个人研究套利策略很多年，目前常玩的是组合套利，因为单一品种套利可能做波动率比较舒服但是需要一定的操作技巧，组合套利则是纯机械式玩法。 1 z5 Y. {1 R l+ g# P; F; e# }5 M2 Y, d" z% ]) f, k. m# p
举个例子，比特币价格10000美金时，100美金100倍合约看涨，我们同时在BitOffer上10020美金位置开一张1小时看跌期权，制造价差平抑掉20美金期权成本，那么上涨0.5%合约收获50美金，期权亏20美金，净收益30美金；! ^0 K* i |7 {0 V) @7 k8 M! f6 f
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同理如果1小时下跌0.5%，合约亏50美金，期权收获50美金，实现保本。即使行情波动不大，照样能实现稳赢。
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发表于 2020-7-20 08:10:47