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【第一私募论坛】www.simu001.cn】从数据中发掘领导投资的规律/ Z" F2 B* J5 @
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参加日期：2012-11-12 18:18:21
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1 y( P1 M# [# i: c9 b% z) j量化投资经常被以为是一个黑房子，门口挤满了成千上万的叫“数据”的师长教师们，他们一向缄默不语等着往见房子里叫“宽客”的师长教师，随后“宽客”师长教师的几番折腾事后，很多“数据”师长教师启齿讲话了，更希奇的是他们讲的话还应验了，宽客毕竟对数据做了什么？实在宽客对数据做了大批的发掘工作，数据发掘就是经过对大批数据的分析发现隐含在此中的规律的过程。在常识发现的过程中，无论是经过数据验证逻辑演绎，仍是从数据后果中进行回纳整理，数据发掘起到了主要的感化。! ?' Z5 s* E, G$ o+ {+ v* d
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在股票市场中始终充满着巨量的信息，从宏观经济数据的宣布，到行业产物价钱的变更，再到上市公司通知布告。这些信息中哪些对股价发生了持久影响，哪些发生了短期影响，而哪些只是干扰视听的噪音，没有准确的公式给出谜底，但并不妨害宽客从中发现和应用股价对于信息的反应规律。
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宏观基本面信息领导行业投资2 R) b2 x2 |# W! G* E7 G7 w, q
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分析表征宏观和行业成长态势的数据与股价之间的关系实在令人头疼，宏观和行业数占有不同的统计口径，也不知道有没有季候性周期规律，这些都对数据分析带来很大的难度。然而经过数据发掘技巧仍是可以或许很快发现此中一些有趣的现象。经过一系列数据处置，诸如同一口径、定基调剂、降噪滤波、安稳化处置等，发现机械行业的逾额收益与房地产景气指数、压实机械产量之间存在着较高的相关性。进一步的逻辑分析可以确认这一关系的合理性：工程机械在机械行业中占领较大比重，是房地产财产链的主要构成部门，其行业景心胸与房地产行业的景心胸亲密相关；而产量数据更能反应企业家对市场冷热的判定，正如原资料库存能更快地反应宏观经济需求的强弱。股票论坛 www.simu001.cn【第一私募论坛】www.simu001.cn】 | 
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发表于 2015-8-16 04:16:39
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