立萌策略 4月15日股指期货量化波段交易观点与策略
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一、观点：
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上个交易日，欧洲和美国主要股指走好，美元指数上个交易日中国股市收市后至今晨较弱，CRB指数升幅较大，上个交易日晚间至今晨国内文华商品指数走好，今天早盘亚太主要股指较好。外围市场对今天国内市场影响利好。
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1 k: b0 s* X8 T- Z上个交易日，沪深300较弱；沪深300成交量比前个交易日巨幅减少，沪深两市场总成交量比前个交易日巨幅减少；沪深300成交金额在沪深两市场所占比比前个交易日较大幅减少。
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& M7 x6 C- L% R7 n i! S目前，沪深300中期很好，短期较好，3850有一定支持，4100有一定压力。
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上个交易日，沪深300股指期货成交量比上个交易日大幅减少，持仓量比前个交易日大幅减少。4个月期指期现差都比前个交易日小幅增加。从基差看，目前多方较强势。目前，4个月期指基差都在正常水平。
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: Q4 f! `0 \* G, p/ R. K二、基本预测：
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今日立萌策略盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为：多。8 O U: q7 n4 ^% [4 n2 h! Z/ u
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$ m+ ], L y2 |1 j& T( T, ^" o 日内沪深300的4月期指以下位置触及概率的预测：
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1、4200的触及概率为40%；) Y* o; _6 @ w8 ^: U2 P% {
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4 {* y- t: C5 H2 e/ ]$ Q5 J! ~ 2、3900的触及概率为30%。
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0 C: {. E, y' T% U1 t" F# ^$ [ 三、交易基本策略：: g2 `4 x$ J8 I: b, [4 Q2 v1 T
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# w9 T# }( r. m( H; x主要考虑买卖沪深300的4月期指或上证50的4月期指。% _2 H6 e% {5 t- L( @+ y
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附：( ^- u! Y% t/ b! ?
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量化波段交易
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7 w5 h" Q" v) h' A# H1、丰富的交易经验和深刻的市场认识，是基准量化因子的选择及量化因子权重设计的基础。因阶段性行情特性而会引入补充性量化因子及权重。
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4 g7 `$ C4 e/ e( Y2、很高的胜算，能极早的发现上升和下跌波段行情，盈利幅度能大概率的屡次超越上升波段和下跌波段的幅度。
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3、很高的胜算，重视捕捉波段行情机会，也重视捕捉短期行情及日内行情机会。. H; b# U5 s) T! g4 u0 [. _
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/ v) X+ i, a) o9 }7 |) Y4、常规交易，交易方向的选择，交易量的轻重调整，交给量化指标。人的作用只是监测指标，辅助交易，在特殊行情出现时调整量化因子及权重。# S5 l# o5 k* d }! n" h5 ^+ }: E, }% R
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5、一个波段的起始、强弱、预期的胜算比率，主要由量化指标决定。. h+ A& d% ]6 N7 s
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发表于 2019-5-18 07:23:16