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本书是赫尔《期权、期货及其他衍生产品》（第10版）笔记和课后习题详解。
; C9 f0 h, f+ V9 ?9 q- e! S1 k9 ^$ a: Y$ I+ S5 f* L3 R9 ]& ^
目录- X3 I' g% ]. S$ q) C% ]7 {
第1章 导 论2 Q' T3 t$ S( B+ X2 ~
1.1 复习笔记% h9 \: z5 h7 ?- y! U
1.2 课后习题详解, o- k' c' c, L! q4 N
第2章 期货市场与中央交易对手
; R& W: L* g, s! m: v 2.1 复习笔记0 ]8 L' K1 |: L( L0 C
2.2 课后习题详解: G/ g* G9 H1 G- t7 |
第3章 利用期货的对冲策略
3 D+ ]- M/ \% O. J" I 3.1 复习笔记
' X0 q9 }6 g/ _: B 3.2 课后习题详解4 t- q/ h9 v/ M* l. J
第4章 利 率
0 `3 r# B$ n' I8 O/ Z 4.1 复习笔记( I# i0 M. r( s9 H5 [
4.2 课后习题详解
6 b! j1 I9 w; N% z6 f3 a# p第5章 确定远期和期货价格: c5 }& V) B$ |+ b% g7 b
5.1 复习笔记
) `- A; X" t' V 5.2 课后习题详解
8 i& O% B+ ^" E3 o- v第6章 利率期货
% x R; Z) s& b3 v. k# D 6.1 复习笔记! w( J* M+ a. s" k- [. Z
6.2 课后习题详解4 D$ O+ Z: k7 }
第7章 互 换2 O, `( \8 ]' X' S5 o6 x
7.1 复习笔记& ~* N D+ C1 c" B6 J/ w5 k
7.2 课后习题详解& j# k- l! G+ U; y: P# _; t
第8章 证券化与2007年信用危机; w% |2 m9 o" A, w! T& C1 G
8.1 复习笔记, P4 M/ n' N6 X
8.2 课后习题详解# W/ H! v& D; |: U7 G( r2 [9 V1 P
第9章 价值调节量4 i v& H/ S& Q& J9 }7 q
9.1 复习笔记
! J* H7 S+ Z- ~& n 9.2 课后习题详解; r* l8 s! \8 U
第10章 期权市场机制% S7 k2 f8 ~, n7 b3 j3 N' O
10.1 复习笔记2 o+ i6 x5 F! G" k0 h* q2 L+ P
10.2 课后习题详解
7 u8 o3 N8 f1 R$ y: o第11章 股票期权的性质$ v$ ?$ u$ b( M( f; m* |9 }
11.1 复习笔记$ X& I' s2 l: s
11.2 课后习题详解
: z1 `( g, x3 s. c% X第12章 期权交易策略9 A4 u9 @/ k3 P% \! [
12.1 复习笔记
' P. d! `4 q8 v# u 12.2 课后习题详解
1 @+ T# u" I& r5 p j第13章 二叉树5 j6 g6 I7 g9 [: O1 t
13.1 复习笔记
' S8 P- K) }- h- D k8 l" c: k2 ` 13.2 课后习题详解1 @' X7 x5 [2 p- N0 Y: ]" e0 F/ z. \
第14章 维纳过程和伊藤引理
: n0 E, A" }. f8 M ^& W# G% v- v5 \ 14.1 复习笔记
7 f) k; D5 X9 N1 N 14.2 课后习题详解% B: n+ d C l
第15章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型
4 D, ^5 T1 y! b9 c- q. | 15.1 复习笔记
$ ~; f O: e, s8 c: q+ E% {4 _2 k1 C 15.2 课后习题详解
' Q; f- W) ~ `' i ~7 _第16章 雇员股票期权
) b8 {/ J: |$ A v0 ^7 `$ H8 _' I' g 16.1 复习笔记$ l; l [% x+ k# R& G& g2 d
16.2 课后习题详解
) B# }: q( M- h; y6 V/ e, \第17章 股指期权与货币期权. X M( k( [* ^# X0 V+ V
17.1 复习笔记
y/ J/ R$ W3 Y# t6 P% D 17.2 课后习题详解
7 ?0 ?- ` w2 f0 |! b第18章 期货期权与布莱克模型
0 @: V$ i* A0 E$ {* C4 m+ e; w' a 18.1 复习笔记
% A* f1 F s' G6 {( m" ~' ?" n. _ 18.2 课后习题详解
; |9 G2 v0 I9 s# G7 y" F# J, r; n, l第19章 希腊值- f2 Q; K. @3 S* ?' [0 H
19.1 复习笔记6 H) F) H3 n$ c# S
19.2 课后习题详解
1 E s |3 A6 s4 j: _+ v/ b第20章 波动率微笑
$ T% F* p7 _1 m! E5 X" N9 t4 m 20.1 复习笔记0 a7 t! Q, H' H: ~. c; ^0 | L$ r
20.2 课后习题详解/ a& ~- {4 q$ [, ]9 V
第21章 基本数值方法
: c" Q% V: Q- B2 k9 a/ ^( o 21.1 复习笔记
, L8 g6 |! h O1 l 21.2 课后习题详解/ @0 F2 q8 p/ Y* g ]6 r
第22章 在险价值与预期亏损8 q& e+ ?3 q1 k! w4 S
22.1 复习笔记
) ]7 ~- Y: Y2 A I# J 22.2 课后习题详解
; o# k" X( m A# ]* ?' P7 p第23章 估计波动率和相关系数6 `* U w: r" q- T
23.1 复习笔记* ]+ x$ k( l5 F3 R6 T, i8 z0 F
23.2 课后习题详解% B, V( U# c) L0 \0 {
第24章 信用风险4 O& R# j3 [2 f! W. I
24.1 复习笔记
5 |0 i) V- `3 [$ Z& U 24.2 课后习题详解+ P, Y( S; ~$ \4 c
第25章 信用衍生产品
% E. k% i% C+ E3 L- R; z s 25.1 复习笔记, n8 o* G! o% Z9 u* f6 e/ A
25.2 课后习题详解
9 P. |! e* A/ |! b" v; m第26章 奇异期权7 J0 u5 y' {4 h2 z3 I
26.1 复习笔记
. ^4 f9 j! s5 v) w7 e8 H7 t 26.2 课后习题详解
" l1 P4 l& i5 ~& r1 L) v第27章 再谈模型和数值算法5 i; m! [6 u! R
27.1 复习笔记3 [# G! l4 _8 I: U0 w
27.2 课后习题详解
( G6 l, h* N) R: f第28章 鞅与测度
! _& }! ?; Q& v( g; R' D 28.1 复习笔记
C5 r2 @1 c3 M- l% ] 28.2 课后习题详解
0 d ^. `9 c4 i第29章 利率衍生产品：标准市场模型: g* o8 q: i: `3 h0 U
29.1 复习笔记
9 Z1 L- }+ ^" S' z! Q 29.2 课后习题详解
! ~ A9 p, T, u1 O第30章 凸性、时间与Quanto调整# U* \2 Z$ G7 \/ @
30.1 复习笔记 Y4 y( b0 z! B" ]2 f( ^
30.2 课后习题详解
, K3 J$ {7 E; b第31章 短期利率均衡模型8 Z8 a! S/ H7 C
31.1 复习笔记
! |2 S. ~: d( `5 y6 ?' P 31.2 课后习题详解
/ \7 R9 j1 H5 q A, z% U+ n第32章 短期利率无套利模型1 N/ U3 |! q7 J! \
32.1 复习笔记
: o, Z* b" o# K5 x& z 32.2 课后习题详解$ U# C& D" c" u
第33章 HJM，LMM模型以及多种零息曲线8 l3 p( y$ E% w R C2 }% [1 N2 S
33.1 复习笔记
! L3 i1 Y( q( e7 I6 J 33.2 课后习题详解0 K9 Y' U6 {( |7 W1 m* j
第34章 再谈互换
3 D# e5 ^0 x/ B* r0 e 34.1 复习笔记, X6 _8 V" [/ E+ y
34.2 课后习题详解
% `3 J Q: @3 s0 M8 d3 s0 ] n第35章 能源与商品衍生产品7 n, t: \2 V/ M: w0 d1 N) n* q2 r
35.1 复习笔记
. P8 B* r; p$ ~+ z0 V 35.2 课后习题详解7 o- _) d: e9 g
第36章 实物期权0 M$ K4 c4 T% H I* c9 H
36.1 复习笔记
) S' H2 V) }0 ~9 Z7 Y 36.2 课后习题详解2 P; b5 `. X) S: H
第37章 衍生产品重大金融损失与借鉴7 W4 {0 g# N1 V9 `# G
37.1 复习笔记
8 G) i# {) P. t 37.2 课后习题详解7 j8 i1 e& @: |8 H) Y% {
. Z" V$ O7 ]5 ?, t7 ?
! y$ d/ D% O# E. R+ s
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发表于 2022-5-17 08:28:27