 C! w: Y) ~6 g2 M* O
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9 y1 R) q6 K9 O9 H* r5 H( v" f上个交易日，沪深300较弱；沪深300成交量比前个交易日巨幅减少，沪深两市场总成交量比前个交易日巨幅减少；沪深300成交金额在沪深两市场所占比比前个交易日较大幅减少。0 K5 W( V2 j# P3 L) t
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目前，沪深300中期很好，短期较好，3850有一定支持，4100有一定压力。
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上个交易日，沪深300股指期货成交量比上个交易日大幅减少，持仓量比前个交易日大幅减少。4个月期指期现差都比前个交易日小幅增加。从基差看，目前多方较强势。目前，4个月期指基差都在正常水平。( Q, ?+ M5 T) J; g
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$ Z. Z# F8 ~* s二、基本预测：; k0 C0 M4 _4 |, E( ~
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今日立萌策略盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为：多。! |9 h* w8 x4 t9 [9 {. a
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! ^3 V+ f( X' r, F 日内沪深300的4月期指以下位置触及概率的预测：0 s' q" c! v+ D0 x) w
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0 T6 r9 \' L8 h3 E* w 1、4200的触及概率为40%；
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4 ~ e- r9 S6 G' r ` 2、3900的触及概率为30%。
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& [8 E% w- n0 s! k 三、交易基本策略：
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( s. G. ]; l0 m6 ^, }3 o8 j% s主要考虑买卖沪深300的4月期指或上证50的4月期指。) b- c! E- C; w3 D( l2 c! J/ X
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2 s7 o$ q# l8 d1 U附：
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* n u: H S0 ^* n量化波段交易/ @ u3 A: S' ~; O, j. M
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1、丰富的交易经验和深刻的市场认识，是基准量化因子的选择及量化因子权重设计的基础。因阶段性行情特性而会引入补充性量化因子及权重。+ ^5 Z7 I3 Y7 j* g) A
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& _: ]6 t \' }* H/ N) |& c2、很高的胜算，能极早的发现上升和下跌波段行情，盈利幅度能大概率的屡次超越上升波段和下跌波段的幅度。4 P4 v- I! O6 ]2 X
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' l* F( i: d( L# @3、很高的胜算，重视捕捉波段行情机会，也重视捕捉短期行情及日内行情机会。, W$ `+ m! Q0 s
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4、常规交易，交易方向的选择，交易量的轻重调整，交给量化指标。人的作用只是监测指标，辅助交易，在特殊行情出现时调整量化因子及权重。: f$ c1 v% k3 U+ G
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5、一个波段的起始、强弱、预期的胜算比率，主要由量化指标决定。
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发表于 2019-5-18 07:23:16