日前，中国证监会就修订《证券公司风险控制指标管理办法》及配套规则(以下简称《办法》及配套规则)向社会公开征求意见。
8 d( V3 u% L* q9 ?. @ 2006年7月，中国证监会发布《办法》，创建了以净资源为核心的证券公司风险控制指标制度。2008年6月，对《办法》举行了修订。比年来，以净资源为核心的风险控制指标制度在督促证券公司增强风险管理、保障证券行业总体连续妥当运行中发挥了积极作用。但随着证券公司构造架构、业务产物越来越多元，干系风险范例日趋复杂，现有风险控制指标制度已经难以顺应新形势下风险管理的必要。有须要对《办法》举行修改美满，以提拔风险控制指标的连续有用性，促进证券公司连续稳固康健发展。# s# ]# O" w& I/ z
此次《办法》修订，一方面在维持总体框架稳定底子上，对不顺应行业发展必要的具体规则举行调解；另一方面，团结行业发展的新形势，通过改进净资源、风险资源预备盘算公式，美满杠杆率、运动性羁系等指标，明白逆周期调治机制等，提拔风控指标的完备性和有用性。
" a4 }5 E1 x5 a \1 f# y 此次《办法》修订的紧张内容有以下六个方面：6 m) ]2 e/ O u5 V4 V6 S! y
一是改进净资源、风险资源预备盘算公式，提拔资源质量和风险计量的针对性。将净资源区分为核心净资源和附属净资源，将金融资产的风险调解同一纳入风险资源预备盘算，不再重复扣减净资源。将按业务范例盘算团体风险资源预备调解为按照市场风险、名誉风险、利用风险等风险范例分别盘算。调解后的净资源和风险资源预备更符合证券公司开展综同策划的风险控制的现实必要，但其盘算范围及尺度已发生较大变革，指标值不具有汗青可比性。- c2 ~ a) w1 {, o7 b
二是美满杠杆率指标，进步风险覆盖的完备性。将原有净资产比负债、净资源比负债两个杠杆控制指标，优化为一个资源杠杆率指标(核心净资源/表表里资产总额)，并设定不低于8%的羁系要求。$ k6 j4 M+ z. F1 ?- o, }, ?
三是优化运动性监控指标，强化资产负债的限期匹配。将运动性覆盖率和净稳固资金率两项运动性风险羁系指标由行业自律规则上升到我会部分规章层面。7 E a4 I6 e& U9 @7 o( m6 e
四是美满单一业务风控指标，提拔指标的针对性。调解权益类证券盘算口径、将衍生品区分权益类和非权益类衍生品，归并融资类业务盘算口径等。( P% W1 |) M! P7 z
五是明白逆周期调治机制，提拔风险控制的有用性。明白了我会可根据证券公司分类羁系、行业风险和市场状态，对干系指标的具体盘算比例举举措态调解的原则性要求。
: C( g9 V4 a7 ]0 l$ v 六是强化全面风险管理要求，提拔风险管理程度。要求证券公司从制度建立、构造架构、职员配备、体系建立、指标体系、应对机制等六个方面，增强全面风险管理。% j! p |1 J3 @! z8 n
别的，根据现实环境，将净资产比负债指标由不得低于20%调解至10%，净资源比净资产指标由不得低于40%调解至20%。
. i9 [( M6 b) u' y" ~5 l# h( s 此次《办法》及配套规则的修订，通过风险覆盖率、资源杠杆率、运动性覆盖率及净稳固资金率四个核心指标，构建更加公道有用的风控指标体系，进一步促进证券行业恒久康健发展。
; I8 d0 y8 \+ ^5 W) h& x 接待社会各界提出名贵意见。
' c! d5 [4 c! U: H% b 关于就修订《证券公司风险控制指标管理办法》及配套规则公开征求意见的关照
% s: [; L& o) C) G; m' B3 E+ ?7 t3 W 为贯彻落实《国-务院关于进一步促进资源市场康健发展的多少意见》(国发〔2014〕17号)，保持证券公司风险控制指标体系的针对性和有用性，我会拟对《证券公司风险控制指标管理办法》及配套规则举行修订，现向社会公开征求意见。请将干系意见和发起以纸质大概电子邮箱情势于2016年5月8日条件交我会。 | 
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发表于 2019-6-26 10:05:30