立萌策略 4月15日股指期货量化波段交易观点与策略
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' A0 F/ c5 Q, x# c. D% S一、观点：3 O8 ]* [: p; t- r) a" G
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上个交易日，欧洲和美国主要股指走好，美元指数上个交易日中国股市收市后至今晨较弱，CRB指数升幅较大，上个交易日晚间至今晨国内文华商品指数走好，今天早盘亚太主要股指较好。外围市场对今天国内市场影响利好。
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5 q/ P d8 e# Z' y7 a% s L( L上个交易日，沪深300较弱；沪深300成交量比前个交易日巨幅减少，沪深两市场总成交量比前个交易日巨幅减少；沪深300成交金额在沪深两市场所占比比前个交易日较大幅减少。5 S8 p' v8 _5 H# _, h' p0 o( K
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目前，沪深300中期很好，短期较好，3850有一定支持，4100有一定压力。
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上个交易日，沪深300股指期货成交量比上个交易日大幅减少，持仓量比前个交易日大幅减少。4个月期指期现差都比前个交易日小幅增加。从基差看，目前多方较强势。目前，4个月期指基差都在正常水平。0 d; ^$ s! N3 q ?3 R$ P
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& l, O# N: @5 u6 @: l& l二、基本预测：
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今日立萌策略盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为：多。! l4 w8 |2 ?* f% }
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日内沪深300的4月期指以下位置触及概率的预测：
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1、4200的触及概率为40%；2 F2 O! x$ X. q( J, W6 _
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$ f5 T7 U0 g, r% \9 {' @ 2、3900的触及概率为30%。
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三、交易基本策略：
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主要考虑买卖沪深300的4月期指或上证50的4月期指。+ K( \* h ]: K7 Y( E2 M% o
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附：7 t$ H0 b/ \5 l- q M
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量化波段交易
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. j0 j1 @" v% o$ d1、丰富的交易经验和深刻的市场认识，是基准量化因子的选择及量化因子权重设计的基础。因阶段性行情特性而会引入补充性量化因子及权重。
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2、很高的胜算，能极早的发现上升和下跌波段行情，盈利幅度能大概率的屡次超越上升波段和下跌波段的幅度。7 T9 [$ {+ n6 c; F3 b) ^9 s: u
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$ \2 ?: N3 ~+ _: F3、很高的胜算，重视捕捉波段行情机会，也重视捕捉短期行情及日内行情机会。2 \+ m* o* ^+ e1 B! \, z) t
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4、常规交易，交易方向的选择，交易量的轻重调整，交给量化指标。人的作用只是监测指标，辅助交易，在特殊行情出现时调整量化因子及权重。
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5、一个波段的起始、强弱、预期的胜算比率，主要由量化指标决定。( t; b3 H, s6 J
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发表于 2019-5-18 07:23:16