私募

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz

期货量化交易软件:如何使用时间序列挖掘的数据标签3.0

[复制链接]
发表于 10 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
同样,我们将获得最佳学习率的这部分代码封装到函数get_learning_rate()中,并将获得的最佳学习率作为其返回值:
6 v- k' ~6 T$ ~def get_learning_rate():        pl.seed_everything(42)    trainer = pl.Trainer(accelerator="cpu", gradient_clip_val=0.1,logger=False)    net = NHiTS.from_dataset(        training,        learning_rate=3e-2,        weight_decay=1e-2,        loss=MQF2DistributionLoss(prediction_length=max_prediction_length),        backcast_loss_ratio=0.0,        hidden_size=64,        optimizer="AdamW",    )    res = Tuner(trainer).lr_find(        net, train_dataloaders=t_loader, val_dataloaders=v_loader, min_lr=1e-5, max_lr=1e-1    )    lr_=res.suggestion()    return lr_+ D% f; ^. I+ j
如果您想可视化学习率,可以添加以下代码:
& P7 [+ |6 E. Y$ q 期货量化交易软件:如何使用时间序列挖掘的数据标签3.0-1.jpg 添加图片注释,不超过 140 字(可选)print(f"suggested learning rate: {res.suggestion()}")fig = res.plot(show=True, suggest=True)fig.show()4 D" {. X4 ^7 G
此示例中的结果如下:
" i5 A9 `8 i7 m4 |
& R5 S2 o# m6 G! {# E6 G 期货量化交易软件:如何使用时间序列挖掘的数据标签3.0-2.jpg 添加图片注释,不超过 140 字(可选)% R: T, Y% O4 p$ g
建议学习率:0.003981071705534973。2. 定义EarlyStoping回调此回调主要用于监测验证损失,并在损失连续几个时期没有改善时停止训练。这样可以防止模型过拟合。4 @# ]- t/ D! K$ k& J
early_stop_callback = EarlyStopping(monitor="val_loss",                                     min_delta=1e-4,                                     patience=10,                                      verbose=True,                                     mode="min")0 g# _1 d/ Z8 G0 G; y
这里需要注意的参数是“patience”,它主要控制在训练过程中,如果损失连续几个时期没有改善,何时停止。我们把它设置为10。3. 定义ModelCheckpoint回调此回调主要用于控制模型归档和归档的名称。我们主要设置这两个变量。ck_callback=ModelCheckpoint(monitor='val_loss',                            mode="min",                            save_top_k=1,                              filename='{epoch}-{val_loss:.2f}')
! X: `4 t3 U$ |' f6 _“save_top_k”用于控制保存前几个最好的模型。我们将其设置为1,只保存最好的模型。4. 定义训练模型我们首先需要在lightning.pytarch中实例化一个Trainer类,并添加我们之前定义的两个回调。- o. X" S- o2 @
trainer = pl.Trainer(    max_epochs=ep,    accelerator="cpu",    enable_model_summary=True,    gradient_clip_val=1.0,    callbacks=[early_stop_callback,ck_callback],    limit_train_batches=30,    enable_checkpointing=True,)
1 ]- N- U6 C$ A% E* V" ~8 L这里我们需要注意的参数是“max_epochs”(最大训练时期数)、“gradient_clip_val”(用于防止梯度爆炸)和“回调”。这里“max_epochs”使用ep,这是我们稍后将定义的全局变量,而“callbacks”是我们的回调集合。接下来,我们还需要定义NHiTS模型并实例化它:$ M' s: N1 U/ C4 d, R
net = NHiTS.from_dataset(    training,    learning_rate=lr,    log_interval=10,    log_val_interval=1,    weight_decay=1e-2,    backcast_loss_ratio=0.0,    hidden_size=64,    optimizer="AdamW",    loss=MQF2DistributionLoss(prediction_length=max_prediction_length),)
* U. k* e# @8 k- M& X这里,参数通常不需要修改,只需使用默认的参数即可。这里我们只将“loss”修改为MQF2DistributionLoss 损失函数。5. 训练模块 我们使用Trainer对象的fit()函数来训练模型:
( G# `, d$ M+ `+ j& q: N: Mtrainer.fit(    net,    train_dataloaders=train_dataloader,    val_dataloaders=val_dataloader,)  M4 a% g6 }% D1 s
类似地,我们将这部分代码封装到一个函数train()中:def train():    early_stop_callback = EarlyStopping(monitor="val_loss",                                         min_delta=1e-4,                                         patience=10,  # The number of times without improvement will stop                                        verbose=True,                                         mode="min")    ck_callback=ModelCheckpoint(monitor='val_loss',                                mode="min",                                save_top_k=1,  # Save the top few best ones                                filename='{epoch}-{val_loss:.2f}')    trainer = pl.Trainer(        max_epochs=ep,        accelerator="cpu",        enable_model_summary=True,        gradient_clip_val=1.0,        callbacks=[early_stop_callback,ck_callback],        limit_train_batches=30,        enable_checkpointing=True,    )    net = NHiTS.from_dataset(        training,        learning_rate=lr,        log_interval=10,        log_val_interval=1,        weight_decay=1e-2,        backcast_loss_ratio=0.0,        hidden_size=64,        optimizer="AdamW",        loss=MQF2DistributionLoss(prediction_length=max_prediction_length),    )    trainer.fit(        net,        train_dataloaders=t_loader,        val_dataloaders=v_loader,        # ckpt_path='best'    )return trainer' g( I7 Z2 S! Z: F' c- l3 T7 i
此函数将返回一个经过训练的模型,可用于预测任务。
9 }* D2 Z- h1 \: G; A定义执行逻辑1. 定义全局变量:
* L* a. \( T; Cep=200__train=Falsemt_data_len=200000max_encoder_length = 2*96max_prediction_length = 30batch_size = 128# o6 L& E) y/ L4 r9 L
__train用于控制我们当前是在训练还是测试模型。值得注意的是,ep用于控制最大训练时期。由于我们已经设置了EarlyStoping,因此可以将该值设置得更大一点,因为当模型不再收敛时,它将自动停止。mt_data_len是从客户端获得的最近时间序列数据的数量。max_encoder_length 和 max_prediction_length 分别是最大编码长度和最大预测长度。2.训练当训练完成时,我们还需要将当前的最佳训练结果保存到本地文件中,因此我们定义了一个json文件来保存这些信息:info_file='results.json'为了使我们的训练过程更加清晰,我们需要避免在训练过程中输出一些不必要的警告信息,因此我们将添加以下代码:
4 \/ j9 G, [; H' p! ywarnings.filterwarnings("ignore")/ S0 W- `9 c, M$ A# Q  z
接下来是我们的训练逻辑:: S1 C; t' T+ S" Y, Z
dt=get_data(mt_data_len=mt_data_len)if __train:    # print(dt)    # dt=get_data(mt_data_len=mt_data_len)    t_loader,v_loader,training=spilt_data(dt,                                    t_shuffle=False,t_drop_last=True,                                    v_shuffle=False,v_drop_last=True)    lr=get_learning_rate()    trainer__=train()    m_c_back=trainer__.checkpoint_callback    m_l_back=trainer__.early_stopping_callback    best_m_p=m_c_back.best_model_path    best_m_l=m_l_back.best_score.item()    # print(best_m_p)    if os.path.exists(info_file):        with open(info_file,'r+') as f1:            last=json.load(fp=f1)            last_best_model=last['last_best_model']            last_best_score=last['last_best_score']            if last_best_score > best_m_l:                last['last_best_model']=best_m_p                last['last_best_score']=best_m_l                json.dump(last,fp=f1)    else:                       with open(info_file,'w') as f2:            json.dump(dict(last_best_model=best_m_p,last_best_score=best_m_l),fp=f2)
: @. f/ J' D% Q" ^5 p训练完成后,您可以在根目录的results.json文件中找到我们最佳模型的存储位置和最佳分数。在训练过程中,您将看到一个进度条,显示每个 epoch 的进度。
http://www.simu001.cn/x288753x1x1.html
最好的私募社区 | 第一私募论坛 | http://www.simu001.cn

精彩推荐

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver| ( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图

GMT+8, 2024-4-25 18:52 , Processed in 0.392151 second(s), 34 queries .

Powered by www.simu001.cn X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表